WKN 575907: Starkes Jahr 2008 für IG-Farben-Liquis

Klassische Chart-Situation (as of End of Tuesday, February 26th, 2008):

Ob ein Spread als weit oder eng, oder als sehr oder gar extrem weit oder eng zu bezeichnen ist, hängt bekanntlich von dem Wertpapier ab, auf welches diese Einstufung sich jeweils bezieht.

Und für IG-Farben Liquis (WKN: 575907), die nun seit längerem selbst in ganz ruhigen Zeiten typischerweise mit einem Spread von um die 15% unterwegs sind, der schon in mäßig belebten Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, nicht selten die 30-Prozent-Marke knackt, um dann in heißen Phasen noch weiter zu steigen, ist die heute gesehene Taxe von lediglich 10,52% doch wahrlich, wahrlich ein verdammt enger Spread.

Gegen Börsenschluss heute in Frankfurt: 2.000.000 im Bid @0,19 DEM, und 200.000 im Ask @0,21 DEM.

Was das bedeutet, muss ich in diesem Thread, der sich hauptsächlich an RK-5-Traders richtet, die sich ihre eigenen Gadanken zu machen gewohnt sind, wohl nicht näher erläutern.

In Frankfurt standen am vergangenen Freitag (29.2.2008) ab 08:30:13 Uhr jedenfalls die gewohnten 2.000.000 @0,19 DEM im Bid, denen dann 208.300 @0,24 DEM im Ask gegenüberstanden, was einem unter IGL-Verhältnissen völlig normalen Spread von 26,31% entspricht.

Ab 17:30:02 Uhr dann die inzwischen vertraute Engführung auf die weiterhin stoischen 2.000.000 @0,19 DEM im Bid, denen plötzlich in für IGL-Verhältnisse extrem engem Spread von nur noch 10,52% ein Ask von 200.000 @0,21 entgegengestellt wird. - Und das ohne jeden Umsatz.

Wir haben es hier offenbar mit zwei verschiedenen Anbietern zu tun: Einem, der sein Ask @0,24 DEM stur durchhält, und einem Anderen, der zeitweise ein weiteres Ask von 200.000 @0,21 DEM uns präsentiert, hinter dem das weiter bestehende Ask von 208.300 @0,24 DEM dann von Fall zu Fall "unsichtbar" wird.

Alles recht spannend, ich schlafe gleich ein! - Und überlasse diesen Thread jetzt erstmal sich selber. Werde mich jetzt mehr der ADVA-Aktie (WKN: 510300) zuwenden, die momentan doch recht zügig an die Aufarbeitung ihres Volatilitäts-Defizites herangeht und in Kürze einstiegsreif werden dürfte.

und die ADVA-Aktie (WKN: 510300) arbeitet etwas von ihrem Volatilitäts-Defizit ab:

ist weiterhin Entscheidungsmarke für die weitere Kursentwicklung der IG-Farben-Liquis (WKN: 575907). Deshalb habe ich diesen Thread ja auch am 17.2.2008 gestartet. Und das war (genau wie der heutige 9.3.2008) bekanntlich ein SONNTAG.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass es sich hier ganz offenkundig um ein Papier vom Bewegungstypus Peak BEHIND the Peak handelt. Das hat man auch am 13.2. schon gesehen, als diese Aktie den HINTER dem Middle-Peak vom 4. und 5.2. liegenden Referenz-Peak vom 31.1.2008 prompt wieder aufnahm.

Vor diesem Hintergrund war für den Chartisten am 17.2. die Voraussage einfach, dass der erst-nächste Peak, den wir dann schon am 18.2. gesehen haben, der nächste Referenz-Peak sein würde, genau derselbe Peak also, der als Entscheidungsmarke noch immer seine Gültigkeit hat:

575907: Starkes Jahr 2008 für IG-Farben-Liquis 4073387" title="" src="http://www.ariva.de/chart/images/bigchart.m?zeitraum=0&clean_bezug=0&ind_news_art=Divid&zeitvon=17-12-2007&typ=1&skalierung=dec&ind_gd200=OFF&clean_split=1&zeitbis=9-3-2008&ind_volume=ON&boerse_id=1&clean_payout=0&b=&ind_gd38=ON&secu=1044" style="max-width:560px" >

Uuups! - Wir schreiben schon den 16.3.2008, und das ist ja wieder einmal ein SONNTAG. Höchste Zeit also, das nächste Geschehen anzusagen.

Nachdem wir am vergangenen Sonntag (9.3.2008) den Referenz-Peak vom 18.2. @0,25 DEM als Entscheidungs-Marke qualifiziert und ihn gebührend verabschiedet haben, stand schon am darauf folgenden Montag (10.3.2008) der alte Middle-Peak oder "Spike" vom 21.2.2008 @0,27 DEM als neuer Referenz-Peak zweifelsfrei fest. Er hat zweimalige punktgenaue Wieder-Aufnahme erfahren: Einmal an eben jenem Montag, und noch einmal einen Tag später (Dienstag, 11.3.2008).

Und indem wir jetzt auch diese Linie, die ja keine eingentliche ENTSCHEIDUNGS-Marke, sondern eher eine ÜBERPRÜFUNGS-Marke, ob die vorherige Einschätzung richtig war, und gegebenenfalls eine NACHKAUFS-Marke gewesen ist, ebenso feierlich zu verabschieden haben, lassen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen, auf einen ganz wesentlichen Sachverhalt hinzuweisen:

IGL steht vor der ASYMMETRISIERUNG. Sie schafft maximal noch eine symmetrische Wiederaufnahme des jeweiligen Referenz-Peak's. Der ganz offensichtlich PUMPENDE Middle-Peak oder Spike (mal über dem Niveau des Referenz-Peak's, mal darunter) lässt eine symmetrische Wiederaufnahme auf Dauer immer weniger zu. Das werden wir schon in Kürze beobachten können: Er reißt den wiederaufnehmenden Peak in die Asymmetrie...

die ADVA-Aktie (WKN: 510300) zeitweise einen Peak-behind-the-Peak-Rhythmus annehmen, und ob derselbe dann zunächst symmetrisch oder direkt asymmetrisch ausfallen wird, ist hier völlig uninteressant, da jene Aktie ihr Volatilitäts-Defizit immer noch nicht vollständig aufgearbeitet hat, also für das Phlegmo-Trading auch noch NICHT interessant ist.

as of End of Wednesday, 2008-APR-09:

Badewannen-Aktie IG Farben (WKN: 575907). - Hier zunächst die KLEINE Badewanne:

Badewannen-Aktie IG Farben (WKN: 575907). - Nachdem wir oben schon die kleine Badewanne gesehen haben, folgt hier jetzt die GROßE:

0,279 DEM am Donnerstag, 0,278 DEM pro Anteil am Freitag.

Allen ein schönes Wochenende!

Die 100-Tage-Linie schneidet am heutigen Donnerstag (24. April 2008) die 200-Tage-Linie von UNTEN nach OBEN (der hier abgebildete Kurs ist aber Uhrzeit-bedingt noch der von GESTERN):

Nach sehr langer, langer Zeit wurden die Anteilscheine (IG-Farben-Liquis, WKN: 575907) jetzt erstmals wieder nachbörslich getradet:

FSE um 19 Uhr, 16 Minuten und 23 Sekunden: Volumen 150.000 @0,270 DEM.

Allen ein schönes Wochenende!

Der WITZ der Börsen-Rhythmen zeigt sich bekanntlich ja darin, dass sie ihr Wesen meist erst dann offenbaren, wenn sie gestört sind.

Am DONNERSTAG (17.4.2008) kippte die Handschrift des Charts auffällig vornüber.

Am DONNERSTAG (24.4.2008) sahen wir dann erstmals wieder ROT über GRÜN.

Und der DONNERSTAG (1.5.2008) wird für uns alle ein FEIERTAG sein. - Also wird die Aktie schon am 30. Vierten aufzeigen, was in ihr schon wirksam ist. - Oder erst am 2. Mai...

