Systemtrade2010

Position A = 1 * Short DAX 6516 vom 18.10.2010
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Position I = 1* Short Dax 6810 vom 01.12.2010


Verkaufte Positionen :

Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010  
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position H = 1*Short Dax 6780 vom 24.11.2010
Position H = Verkauf 1*Short vom 24.11.2010 zu  6750 ( +30 )
Position J = 1* Short Dax 6892  vom 02.12.2010
Position I = Verkauf 1*Short Dax 6880 vom 02.12.2010 ( +12 )

mich hat der gestrige Tag in seiner Stärke durchaus überrascht. Mir war klar, daß es hochgeht, der erste des Monats im Dezember ist sehr selten ein schwacher Tag. Die Dynamik allerdings hat mich aus den Latschen gekippt.
Okay, der Markt spielt sein eigens Spiel. Die für mich relevanten Marken wurden hin und her einfach wie Butter geschnitten. Da fragt man sich, wie relevant diese Marken eigentlich sind.
Das Short Avancen im Dezember eher schwierig sind, ist klar. Ich bin mir deshalb auch sehr unschlüssig, wie ich weiter vorgehe.
Im kleinen Zeitfenster ist man besser und schneller unterwegs. Ich habe mich mittlerweile auf den 15er gelegt, man kann das nur nicht posten.
Meine Einstellung bleibt zu dem der letzten Wochen, daß System scheint im Seitwärts und volatilen Markt auf Tagesbasis mit Trends von ein bis zwei Wochen sehr erfolgreich. Starke Trends, oder innerhalb von zwei Tagen komplette Wochenbewegungen, überfordern die Ein und Ausstiegsvariablen.
Ob ich daran etwas ändern kann weiß ich nicht mal, weil ja der 15er die Trenddynamiken besser wiedergibt.
Auf Tagessicht bin ich bisher eher bitter enttäuscht, gebe ich zu.

Position A = 1 * Short DAX 6516 vom 18.10.2010
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Position I = 1* Short Dax 6810 vom 01.12.2010


Verkaufte Positionen :

Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010  
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position H = 1*Short Dax 6780 vom 24.11.2010
Position H = Verkauf 1*Short vom 24.11.2010 zu  6750 ( +30 )
Position J = 1* Short Dax 6892  vom 02.12.2010
Position J = Verkauf 1*Short Dax 6880 vom 02.12.2010 ( +12 ) melden

Position A = 1 * Short DAX 6516 vom 18.10.2010
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Position I = 1* Short Dax 6810 vom 01.12.2010
Position K = 1* Short Dax 6897 vom 02.12.2010


Verkaufte Positionen :

Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010  
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position H = 1*Short Dax 6780 vom 24.11.2010
Position H = Verkauf 1*Short vom 24.11.2010 zu  6750 ( +30 )
Position J = 1* Short Dax 6892  vom 02.12.2010
Position J = Verkauf 1*Short Dax 6880 vom 02.12.2010 ( +12 ) melden

Position A = 1 * Short DAX 6516 vom 18.10.2010
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Position I = 1* Short Dax 6810 vom 01.12.2010


Verkaufte Positionen :

Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010  
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position H = 1*Short Dax 6780 vom 24.11.2010
Position H = Verkauf 1*Short vom 24.11.2010 zu  6750 ( +30 )
Position J = 1* Short Dax 6892  vom 02.12.2010
Position J = Verkauf 1*Short Dax 6880 vom 02.12.2010 ( +12 )
Position K = 1* Short Dax 6897 vom 02.12.2010
Position K = Verkauf 1* Short Dax 6874 vom 02.12.2010 ( +23 )

Position A = 1 * Short DAX 6516 vom 18.10.2010
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Position I = 1* Short Dax 6810 vom 01.12.2010
Position L = 1* Short Dax 6901 vom 02.12.2010


Verkaufte Positionen :

Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010  
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position H = 1*Short Dax 6780 vom 24.11.2010
Position H = Verkauf 1*Short vom 24.11.2010 zu  6750 ( +30 )
Position J = 1* Short Dax 6892  vom 02.12.2010
Position J = Verkauf 1*Short Dax 6880 vom 02.12.2010 ( +12 )
Position K = 1* Short Dax 6897 vom 02.12.2010
Position K = Verkauf 1* Short Dax 6874 vom 02.12.2010 ( +23