OS- Preissetzung !

Hallo Leute,

habe mir mal ein paar OS zu Telekom angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass vorallem bei OS der Commerzbank und Dt. Bank mit Basis von 20 - 25 trotz über 3% Kurssteigerung keine neue Kursfestsetzung von OS erfolgt.

Wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht und wo funktioniert das relativ gut.

Hab nämlich kein Bock in so einem Ding festzusetzen, weil die Betrüger-Banken keine Kurse stellen wollen !



Gruß
Nobody II

wenn auch gehandelt wird.
Bei OPs naturgemaess nicht sooo oft.

Das Bid/Ask sollte allerdings bei so gut wie jeder Kursbewegung angepasst werden.




mfg

Der Spread ist zwar enorm hoch : Beispiel : 562126

Also kein wirklicher Kauf. Allerdings selbst der OS-Rechner von Onvista gibt schon seit 11,15 einen höheren Brief-Kurs an.

Gruß
Nobody II

Tagen bei 0,001 Geld und 0,025 Brief. Das heißt, daß er jenseits von gut und böse, also weit weg vom Bezugspreis befindet. Hier wird kein Handel mehr stattfinden. Nimm Scheine bei denen der Spread enger ist und Umsätze vorhanden sind. Und warte eine Korrektur nach unten ab!

Ich habe in Stuttgart einen Bid/Ask von 0,001/0,025


In der Gegend bewegt sich nicht viel.





mfg

Anfang des Jahres. Zum Glück zwar mit Verlust jedoch bei ca. 17 verkauft.

Ist mir halt nur aufgefallen, weil ich nen Call auf DTE suche.

Wird vermutlich 574678 von Goldmann werden.

Mich wundert bei dem obigen Call halt, dass die den nicht weitersetzen. Auf der Homepage der Deutschen Bank (maxblue) geben die das aber an. Lt. Onvista seit 11,20 sollte im Brief 0,03 stehen.

Klar dass ich den nicht kaufen würde. Ist mir halt nur aufgefallen - hab dann mal weiter gesucht und bei der Commerzbank ist das ähnlich.



Gruß
Nobody II

CALL auf DEUTSCHE TELEKOM

WKN:  824579  Typ C/P:  C   Basispreis:   20,00   Währung:   EUR   Fälligkeit:   20.06.03   Bez.-Verh.:   0,100  

Stammdaten

Emittent  UniCredito
Basiswert  DEUTSCHE TELEKOM (555750)
Typ C/P  Call
Typ E/A  Amerikanisch
Basispreis 20,00  
Währung  EUR
Fälligkeit 20.06.03  
Bez.-Verh. 0,100  
Börsenplätze  STU  
Bemerkung  Keine
Kursdaten

Kurs Basiswert 10.07., 16:59  
    - in EUR 11,60  

Kurs Optionsschein 10.07., 15:38  
    - Geld (in EUR)  0,060  (0,010 / +20,00%)  
    - Brief (in EUR)  0,061  (0,008 / +15,09%)  

Spread  
    - Absolut 0,00  
    - Homogenisiert 0,01  
    - in % des Briefkurses 1,64%  
   


Kennzahlen

   
Aufgeld 76,56%   Aufgeld p.a. 79,89%  
Break-Even 20,61   Ertragsgleichheit 81,25  
Ertragsgleichheit p.a. 84,78%   Hebel 19,29  
Innerer Wert 0,00   Moneyness 0,58  
Parität -0,83   Zeitwert 0,06  
Aufgeld p.a/Omega 18,49%   Bewertungsniveau -59,61  
Delta 0,22   Ertragsgleichheit p.a./Omega 19,62%  
Historische Volatilität 30 73,81%   Historische Volatilität 250 51,03%  
Implizite Volatilität (Mittel) 51,17%   Implizite Volatilität (Geld) 51,03%  
Implizite Volatilität (Brief) 51,32%   Omega 4,32  
Prozentuales Wochentheta -3,16%   Theoretischer Wert 0,15  
Theta 0,00   Totalverlustwahrscheinlichkeit 89,61  
Vega 0,00   Zeitwert-Move 0,09  
Hold-Break-Even 0,16   Spread (abs.) 0,00  
Spread (homogen.) 0,01   Spread (% des Brief.) 1,64%  
Spread-Move 0,04   Transaktionskosten-Move 0,03  

Zwar bisher auch keine Umsätze, aber mit Limit 0,061 bekommst Du in Stuttgart garantierte Ausführung!

Hallo,

will ja kein Spielverderber sein, aber:

Lest Euch bevor Ihr weiter mit OS zockt die ausführliche Einsteigerserie (auch für sog. Fortgeschrittene geeignet) auf folgendem Link durch:

www.muster-aktien.de/optionsschein-einsteiger.htm

www.warrant-letter.de/Optionsscheine/...ung/os-einfuhrung.html

www.topwarrants.de gibt es leider offensichtlich nicht mehr, aber auch bei den o.g. Links sollten alle Fragen zu OS geklärt werden. Erst wenn wirklich alles klar ist, würde ich auch mit OS handeln.

Grüsse,
Tyler Durdan

Das und welchen Einfluss die Volatilitaet auf den Kurs eines OPs hat ist mir klar.

Was ich noch gerne wissen moechte ist, wie wird die Volatilitaet errechnet. Mehr als den Begriff "Iteration" habe ich dazu bislang nicht gefunden.
Wo sind die mathemathischen Grundlagen abrufbar ?



danke,
mfg

ich wollte das auch mal wissen, doch habe es dann lieber sein gelassen.
nur so viel ...


Der DAX-Volatilitätsindex VDAX drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite des Dax für eine konstante Restlaufzeit von 45 Tagen aus. Man bezeichnet die Schwankungsbreite auch als Volatilität. Grundlage für die Berechnung des VDAX ist die implizierte Volatilität, die vom Markt erwartete Intensität künftiger Kursschwankungen, die mit Hilfe der Black & Scholes-Formel aus den Optionspreisen bestimmt wird.


Black & Scholes-Formel :
www.google.de/...k+%26+Scholes-Formel+&btnG=Google-Suche&meta=

mfg