Dezente Verschnaufpause nach dem Rising-SMA(100)-Crossover.
Und genau SO wollen wir das ja auch sehen.
Überhitzung=Übel, Phlegmo=great.

heißt die unten graphisch abgebildete Regel, bedeutet aber: MINDESTENS zweimal.
Das erste Mal Wasser haben wir am 11. April schon gesehen, das zweite Mal angebahnt dann am 2. Mai (vgl. dazu auch das Posting #18. vom 30.4.2008).

Und ob wir noch ein drittes Mal Wasser zu sehen bekommen, ist total "schnuppe".
Die so gefährliche Überhitzung war ja schon nach dem ZWEITEN Lösch-Einsatz vollkommen 'raus:

"Aktivitäten" am heutigen Dienstag (20.5.2008) in Frankfurt:

Uhrzeit: 09:04:08; Kurs: 0,220 DEM; Volumen: NULL!
Uhrzeit: 09:41:11; Kurs: 0,222 DEM; Volumpen: Lumpige 1.200(!)
Uhrzeit: 12:09:00; Kurs: 0,220 DEM; Volumen: NULL!

So geht das jetzt schon etliche Tage, weil zu derart niedrigen Kursen halt niemand verkaufen will. - Wozu auch? - Liegen sie doch TROTZ der üblen Verkaufsattacke der Effecten-Spiegel AG (WKN: 564760; 564763), die ja erst herumposaunt hatte, FÜR die Rechte der IGL-Aktionäre streiten zu wollen, DENNOCH seit Monaten ÜBER dem Low vom 13.9.2002 @0,200 DEM...

Und diese Kinderkrankheit stammt aus der Zeit, als unsere - damals noch junge - Plattform "ARIVA.de" noch sehr stark HOT-Stock-lastig gewesen ist - bei denen REINE Geld- und REINE Brief-Notierungen in der Tat eine rare EXOTICITÄT sind.

Ganz ANDERS bei den ALTEN Papieren ("OLD Stocks are COLD Stocks"), in welche Kategorie ja auch unser Anteilschein (WKN: 575907) fällt, bei denen man in REINEN Geld- wie auch REINEN Brief-Notierungen durchaus KEINE Seltenheit sieht!
Und wie ich denn im ARIVA-Lexikon den von mir im obigen Posting #21. doch nur in ERINNERUNG gebrachten Begriff des REINEN Geldes nachschlage, lese ich DIES:
"Mit der Bezeichnung "Rein Geld" wird ausgedrückt, dass für ein bestimmtes Wertpapier nur Angebot[sic!] (aber keine Nachfrage[sic!]) besteht", usw, usf.

Dieser phantasievolle UNFUG aus der HOT-Stockers-Phase gehört meiner Meinung nach endlich BERICHTIGT. - Denn diesen ANFÄNGEN, in welchen der Unterschied zwischen REIN Geld und REIN Brief in der Tat KEINE Rolle gespielt hat, ist ARIVA doch längst schon ENTWACHSEN. - Was man ja auch DARAN merkt, dass sogar ein bekennender COLD-Stocker wie ich sich hier inzwischen ganz PUDELWOHL fühlt...

als welche sie ERSTMALS beim Rising-SMA(100)-Crossover im Juli des Jahres 1980 ERKANNT worden ist, obwohl sie schon VORHER eine Donnerstags-Aktie war...

Zu dieser seltsamen Donnerstags-Rhythmik sind von mir oben auch schon die Postings #14. und #16. erschienen.

Ganz herzliche Grüße zum heutigen DONNERSTAG, der schon in wenigen Minuten ein beginnender Freitag sein wird - deshalb hier schnell noch der HEUTIGE Chart:

lautet in der Tat die ur-alte und BLEIBENDE chartistische REGEL, welche im Posting #20. vom 9.5.2008 gebührend zu ERINNERN war.

Und nach dieser heute geschauten Bestätigung BLEIBT zusätzlich die Feststellung gültig, dass sich unserer Anteilschein (WKN: 575907) im Bewegungs-Typus "Peak BEHIND the Peak" entfaltet (vgl. hierzu das Posting #6. vom 6.3.2008), also KEINE "Peak-AFTER-Peak"-Aktie ist.  

Ebenfalls aufrecht erhalten BLEIBT die Ansage, dass oberhalb der Marke @0,280 DEM die ASYMMETRISIERUNG beginnt (vgl. hierzu das Posting #8. vom 16.3.2008):

Und jetzt hier zwar erstmals Berlin. - Dennoch in unserem Cold-Stock (WKN: 575907) wohl selten eine größere Schnarchung geschaut...

dass der IGL-CHART weiterhin völlig LANGWEILIG ist. - Das haben ALLE Papiere in der unteren Phlegmo-Phase so an sich, dass ihr Chart dort allenfalls zum GÄHNEN reizt. - Und was in dieser Phase selbst HOT-Stocks dürfen, das muss auch dem Cold-Stock IG-Liquis (WKN: 575907) erlaubt sein...

Ebenfalls langweilig, weil schon lange BEKANNT, ist das mal wieder geschaute DACKEL-BÖRSEN-Syndrom: Die am Bande laufenden Börsen Hannover und Stuttgart haben ja nur DESHALB heute um spektakulär aussehende +91,66% bzw. +125,00% nach oben hin "korrigiert", weil sie vorher (am vergangenen Freitag) ohne irgendein entsprechendes Verkaufsangebot auf 0,120 DEM gegangen sind. - Irgendwo werden sie diese Phantasie-Kurse schon hergeholt haben; aus EIGENER Kursfeststellung jedenfalls NICHT. - Denn in Hannover z.B. lag das BID am Freitag um 17:30 Uhr ja immer noch bei 0,240 DEM, und das ASK noch immer bei 0,270 DEMark.

Aber JEDER muss halt SELBST wissen, welcher Börse er traut...

Wir rekapitulieren:

ERSTENS: Jeweils AUFFÄLLIGE Abweichungen des Kurs-"Feststellungs"-Sentiments der Dackel-Börsen in Relation zur maßgeblichen Börse - in unserem Fall (IGL, WKN: 575907) also eindeutig FRANKFURT.

ZWEITENS: Diese Abweichungen von der maßgeblichen Börse wurden von den Dackel-Börsen jeweils (und zwar gegen ihre EIGENEN! - woher auch immer geschöpften - "Kurse") im Wechsel deutlich ÜBER- bzw. UNTER-"korrigiert".

DRITTENS: Die Referenz-Börse blieb derweil in Mittenlage auffallend RUHIG.

VIERTENS: Die spektakuläre Pendel-Bewegung ist DREI Mal "kurz" hintereinander zu sehen gewesen - in unserem Fall am Freitag, am Montag, wie auch am gestrigen Dienstag - noch kürzer hintereinander geht's nicht.

FÜNFTENS: Das Flattern überschritt MEHRMALS die 30 Prozent.

Damit sind ALLE Voraussetzungen erfüllt, die vom Dackel-Börsen-Sentiment als einem brauchbaren Indikator und Prodikator zwingend zu verlangen sind...

Jetzt schon VIER Mal hintereinander. - Mann, ist das schön!

Muss ergänzend zu den weiter oben schon untersuchten SMA-Verhältnissen jetzt dringend die E(!)MA-Relation klären. - Sonst sagt mir in 50 Jahren irgend so'n Schnösel noch nach, ich hätte keine Ahnung vom Phlexx-Trading gehabt...

der eine schon GESTERN, der andere HEUTE, und zwar in FRANKFURT:

Der gestrige Schlusskurs vom 27.5.2008 BLIEB über dem tagsüber schon überschrittenen EMA-50.

Und der Eröffnungskurs vom heutigen 28.5.2008 überschritt ZUSÄTZLICH auch den darüberliegenden EMA-38.

Ich hab's ja geahnt: Das Dackel-Börsen-Flattern weist uns den Weg...

Auch das heftigste Dackel- oder Satelliten-Börsen-Gezappel, in welchem die GESAMTHEIT aller Satelliten in sich aufpumpender RANDALE gegen die jeweilige Referenz- oder Haupt- oder Zentral-Börse TOBT, geht natürlich irgendwann 'mal zu Ende...

Und die ENDPHASE dieses Spektakels, von dem ja NICHT nur COLD-Stocks wie IG-Liquis (WKN: 575907), sondern auch HOT-Stocks alle paar Jahre heimgesucht werden, ist regelmäßig dadurch gekennzeichnet, dass die "Kurs"-Ausschläge der Satelliten DEUTLICH, bisweilen gar bis zur Erstarrung, ZURÜCKGEHEN - und im Gegenzug die vorher in erstaunlicher RUHE befindliche Kurs-Dynamik der Haupt-Börse etwas BELEBT wird.

Nur DESHALB wird diesem seltsamen Buden-Zauber überhaupt prognostische Signifikanz zuerkannt (die erforderlichen Eingangskriterien wurden bereits im Posting #27. rekapituliert)...

Seit einigen Tagen wird auf ARIVA bei verschiedenen Clicks, die den Anteilschein mit der WKN 575907 betreffen, völlig erratisch "BERLIN" angezeigt, obwohl die Referenz-Börse doch FRANKFURT ist. - Das irritiert nicht nur den Cold-Stocker, sondern auch die Hot-Stockers, in deren Forum mein Thread verschubt worden ist. - Die Folge dieser Fehl-Verlinkung auf "Berlin" ist, dass bei jedem Posting, das neu eingestellt wird, völlig irrelevante Performance-Veränderungen angezeigt werden, nämlich die der Börse Berlin...

Ich vermute den Fehler in der Chart-Engine, und zwar in ihrem EINGANG, dem Data-Feed. - Zwar kann derselbe auch EXTERN schon fehlerhaft sein, doch tippe ich eher, dass der Data-Feed an die Chart-Engine HAUSINTERN fehlerhaft ist, da der angezeigte Kurs zwar richtig ist, aber das hierzu präsentierte DATUM einen Tag in der ZUKUNFT liegt. - Solche Fehler bekommt man zum Beispiel, wenn man einen Rechner nach Head-Crash überhastet neu aufsetzt.

Wir schreiben heute FREITAG, den 30. Mai. - Dennoch wird im Berliner Chart ein Datum 31.5.2008 präsentiert. - Bitte KORRIGIEREN, aber in RUHE! - Den Phlegmo-Trader bringt ohnehin nichts aus dem Takt...

am Eingang der CHART-Engine zu liegen. - Denn die KURS-Anzeige ist völlig KORREKT:

ist jedenfalls am FREITAG, dem 30.5.2008, in sich zusammengebrochen, wie man ja auch in der GRAPHIK zum obigen Posting #32. ganz deutlich sieht: In der Kurs-"Feststellung" KEINERLEI Gesamtheit der Satelliten-Börsen ober- oder unterhalb der Zentral-Börse Frankfurt mehr in Erinnerung, weshalb wir denn ENDLICH an unser NÄCHSTES Thema, die CROSS-TAXE, herangehen können, das ja in der Signatur des Beitrags #26. vom 26.5.2008 als solches hinreichend angekündigt war...

dem 1.6.2008, irnxwelche Kurse festgestellt haben...

wo man von SONNTAGS-Kursen nichts weiß...

scheint GEKAPPT:

Wer auf "Charts" clickt, darf jetzt wieder FRANKFURT sehen...

Ein großes DANKE an das Team von ARIVA!

denn das Phlegmo-Trading liebt es gern LANGSAM. - Außerdem ist ja noch kein Donnerstag sondern erst DIENSTAG.

Wir müssen auch im Auge behalten, dass oberhalb der 0,28 DEM pro 100 RM die ASYMMETRISIERUNG beginnt (vgl. hierzu das Posting #24. und andere)...

Manch Einem wird's am heutigen Donnerstag vielleicht etwas zittrig.
- Dem Phlegmo-Trader allerdings nicht:

bleibt in RUHE abzuwarten...

Wer die nötige RUHE nicht aufbringt, soll sich lieber an WARM-Stocks versuchen (z.B. Aixtron, WKN 506620, die bei mir ja auch im Depot liegt), oder sich gleich ganz den HOT-Stocks widmen (was mir jedoch zu stressig ist).

Meine chartistische Vorliebe gilt eindeutig den COLD-Stocks wie z.B. IG-Farben-Liquis (Symbol: IGL; WKN: 575907). - WARM-Stocks (noch seltener HOT-Stocks) packe ich nur DANN an, wenn mir ihr Chart verständlich ist...

was unseren Anteilschein (WKN: 575907; Symbol: IGL) für einen etwas weiteren Kreis von Markt-Teilnehmern interessant macht. - Viele Chartisten, z.B. auch jene, die sich dem sog. LAZY-Trading verbunden fühlen, bevorzugen für den EINSTIEG in eine Aktie einen mindestens WAAGERECHT liegenden SMA-200, besser noch einen, der moderat ANSTEIGT. - Das erstere ist schon jetzt ERFÜLLT, das letztere nur noch eine Frage der ZEIT.

Für das prae-zyklische PHLEGMO-Trading ist diese Beschaffenheit des SMA-200 allerdings KEINE Einstiegs-Bedingung. - Wir orientieren uns eher an HORIZONTALEN, also an waagerecht liegenden GERADEN, und nicht an in's Waagerechte schwenkenden KURVEN, die dem Phlegmo-Trading dennoch als BESTÄTIGUNGS-Marken willkommen sind...

Hierzu der ARIVA-Chart vom heutigen Donnerstag, dem 3.7.2008, Zeit: 19:17 Uhr:

und zwar ist der 200er, wie aus der angefügten Graphik ersichtlich, dort schon gegen Ende JUNI in die Waagerechte geschwenkt und steigt jetzt bereits leicht wieder an.

Schau'n wir 'mal, was die Woche so bringt...

Gruß: Teras.

Gruß: Teras.

Nadelspitzen völlig verschwunden,

Volumina im zweiten Boden stramm gegen Null,

und TROTZDEM hält sich der 200er auch weiterhin voll WAAGERECHT...

Eine gute Ausgangslage.

BELEBT, was aus der Statistik der FSE (Frankfurt Stock Exchange, also der Parkett-Börse Frankfurt) auch klar genug erkennbar ist...
Hier eine kurze Aufstellung (erste Spalte=Datum, zweite Spalte=Volumen):

Fr, 01.08.2008: 0,

Mo, 04.08.2008: 0,
Di, 05.08.2008: 12.500,
Mi, 06.08.2008: 0,
Do, 07.08.2008: 0,
Fr, 08.08.2008: 2.000,

Mo, 11.08.2008: 1.500,
Di, 12.08.2008: 500.000,
Mi, 13.08.2008: 510.100.

auf Ariva GRAPHISCH leider NICHT sichtbar, da in der BALKEN-Graphik unter der vielversprechenden Überschrift "IG FARBEN I.A.LIQUID.ANT. Volumen" der Balken für das Volumen vom Dienstag (12.8.2008) in Höhe von 500.000 wie auch der Balken für die 510.100 vom gestrigen Mittwoch (13.8.2008) gar nicht abgebildet wird.

Dieser und andere graphische Fehler werden demnächst im Thread zur CHART-Engine behandelt, der ja genau für SOLCHE Fragen extra aufgemacht worden ist...

http://www.ariva.de/Die_CHART_Engine_hier_bei_uns_auf_ARIVA_t332945

was einem Plus von 9,68 Prozent gegenüber dem vergangenen Freitag (15.8.2008) entspricht. Zur graphischen Darstellung greife ich hier auf einen Chart von

www.finanztreff.de zurück,

da Ariva den korrekten Chart auf Grund der aktuellen Chart-Engine-Probleme derzeit nicht darstellen kann.

während für die Parkett-Börsen DÜSSELDORF und STUTTGART selbst die kurz nach 22:00 Uhr erfolgende offizielle Bestätigung der jeweiligen Schluss-Kurse noch angezeigt wurde.

Es handelt sich bei dem erratischen Stopp der FRANKFURTER Kurs-Anzeige also um einen hoch-selektiven Fehler, da er die ARIVA-Anzeige des Düsseldorfer und Stuttgarter Kurses offenbar NICHT betraf und zudem auch auf anderen Finanz-Plattformen NICHT festgestellt worden ist.

Dies lässt auf einen HARDWARE-Fehler an oder auf DEM Rechner schließen, der für den Frankfurter DATA-Feed zur CHART-Engine zuständig ist. - Und das ist nun tatsächlich SEHR übel, da Frankfurt, Frankfurt und wirklich nur FRANKFURT für IGL (WKN: 575907) die Central- oder Referenz-Börse ist...

im Frankfurter CHART (allerdings erst am GANZ späten Abend) des 18.8.2008 einen IGL-Kurs von 0,170 DMark an, der dann aber genau auf die 0,160 DMark zurückgefallen sein soll, die ARIVA beim Aussetzen der Frankfurter Kurs-Wiedergabe zuletzt angezeigt HATTE.

Das grenzt an HEXEREI: Erst werden den ganzen Tag über die 0,170 DMark NICHT angezeigt, kurz vor Mitternacht dann aber DOCH (wenn auch NUR im Chart, NICHT in der mit Taste F5 aktualisierten Kurs-Übersicht!), um dann im selben Atemzug einen angeblichen Kurs-RÜCKFALL auf 0,160 DMark im ARIVA-Chart zu präsentieren, von welchem Rücksetzer wiederum Finanztreff.de nichts weiß...

Es ist wohl hinlänglich deutlich geworden, dass unsere CHART-Engine dringend entstört werden muss.

und dennoch zeigt uns ARIVA etliche Stunden VOR Eröffnung der Börsen am heutigen Dienstag (19.8.2008) auch im Frankfurter JAHRES-Chart der IGL einen Rücksetzer von vorherigen 0,170 DMark auf 0,160 DMark an.

Gut möglich, dass bei heutiger Börsen-ERÖFFNUNG tatsächlich ein solcher Rücksetzer erfolgt. - Am gestrigen Montag (18.8.2008) jedenfalls ist ein solcher Rücksetzer definitiv NICHT erfolgt. - Der Frankfurter Kurs von 0,170 DMark um 14:32:07 Uhr war auch der dortige SCHLUSS-Kurs.

FACIT: Unsere derzeitige Chart-Engine "MACHT" sich ihre eigenen Kurse. - OBWOHL die ARIVA-Anzeige des FRANKFURTER Kurses beim Kurs von 12:20 Uhr (genauer: von 12:20:07 Uhr) in Höhe von 0,160 DMark STEHEN geblieben ist (während die STUTTGARTER Kurs-Anzeige bis 22:09 Uhr und die DÜSSELDORFER Kurs-Anzeige bis 22:00 Uhr WEITER gelaufen sind), zeigt uns die fehlerhafte Engine für den vergangenen Montag (18.8.2008) DENNOCH einen Frankfurter RÜCKSETZER auf 0,160 DMark an, der weder auf www.godmode-trader.de noch auf www.finanztreff.de nachvollzogen werden kann.

Die PREIS-Frage lautet: Welcher elektronische oder Hardware-mäßige oder Programm-technische Mechanismus oder Algorhythmus ZWINGT unsere Chart-Engine dazu, einen von ihr stundenlang NICHT registrierten Kurs von 14:32:07 Uhr in Höhe von 0,170 DMark kurz vor Mitternacht plötzlich dennoch ANZUZEIGEN und diesen Kurs dann im selben Moment auf 0,160 DMark zu "korrigieren", zufälligerweise auf genau DENSELBEN Kurs, den sie um 12:20:07 Uhr als LETZTEN Frankfurter Kurs überhaupt registriert hat?

was man in der unten angehängten Graphik auch eindrucksvoll wiedererkennt.

Denn welcher Normalo- oder WARM-Stock würde es wohl schaffen, dass sein (hier grün eingezeichneter) gleitender 200-Tage-Durchschnitt seit Mitte MAI bis über die Mitte AUGUST hinaus, also inzwischen über 3 MONATE(!) lang, trotz heftigster Kurs-Ausschläge weiterhin voll WAAGERECHT liegt? - Und für einen HOT-Stock wäre ein solches Chart-Bild erst recht total unmöglich...

Bevor sich hier aber gelangweiltes Gähnen aller versammelten Chartisten breitmacht, denen die Segmentierung der verschiedenen Aktien-Typen entlang ihrer jeweiligen chartistischen "Temperatur" ja hinlänglich vertraut ist, darf ich auf etwas ganz Anderes hinweisen:

Unsere CHART-Engine zeigt KEINEN Rücksetzer von 0,170 DMark auf 0,160 DMark mehr an, den sie am Montag (18.8.2008) noch angezeigt hatte (vgl. obige Postings ##46-50 auf Seite 2 des hiesigen Thread's). - Offenkundig hat die CHART-Engine ihre falsche Linien-Führung eigenständig korrigiert, und zwar schon am gestrigen DIENSTAG:

und zwar UNTERHALB des 200er Durchschnitts, der meiner Meinung nach auch weitere 2 Wochen in der Waagerechten verharren dürfte, wenn er denn wollte...

Und zwar hat sich das Volumen von 500.000 am 12.8 und 510.100 am 13.8. über die nachfolgende Flaute hinweg dann von 3.000 am 27.8 wieder auf 621.000 RMark am vergangenen 28.8.2008 ERHOLT.

Dass diese Volumina in der Balken-Graphik unter der Überschrift "IG FARBEN I.A.LIQUID.ANT. Volumen" freilich nicht angezeigt werden, in welcher ein 200.000er Volumen angeblich weder im Juli noch im August jemals überschritten worden sein soll, braucht uns allerdings nicht zu schocken, da unser Anteilschein (WKN: 575907) dieses Schicksal bekanntlich mit unzähligen anderen Aktien TEILT:

lassen sich allerdings auch hier bei uns auf ARIVA ermitteln, wenn man zunächst auf "Kurse" und dann auf "Hist. Kurse" clickt. - Prompt sieht man dort die IGL-Volumina in Höhe von 500.000 Reichsmark vom 12.8. und 510.100 RMark vom 13.8.2008, wie auch die IGL-Volumina in Höhe von 3.000 Reichsmark vom 27.8. und 621.000 RMark vom 28.8.2008 dort Zahlen-mäßig korrekt aufgelistet!

Nicht nachvollziehbar BLEIBT allerdings die SPALTEN-Bezeichnung "Stücke" über diesen korrekten Volumen-Angaben. - Irgendwer ist wohl der verfestigten Meinung, dass ein Nennbetrags-Volumen von beispielsweise 621.000 Reichsmark nur in genau 621.000 abgezählten Reichsmark-"Stücken" bezahlt werden kann. - Aber auch damals gab es schon 5er und 10er und 100er und sonstige Scheine.

Als COLD-Stocker, der die Börsen-Grundlagen leidlich capiert hat, fragt man sich manchmal, was hinter all' diesem blühenden Unfug denn eigentlich die treibende KRAFT sei. - Und zum bewegenden Urgrund hinter diesen treibenden Kräften dringt man nur ganz selten vor...

Handel auf dem Düsseldorfer PARKETT. - Oder war der 31.8.2008 etwa KEIN Sonntag? - Wer sich diesen anachronistischen Sonntags-Handel AUSGEDACHT hat, will schon keiner mehr wissen. - Wichtiger scheint wohl, wann diese Creativität endlich GESTOPPT wird...

steht heute in Frankfurt zum beabsichtigten Kauf-Kurs von 0,170 Procent, also @ 0,170 DMark im BID, was einer Nachfrage von 10.000 Stück der roten 100er (Lit. A), oder von 5.000 Stück der grünen 200er (Lit. B), oder von 1.000 Stück der blauen 1.000er (Lit. C), oder von 20.000 Stück der aus dem Split Anfang der 2000er Jahre hervorgegangenen neuen 50er Ausfertigung unseres Anteilscheines (WKN: 575907) entspricht.

Dass zu diesem Kurs jemand verkauft, ist aber reichlich unwahrscheinlich, da nur solche Wertpapiere chartistisch als COLD-Stocks gelten, deren effective Stücke über einen längeren Zeitraum hinweg zu einem Mehrfachen ihres Börsen-Kurses im CROSS-Bordering sind.

Wie hoch z.Zt. die CROSS-Taxe liegt, ist für mich als einen Vertreter der rein chartistisch (also rein BÖRSEN-mäßig) orientierten Seite des Phlegmo-Trading's eigentlich eher uninteressant, weshalb ich hiermit einen Vertreter der ANDEREN Seite auffordern möchte, die einschlägigen Grundlagen der CROSS-Taxen-speculatorischen Fraction hier kurz zu erläutern. - Das kann auch irgendein anderer SLOW-Hander beitragen, denn schließlich sind wir hier in einem Thread, der sich an ALLE COLD-Stockers richtet, nicht nur an Phlegmo-Traders allein.

Abschließend darf ich noch anmerken, dass der heute um 09:04:36 Uhr in Frankfurt festgestellte Kurs von 0,170 DMark selbstredend REIN Geld war. - Zum Rein-Geld-FEHLER hier bei uns auf ARIVA habe ich bereits im Posting #22 vom 22.5.2008 Stellung genommen:

http://www.ariva.de/...ER_verwechselt_t319878?pnr=4318753#jump4318753

Der unten angefügte Spap-Shot ist  www.finanztreff.de  entnommen, wo man unseren Anteilschein curioser Weise für ein "Zinspapier" (!) hält. - JEDE Plattform hat halt ihre ganz specifischen Macken...

worüber auch die nur SCHEINBAR heftigen Ausschläge nicht hinwegtäuschen sollten, die Weil ihrer spectaculären Erscheinung noch keine VOLUMINA hinterlegt sind...

die uns in Sachen des Anteilscheins an der Liquidation der IG Farben (kurz: IG-Liquis; WKN: 575907; Ticker-Symbol: IGL) ausweislich der "Übersicht" doch tatsächlich einen Chart der Börse DÜSSELDORF (!) anzeigt!

Was das eigentlich soll, ist sicherlich schwer zu erklären, da in Sachen IGL doch wohl eindeutig FRANKFURT, d.h. NUR Frankfurt und AUSSCHLIEßLICH Frankfurt die Central- oder Referenz-Börse ist...

(Aber daran hatte ich in obigen Postings ##47 und 48 und früheren Postings ja auch schon, bislang leider erfolglos, erinnert).

kommt wahrscheinlich KEIN Material 'raus.

Die Gründe hierfür wurden bereits im obigen Posting #55 beschrieben
(dort der zweite Absatz: chartistische Definition eines COLD-Stocks)...

von dem ja nicht nur COLD-Stocks wie IG-Liquis (WKN: 575907, Ticker-Symbol: IGL) sondern auch HOT-Stocks von Zeit zu Zeit heimgesucht werden, konnte am heutigen Freitag (12.9.2008) beobachtet werden:

ALLE Satelliten-Börsen in trauter Gesamtheit mal ober- und dann mal wieder unterhalb der Kurs-Feststellung ihrer REFERENZ- oder CENTRAL-Börse (im Fall der IG-Liquis also: FRANKFURT), wobei dieses Verhalten der Satelliten typischerweise OHNE jeden eigenen Handel in's Werk gesetzt wird. - Doch darum geht es dabei ja gar nicht. - Vielmehr bringt die Satelliten-Börse durch ihre Teilnahme an diesem Theater zum Ausdruck, dass der gewöhnlich am Bande laufende Dackel sich OHNE sehr viel freiher als MIT Leine fühlt...

Dass nun aber der Satellit STUTTGART ein letztes Volumen von immerhin 2.500,00 RMark transagiert haben soll, OHNE irgendein Tages-Volumen beziffern zu können, konnte auf der dortigen Web-Site doch nicht nachvollzogen werden. - Dieser Fehler beruht also eher auf den Besonderheiten unserer Chart-Engine, die hier und da noch fehlerhaft ist.

Es grüßt: der Teras.

Freitag (12.9.2008) KEINERLEI Stuttgarter Volumen für IG-Liquis (WKN: 575907) behauptet, sondern vielmehr zutreffend berichtet, dass auf dem dortigen Parkett-Boden "0 nom.", also NULL Stücke des Referenz-Nominals 100 RMark (Lit.A) umgesetzt wurden, also auch kein einziges Stück in 200er (Lit.B) oder 1.000er (Lit.C) Ausfertigung, noch nicht einmal ein einziges Stück der neuen 50er, die aus dem Split zu Anfang der 2000er Jahre hervorging, was dann als "0,5 nom.", also als die Hälfte eines Stückes vom 100er Referenz-Nominal dargestellt worden wäre...

Und dennoch berichtet uns ARIVA für eben DIESEN 12.9.2008 ein Stuttgarter Volumen in Höhe von 2.500,-- ReichsMark zu einem Kurse von 0,15% in DEMark, was 25 Stücken Lit.A oder 12,5 Stücken Lit.B oder 2,5 Stücken Lit.C oder 50 Stücken der neuen 50er Ausfertigung der IG-Liquis entspricht.

Der dokumentierende Spap-Shot wurde auf  www.boerse-stuttgart.de geschossen:

gegeben, aber nur bei kleinem Volumen von 1.000.000 RMark,
deshalb auch die Kurs-Auszeichnung als "bB" (=bezahlt Brief).

aber nur um 10 Procent, und das bei einem wirklich kümmerlichen Volumen von 400 RMark, was genau 4 effectiven Stücken vom Referenz-Nominal à 100 RMark (Lit.A), oder 2 Stücken von Lit.B à 200 RMark, oder 0,4 Stücken von Lit.C à 1.000 RMark, oder 8 Stücken der neuen 50iger à 50 RMark entspricht.

Und dieser Kauf macht, rein Börsen-mäßig gerechnet: 4x 100 RMark à 0,11 Procent davon in DEMark = 22,50 €uro (plus Transactions-Kosten).

Hier sind eindeutig CROSS-Taxen-Speculateure am Werk, wo sehr genau wisset, dass es sich bei IG-Liquis (WKN: 575907) ganz eindeutig um einen COLD-Stock handelt, dessen effective Stücke in AUßER-börslichen Auctiones bei einem Vielfachen seines Börsen-Kurses notieren (CROSS-Taxe > 10.000 Procent)...

Der Screen-Shot wurde auf  www.finanztreff.de  geschossen.

Das Teil ist bekanntlich ein COLD-Stock und kein HOT-Stock...

(Der Screen-Shot wurde auf  www.finanztreff.de  geschossen).

unter den der actuelle Curs aber gerne noch mehrmals zurückfallen darf,
damit das große -W- in der W-Formation fürderhin umso besser heraussticht...

Für IG-Liquis (WKN: 575907) wird z.Zt. ein Frankfurter Curs von
nur 0,140 DEMark angezeigt, obwohl derselbe längst
bei 0,155 DEMark pro Referenz-Nominal im Nennwert
von 100 RMark liegt...

zum Beispiel auf  www.finanztreff.de  anschauen:

sehen wir jetzt hier bei uns auf ARIVA (vgl. den unten angehängten Screen-Shot): Der links in der Graphik abgebildete Curs in Höhe von 0,155 DEMark pro Referenz-Nominal im Nennwert von 100 RMark (Lit. A) entspricht JETZT exact dem Schluss-Curs vom FREITAG (7.11.2008). - Auch die Curven-Führung ist jetzt CORRECT.

Und dennoch documentiert uns dieser Screen-Shot einen crassen VERSTOß gegen das bekannte GRUND-Princip jedweder Chart-Engine: "Die Chart-Engine zeichnet nur DAS, was in der Datenbank an Cursen DA ist!"

Blicken wir im Screen-Shot nämlich nach rechts oben, so sehen wir dort WEITERHIN den FALSCHEN Curs in Höhe von "0,14" (DEMark) abgebildet, auch WEITERHIN eine FALSCHE procentuale Veränderung von angeblichen "0,00%" gegenüber dem Vortag. - Und auch die noch weiter rechts abgebildete Übersichts-Graphik des Tages-Geschehens ist weiterhin FALSCH. - Unsere Chart-Engine (hier: die Chart-Engine im ENGEREN Sinne) ist also mindestens zweifach ENTCOPPELT: Erstens von der NUMERISCHEN Curs-Anzeige und zweitens auch von der Tages-GRAPHIK, ihrem EIGENEN Product, also gewissermaßen sogar von sich selbst...

Die Entcopplung ist z.Zt. jedoch nötig, um wenigstens ETWAS Correctes anzeigen zu können, und wurde übrigens auch am 8. August 2008 schon documentiert:

http://www.ariva.de/...uf_0_170_DMark_t319878?pnr=4620935#jump4620935

(obige Postings #46 bis #50 auf obiger Seite No. 2). - Wenn die einzelnen Module unserer Chart-Engine (hier: der Chart-Engine im WEITEREN Sinne) erst zuverlässig entstört sein werden, wird man sie wieder fester aneinander ancoppeln können...

In solchen Situationen ist der Anteilschein (WKN: 575907) wohl weiterhin für's Kaufen und Verkaufen geeignet, für's Traden jedoch eindeutig NICHT.

Eine Trading-typische Actions-KETTE von Kaufen-Verkaufen-Kaufen-Verkaufen kommt in solchen Situationen nämlich oft gar nicht zu Stande...

aber sonderlich spannend isset nu' auch wieder nit.

Als COLD-Stocker braucht man halt a Bisserl GEDULD...

Ein Volumen von 1.500.000 Reichs-Mark
@0,121% davon in Deutsch-Mark,
und zwar um 10:53:08 h in Frankfurt...

Vielleicht wird's jetzt ja doch noch spannend:

IG Liquis (WKN: 575907) sind seit Tagen dabei, ihre natürliche VOLATILITÄT
zurück zu gewinnen, die eine wichtige Grund-Voraussetzung für die Tradability ist.

Wurde auch Zeit. - Von Juli 2008 bis Oktober einschließlich war ganz tote Hose...

Die VOLATILITÄT derer IG-Farben-Liquis (Ticker-Symbol: IGL; WKN: 575907) ist weiterhin auf dem Pfade der Normalisierung. - Die VOLUMINA aber eindeutig noch NICHT:

Soeben um 09:06:59 Uhren ein geradezu kümmerliches Volumen von 35.000 ReichsMark (@0,125% davon in DEMark) in Frankfurt getradet. - Also bitteschön: Was soll DAS denn wohl sein?

Vernünftige Volumina beginnen bei 1.000.000 ReichsMark - und dann langsam steigern...

Soeben geradezu "sensationelle" 200.000 ReichsMark @0,125% davon in DEMark, und zwar bei 14:04:49 Uhren in Frankfurt. - Nun ja: Immerhin mehr als die kümmerlichen 35.000 ReichsMark von 09:06:59 Uhr...

Was nun aber das "Volumen in DEM" angeht, das man uns in der untersten Zeile der angehängten Graphik darstellen will, so hab' ich's einfach weggeschnitten. - Es GIBT bei IG-Farben-Liquis (Ticker-Symbol: IGL; WKN: 575907) KEIN "Volumen in DEM", und hat es übrigens auch noch NIE gegeben.

Das Teil läuft auf NENNWERT, und zwar seit über 50 Jahren in ReichsMark. - Und quotiert wird das Teil in Procent davon in DEMark. - Und bezahlt wird vorzugsweise in €uro, wohl gelegentlich auch in anderer Währung, jedoch NICHT in DEMark.

Es gibt bei dem Teil also WEDER ein VOLUMEN in DEMark, NOCH einen UMSATZ in DEMark.

Woher ARIVA diese "Volumina in DEM" herzaubern will, ist mir ein absolutes Rätsel...

und zwar in STUTTGART, wo am heutigen DIENSTAG (30.12.2008) bei genau 09:55:27 Uhren exact dieser Nenn-Betrag von 5.400.000 Reichs-Mark bei einem Curse in Höhe von 0,120% davon in DEMark transagiert worden ist, was in der QUOTIERENDEN Währung einem Verrechnungs-Aequivalent von genau 6.480,00 DEM (oder in der jeweils BEZAHLENDEN Währung einem UMSATZ von, z.B. 3.313,17 €uro, oder xxx U$-Dollar, oder yyy Japanese-Yen) entspricht.

Wie es ARIVA ausweislich der unten angehängten Graphik aber weiterhin fertigbringt, dieses VOLUMEN von 5.400.000 Reichs-Mark bzw. diesen UMSATZ von z.B. 3,313,17 €uro auf ein "Volumen in DEM" in Höhe von 648T (!) DEM (!) maßlos aufzublasen, bleibt mir weiterhin ein Rätsel, zumal schon im obigen Posting #74 hinreichend klargestellt wurde, dass es in dieser Actie (Symbol: IGL; WKN: 575907; ISIN: DE0005759070) WEDER ein Volumen NOCH einen Umsatz in DEMark gibt...

Falls sich dieser Unfug fortsetzen sollte, wird das wohl ein klarer Fall für den Thread  
http://www.ariva.de/Die_CHART_Engine_hier_bei_uns_auf_ARIVA_t332945
zur Entstörung unserer CHART-Engine, der sich mit genau solchen Narreteien befasst.

nicht nur für Stuttgart, kann derzeit z.B. HIER
http://aktien.onvista.de/...N_COMP=&IND1=0&IND2=0&send.x=58&send.y=13
angeschaut werden (vgl. hierzu auch den unten angehängten Screen-Shot), in welchem das Stuttgarter Volumen von 5.400.000 RM correct abgebildet ist...

Bevor jetzt aber Irgendwer auf die Idee kommt, wie wild auf den "Fehler-melden"-Button zu kloppen, darf ich daran erinnern, dass der Volumen-Anzeige-Fehler nicht einzelne Actien discriminiert, sondern in der ein oder anderen Form z.Zt. noch ALLE Actien trifft. - Der einschlägige Volumen-Fehler wurde schon am 1.9.2008 gemeldet
http://www.ariva.de/...rde_am_Sonntag_t332945?pnr=4659619#jump4659619
(dortiges Posting #19 auf dortiger Seite No. 1) und wird in RUHE abgearbeitet werden - wie alle anderen Fehler vor wie auch nach ihm...

muss man nicht gar zu ernst nehmen, solange kein Volumen kommt.

Nett anzuschau'n war er aber trotzdem, der Jump von 0,081 auf 0,121 DEMark...

und das nicht an der HEIMAT-Börse in FRANKFURT, sondern sogar in STUTTGART!

Und warum ich angesichts des endlich eintreffenden Volumens (trotz eines eher lächerlichen Spread's von lediglich 50%) dann DENNOCH zu verkaufen hatte, werde ich in einem meiner nächsten Postings in diesem Thread zum reinen Chartismus demnächst näher erläutern...

bislang jedoch ohne jedwedes Volumen...

Gruß: Teras.

KRITISCH. - Aber das Teil ist nun 'mal ein COLD-Stock.

am heutigen FREITAG (16.1.2009)...

TRÄGE, weshalb sie derzeit nicht weiter commentiert werden muss...

auf denen STUTTGARTER Cursen. - Denn obwohl dort am heutigen MONTAG (9.2.2009) ab 9:15 Uhren der festgestellte Curs bei 0,081 DEMark pro Referenz-Nominal im Nenn-Wert von 100 RMark gelegen hat, wurde das zwar auf allen möglichen Finanz-Portalen correct angezeigt, nur leider nicht hier bei uns auf ARIVA...

Vor der Documentation dieses Fehlers deshalb hier ein vergleichender Blick auf
http://www.finanztreff.de/...ey,575907.STG,popup,,seite,anleihen.html
wo mir der unten angehängte SNAP-Shot gelungen ist:

in STUTTGART, wie man im unten angehängten SCREEN-Shot eindrucksvoll sieht:

Obwohl auf einer ganzen Horde anderer Finanz-Plattformen die Stuttgarter Curs-Feststellung in Höhe von 0,081 DEMark pro Referenz-Nominal im Nenn-Wert von 100 RMark (Lit. A) jeweils correct abgebildet wurde, sind wir hier auf UNSERER Plattform eines massiven FREEZING-Error's ansichtig worden, der den längst veränderten Curs den ganzen heutigen MONTAG (9.2.2009) über auf dem überholten Stande vom FREITAG (6.2.2009) festkleben ließ...

Derartige Anzeige-Fehler werden, stärker in die Tiefe gehend, im Thread zur Entstörung unserer CHART-Engine behandelt, der sich mit der Behebung nicht nur von FREEZING-Errors, sondern auch DEPRIVATION-Errors wie auch sonstiger Fehler befasst:

http://www.ariva.de/Die_CHART_Engine_hier_bei_uns_auf_ARIVA_t332945

Vermutete CHART-Engine-Fehler lassen sich seit jeher am besten mit TEST-Orders prüfen (siehe unten).

Es hätte ja auch sein können, dass die Anzeigen aller anderen Chart-Engines FALSCH sind, und nur die ARIVA-Anzeige wäre correct. - Nachdem sich durch meine TEST-Order erwiesen hatte, dass alle ANDEREN Anzeigen CORRECT waren und nur die ARIVA-Anzeige falsch, habe ich die Test-Order natürlich wieder gelöscht...

Nachdem ich in gestrigen Postings #84, #85 und #86 einen kleinen Einblick in das ENTSTÖRER-Handwerk gegeben habe, wie es jeder CHART-Engine-Verantwortliche rein ROUTINE-mäßig aus dem Eff-eff kennt, möchte ich mich hier ab sofort der Beantwortung einiger Fragen zuwenden, die mir von dem sehr geschätzten User Tyko per BoardMail gestellt worden sind...

Vorher aber habe ich (wie aus dem unten angehängtem Screen-Shot ersichtlich) zu DOCUMENTIEREN, dass aus Sicht des heutigen DIENSTAGS (10.2.2009) die ARIVA-Anzeige das Stuttgarter Curs-Geschehen des vergangenen MONTAGS (9.2.2009) wie von Zauber-Hand CORRIGIERT hat:

Plötzlich dürfen wir den von mir Test-weise angetradeten Curs von 0,081 DEMark pro Referenz-Nominal im Nenn-Wert von 100 Reichs-Mark tatsächlich SEHEN, wobei sofort in's Auge fällt, dass uns - wenn auch erst einen Tag später - eingeräumt wird, dass es an besagtem MONTAG (9.2.2009) nur einen EINZIGEN Stuttgarter Curs, nämlich eben besagte 0,081 DEMark ("Kursspanne 0,081 - 0,081") gegeben hat, die man uns den ganzen MONTAG über jedoch gar nicht angezeigt hat.

Um welchen SPECIELLEN Freezing-Error es sich hierbei handelt, brauche ich näher nicht zu erläutern, da die verschiedenen Freezing-Errors (echte, unechte und combinierte) und ihre jeweiligen Causalitäten jedem Chart-Engine-Verantwortlichen einschlägig bekannt sind...

Meine nächsten Postings hier werden sich also denen Fragen zuwenden, um deren Beantwortung Tyko gebeten hat. - Es grüßt: Der Teras.

Im obigen Posting #86 ist die Passage

"in gestrigen Postings #84, #85 und #86" zu STREICHEN

und durch

"in gestrigen Postings #83, #84 und #85" zu ERSETZEN...

Sorry für den Fehler! - Es grüßt: Der Teras.

der am MITTWOCH (21.1.2009) per BoardMail um die Beantwortung der/er folgenden Frage/n gebeten hat:

"Moin..., verfolge Deinen Thread IG Farben.... - Versteh' einiges nicht......wieso DEM oder RM, und nicht Euro??? - Was für Interessen haben diejenigen, die dieses Papier kaufen??  - Soweit ich es überblicken kann, sind die doch insolvent, oder? - Bin halt neugierig und nicht allwissend... - Tyko".

Im nachfolgenden BoardMail-Contact wurde dann geklärt, dass diese Mail (wie oben geschehen) voll-inhaltlich citiert werden darf und ich mir für die Beantwortung ruhig ZEIT lassen kann. - Die wird auch NÖTIG sein! - Eine erste TEIL-Antwort, die allerdings weitere Fragen aufwerfen wird, erfolgt jetzt HIER:

Die heute an der Heimat-Börse Frankfurt und auch weiterhin an allen deutschen Regional-Börsen gehandelten und an der LSE weiterhin gelisteten Liquidations-Anteilscheine wurden auf die IG Farbenindustrie AG i.L. im März 1953 zu Frankfurt am Main in REICHS-Mark begeben, also zu einem Zeit-Punct, da diese Währung bereits knapp FÜNF Jahre (!) lang durch die Deutsche Mark abgelöst worden WAR!

Denn die West-Zonen führten schon am 20. Juni 1948 diese Währungs-Reform durch. - Hierbei wurde die hier zur Debatte stehende Reichs-Mark im Verhältnis 10:1 von der Deutschen Mark abgelöst... - Wie wir also gesehen haben, hat der von mir sehr geschätzte User Tyko EINE? - nein, MEHRERE! - hoch-brisante Fragen angeschnitten, deren Beantwortung in der Tat "etwas" Zeit fordern wird...

(Wird fortgesetzt) - Teras.

und freu mich auf Deine Ausführungen...

Tyko

ist schon in den einschlägigen Thread zur Entstörung derselben gepostet:

http://www.ariva.de/...arstellen_soll_t332945?pnr=5651461#jump5651461

am CHART der IG Farbenindustrie AG i.A. (WKN: 575907; ISIN: DE0005759070) herum mit dem Ergebnis, dass die unten angehängte GRAPHIK völlig aus dem Häuschen gerät. - Zur Zeit zeigt sie uns für den heutigen MONTAG (6.4.2009) in FRANKFURT einen Curs in Höhe von knapp 0,15 DEMark pro Referenz-Nominal im Nenn-Wert von 100 RMark an, obwohl rechts daneben der CORRECTE (und im Übrigen völlig unveränderte) Curs in Höhe von 0,10 DEMark sogar FETT gelistet ist.

Dieser Unfug fing vor etlichen Monaten an, als irgendein Créativer dem Chart dieser Actie, die seit über FÜNFZIG Jahren IMMER nur ein Volumen in REICHS-Mark gekannt hat, plötzlich ein "Volumen in €uro" spendiert hat. - Seitdem wird hier bei uns auf ARIVA nicht nur immer 'mal wieder der CURS, sondern PERMANENT auch das VOLUMEN falsch angezeigt: Das am vergangenen FREITAG (3.4.2009) transagierte Volumen von 4.000.000 RMark zum Beispiel ist in der Graphik gar nicht ersichtlich...

Ich schlage jetzt vor, die Chart-Engine jetzt endlich DAS anzeigen zu lassen, was tatsächlich IST!

der hier bei uns auf ARIVA wohl ein ewiger Begleiter derer im wirklichen Leben NIE
in €uro quotierten Anteil-Scheine an der Liquidation der IG Farbenindustrie AG i.A.
(WKN: 575907; ISIN: DE0005759070) bleiben wird.

Doch was es im wirklichen Börsen-Leben NICHT gibt, das gibt es ausweislich des angehängten Photo's TAT-sächlich HIER: Die immer nur in DEMark quotierte Actie wird in FRANKFURT in €uro quotiert, aber natürlich nur dort, denn die anderen Börsen verbleiben fürnehm in DEMark...

Die Phantasie kennt keine Grenzen!

Der Curs ist am heutigen FREITAG (17.4.2009) bei 12:41 Uhren in Frankfurt von vorherigen 0,11 DMark pro Referenz-Nominal im Nenn-Wert von 100 RMark (Lit. A) um 13,636% auf nur noch 0,095 DMark GESUNKEN. - Trotzdem zeigt uns unsere Engine an Statt eines Curs-VERLUSTES einen gar stattlichen JUMP an!

Zum Ausgleich dafür, dass sie uns JUMPs zeigt, wo keine sind, blendet uns die noch gestörte CHART-Engine aber die tatsächlich transagierten Volumina auch weiterhin AUS:

So wird zum Beispiel das schon vor zwei WOCHEN am FREITAG (3.4.2009) transagierte Volumen in Höhe von 4.000.000 RMark in Frankfurt (vgl. hierzu das obige Posting #91) leider IMMER noch NICHT angezeigt...

Und was wird sein, wenn unsere Chart-Engine erst gründlich ENTSTÖRT worden sein wird? - Dann zeigt sie uns keine Phantastereien mehr an, sondern leider nur noch DAS, was tatsächlich jeweils IST.

in meiner letzten BM hatte ich einige Fragen..............

deren Beantwortung ich gerne noch hätte...

Danke
Tyko

Gerne auch über BM!

unserer derzeit noch in Entstörung befindlichen CHART-Engine:

Nach MEINEN Unterlagen hat am heutigen MITTWOCH (22.4.2009) die bislang LETZTE Transaction in Frankfurt bei 09:59:05 Uhren stattgefunden, und zwar bei einem Curse von 0,10 DMark pro Referenz-Nominal (Lit. A) in Höhe von 100 RMark. - Wie unsere Engine da etwas von 0,12 DMark gewusst haben soll, ist mir ein absolutes RÄTSEL...

Wahrscheinlich aber sitzt der Fehler gar nicht IN der CHART-Engine, sondern DAVOR: Irgendwer ZWINGT sie, etwas anzeigen zu SOLLEN, was sie nicht anzeigen KANN, da
es nicht IST!

Ich tippe auf idealistische FEHL-Programmierung...
Werde das jetzt durch eine TEST-Order prüfen.

und zwar genau nach jenen Regeln, wie sie seit dem letzten Jahr-Tausend nicht nur für die BETREIBER-seitige Chart-Engine-Entstörung, sondern auch für das USER-seitige Unterstützungs-Bemühen laut Entstörer-Handbuch EINSCHLÄGIG sind.

Und jetzt warten wir 'mal in Ruhe AB, was die derzeit in Entstörung befindliche ENGINE uns aus dieser Regel-gemäßen TEST-Order MACHT...

CORRECT angezeigt (CURS weiterhin bei 0,100 DMark,
BID aber von 500.000 auf 3.500.000 RMark gestiegen):

http://www.finanztreff.de/...p;seite=anleihen&popup=&i=100672

Auch die UHR-Zeit 18:31 (vgl. die Graphik des vorigen Postings) gefällt mir...

Der IG-Farben-Curs FÄLLT, aber der ARIVA-Chart STEIGT...

Ich werde also tatsächlich nicht darum herumkommen, alle SCREEN-Shots rund um meine Test-Order vom MITTWOCH (22.4.2009) Fehler-documentierend und Fehler-commentierend hier einzustellen, obwohl doch laut Entstörer-Handbuch eigentlich völlig klar ist, WANN Test-Orders angesagt sind und WIE im Anschluss an Test-Orders in Entstörungs-technischer Hinsicht jeweils vorzugehen ist...

VORHER aber ein Blick auf den missratenen Chart vom heutigen FREITAG (24.4.2009):

Der Abstand von 0,11 €uro auf 0,10 €uro beträgt ZEHN Procent, während
der Abstand von 0,11 DEM auf 0,10 DEM wie auch
der Abstand von 0,12 DEM auf 0,90 DEM nur jeweils NULL Procent stark sein soll:

http://www.ariva.de/quote/simple.m?secu=1044

Kommt unsere CHART-Engine von SELBER auf solchen hanebüchenen Unsinn,
oder hat sich irgendein WEB-Créativer diesen herrlichen Quatsch ausgedacht?

Man müsste zu dieser Frage 'mal eine Abstimmung machen...

Die Taxe zwischen 0,10 €UR im BID und 0,11 €ur im ASK beträgt ZEHN Procent.
Die Taxe zwischen 0,10 DEM im BID und 0,11 DEM im ASK beträgt auch ZEHN Procent.
Die Taxe zwischen 0,09 DEM im BID und 0,12 DEM im ASK beträgt DREIUNDDREIßIG Procent...

WIESO also zeigt uns unsere Maschine etwas vollkommen ANDERES? - Ich bin immer weniger der Meinung, dass die hier laufend beobachteten Fehler tatsächlich an der CHART-Engine liegen. - Irgendwie - ich kann's nicht begründen - verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass unsere derzeit noch in Entstörung befindliche Engine nur DESHALB verrückt spielt, weil man sie dazu zwingt, Dinge anzuzeigen, die sie beim besten Willen nicht anzeigen KANN...

Das jedenfalls ist inzwischen mein Eindruck. - Teras.

Der CURS bewegt sich kaum, aber der CHART springt wie wild hin und her.
Schraubt uns da wieder Irgendwer an der Chart-ENGINE herum..?

Ich schaue mir das hier bald wieder an, auch wenn es, anders als ARIVA behauptet, in dieser Actie weder ein "Volumen in €uro" (noch ein Volumen in D-Mark, noch ein Volumen in Stücken), sondern lediglich ein Volumen in Reichs-Mark gibt...

Mit chartistischen Grüßen  
vom ollen Phlegmo-Trader:
Teras.

Meine alte LIEBLINGS-Actie, auf der ich vor über 30 Jahren das Börsen-Handwerk habe erlernen dürfen, macht jetzt wiederum von sich reden:

Am jüngst vergangenen FREITAG (20.8.2010) hat der Liquidations-Anteilschein im Nenn-Wert von 100 Reichs-Mark in FRANKFURT einen kleinen Jump 0,091 Procenten auf 0,120 Procente davon in DE-Mark hingelegt, was einer procentualen Differenz von +31,86% entspricht...

Transagiert aber wurde lediglich ein kleines Volumen von immerhin 6.398.200 Reichs-Mark, welches Volumen www.ARIVA.de seltsamer Weise als "Stücke" bezeichnet, obwohl diese Gurke doch für ihre auf einem Nenn-Wert in Reichs-Mark fußende PROCENT-Notierung in DE-Mark hinlänglich bekannt ist (und was in diesem Zusammenhang dann das behauptete "Volumen in €uro" soll, ist mir nicht wisslich):

gehandelt warum wieso,,

GEORDERT wird in REICHSMARK, QUOTIERT wird dieser Anteil-Schein aber, da er ja NICHT mit der ACTIE der I.G. Farbenindustrie A.G. identisch ist, seit jeher in PROCENTEN, und zwar in Procenten des REICHSMARK-Nennwertes in DE-MARK.

BEZAHLT aber wird und wurde der Kauf dieses Anteil-Scheines in allen möglichen Währungen, früher überwiegend in DE-MARK, heute aber überwiegend in €URO, und zwar auch in Frankreich; an der London Stock Exchange aber weiterhin in Britischen PFUND.

Allerdings ist die Curs-ANZEIGE an der London Stock Exchange schon seit längerem nicht mehr gepflegt, obwohl dort weiterhin QUOTIERT wird; die Anzeige läuft dort auf einen FETCH-Error (also auf einen AUSLESE-Fehler aus der Daten-Bank) auf...

Wer also ein VOLUMEN von Beispiels-weise 1.000.000 REICHSMARK ordern will, rechnet beim actuellen QUOTE von 0,075 PROCENTEN mit einer Belastung von 750 DE-MARK;
und rechnet das dann um in €URO...

Übrigens ist dieses "Wert"-Papier über einen Zeit-Raum von vielen Jahr-Zehnten chartistisches VERGLEICHS-Normal wesen, an dessen Curs-Verhalten verschiedene theoretische Ansagen des so genannten "reinen" Chartismus practisch verificiert werden konnten, zum Beispiel auch das SCONTRO-Flattern in der HYPER-Phase.

Doch diese Function des Vergleichs-Normales hat sich vor dem Hinter-Grunde des stets geringer werdenden Volumens schon seit Längerem weitestgehend verloren.

http://www.ariva.de/news/...Main-Hamburg-und-Hannover-deutsch-3821155

die gute alte I.G. Farben, tolles deutsches Unternehmen. 

tja

Bekanntmachung
Regulierter Markt - General Standard
Einstellung der Preisermittlung wegen Widerrufs der Zulassung mit Ablauf des 9. März 2012
I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft in Abwicklung,
Frankfurt am Main
Bezeichnung ISIN
Liquidationsanteilscheine DE0005759070
Einstellung der Preisermittlung mit Ablauf des 9. März 2012
Frankfurt am Main, den 7. März 2012
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung

News,info wo??

:))

www.insolvenzbekanntmachungen.de/cgi-bin/..._im_Verfahren.htm

Ich kann mit dem Link nur sehr wenig anfangen;
er führt auf mein Anclicken nur auf ERROR,
also eigentlich NIRGENDWO hin...

LG: Teras.