Tony´s DAX-Indikator...

+100% (extrem gute Chancen auf Kursgewinne bzw. LONG-Chance)

Einflussfaktoren:
- Sentimentindex
- Put/Call-Ratio
- langfristige fundamentale, statistische Faktoren
- gleitender Durchschnitt
- Donchain Channel


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Indikator 1 möchte ich mal "Tony´s LONG/SHORT-Index" nennen.

Zweck:
Dieser Indikator soll Ein- und Ausstiegszeitpunkte, sowie Gewinnsicherungspunkte anzeigen.
Mit Ausgabe dieser Handelspunkte werden gleichzeitig auch geeignete TurboZertifikate & Optionsscheine vorgeschlagen, die ich dann über einen aufbereiteten Link (vorgefiltert) hier bei Ariva anschauen und ggf. auswählen kann, ohne lange überlegen und suchen zu müssen.

Range:
-100% (STRONG SELL)
bis
+100% (STRONG BUY)

Einflussfaktoren:
- gleitender Durchschnitt
- Donchain Channel
- bedingt langfristige fundamentale, statistische Faktoren

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Der zweite Indikator, welche die Handelspunkte generieren soll ist weitestgehend charttechnisch getrieben. Aus diesem Grunde ist Indikator 1 zusätzlich notwendig um das Risiko des Handelspunktes einschätzen und ggf. noch etwas warten zu können.

Ich weiß, dass nähere Informationen/Details über das Bewertungssystem die Sache noch interessanter bzw. auch nachvollziehbarer machen könnten, doch wäre ich "dumm", wenn ich die Bewertungsmaßstäbe meiner Analysemethode verraten würde. Daher bitte ich um Nachsicht und hoffe, dass es vielleicht trotzdem interessierte Börsianer gibt, die das Experiment mitverfolgen wollen.

Meine real umgesetzten Handelsentscheidungen sind in meinen beiden (realen) Musterdepots zu finden, d.h. das System wird sich nun auch in der Realität beweisen müssen, indem es mir als Entscheidungsvorlage dient.

So nun schreite ich zur Tat und habe den Indikator für den heutigen Tag mal angehangen.

Das Motto "The Trend is your friend!" findet in beiden Indikatoren großzügige Berücksichtigung.
D.h. beide Indikatoren sind vorwiegend auf das Bewegen mit dem Trend und der Trendabsicherung ausgerichtet.

Rücksetzer werden zum erneuten Kauf genutzt, Trendbewegungen werden an der oberen Range "abgesichert", indem z.B. Teilgewinne mitgenommen oder mit einem gegenläufigen Derivat die Gewinne gesichert werden.

Bin gespannt, ob Dein System treffende Vorhersagen bringt und werde das gerne mit Interesse verfolgen.

Ich erwarte - ohne System und mit fundierter Bauchtechnik - einen baldigen Ausstiegszeitpunkt bei spätestens 6.500 Indexpunkten im Dax (eher kurz davor). Mal sehen.
MfG

ich werde versuchen möglichst täglich ein Update mit der aktuellen Indikation hier zu veröffentlichen.
Später wird es dann auch einen Indikator + DAX-Chart im Bild geben, wenn ich dann mal einen Monat lang Daten gesammelt habe.

Des Weiteren werde ich das System in der Ausgabe auch noch ein wenig verfeinern, damit man u.a. (Zielpunkte) erkennen kann, bei dem die Indikation ein neues Signal (bei aktueller Konstellation) generiert. U.a. brauche ich dies später, um mögliche und sinnvolle Buylimits, StopBuy, StopLoss setzen zu können.

Das System soll und kann natürlich keine absolut treffenden Voraussagen anzeigen, doch damit helfe ich mir selbst, indem ich mich noch weniger von der Marktstimmung "ablenken" lasse und dann Beispielsweise zu früh einsteige oder ein zu hohes Risiko eingehe, weil mir mein Bauchgefühl meine Objektivität raubt.

Zum Schluss möchte ich schonmal denjenigen danken, die sich die Zeit genommen haben und mein Experiment (sicherlich mit einer gewissen skepsis) verfolgen wollen.
Aber möchte ich mich aber auch bei den anderen Nutzern entschuldigen, die dieses Experiment als unsinnig oder uninteressant beurteilen. Es erinnert mich daran, dass ich mich auf ein System niemals "versteifen" sollte und am Ende die "flexible" Analyse in Verbindung mit Erfahrungswerten unabdinglich ist und die "letzte" Handelsentscheidung immer nur bei mir selbst liegen kann.

Ich wünsche euch allen nun noch einen schönen Abend und melde mich dann morgen mit der neuen Indikation ;-)

tolle Idee, werde den thread mit Interesse verfolgen!

Ja, interessanter Ansatz. Werde öfter mal reinschauen.

Heute habe ich mal eine Tabelle angefertigt, die sozusagen anzeigt, ab welchem Punkt der Indikator z.B. von HOLD zu BUY oder BUY zu STRONG BUY wechselt.

Aktuell gut zu erkennen, dass erst ab einem Punktestand von 5850 eine Depotabsicherung sinnvoll ist und das mittelfristige Risiko überwiegt.

Weiter zu erkennen ist, dass ein erster Einstieg bei Kursen unterhalb 5560 sinnvoll sein kann und unterhalb von 5475 ein Einstieg lohnenswert ist.

Die Angaben beruhen natürlich auf aktuelle Stimmungsdaten, Fundamentaldaten, usw.
D.h. in einer Woche können diese Punkte durchaus abweichen.

Ich werde die nächsten Tage sicherlich noch weiter daran feilen und die Ausgabe optimieren.

hätte ich heute Vormittag nicht die ganze Zeit am System gebastelt, wäre ich gerne bei 5840 Punkten (nahe der 5850) mit einer kleinen Depotabsicherung dabei gewesen. Wie man sieht, geht es jetzt abwärts, nachdem die 5850 kurzzeitig erreicht wurden.
Blöderweise hat es meine alte Depotabsicherung heute bei 5840 ausgeknockt, StopLoss leider zu eng gewählt und zu teuer eingestiegen.

Nichtdestotrotz auch wenn wir jetzt vielleicht deutlich nachgeben, so werden sich schon noch neue Einstiegschancen bieten.

U.a. habe ich noch 50% Aktienquote, so dass mich ein "Tiefschlag" nicht zu sehr trifft.

Wenn ich das System noch weiter verfeinert habe, so hoffe ich, dass ich meine Analysen deutlich schneller durchführen kann und nicht mehr bei zu hohen Kursen einsteigen muss, stattdessen lieber mal eine Gegenbewegung (gegen den Trend) ohne Depotabsicherung auslasse.

Ich bin jedenfalls auch gespannt wie es hier weitergeht :-)

Nun bin ich nahe der Vollendung des Systems, so dass weitestgehend nur noch Feineinstellungen notwendig werden.

So werde ich nun alle Werte eines Tages archivieren, so dass ich in einem Monat genügend Daten habe um dann die Signalverläufe dem DAX gegenüberstellen zu können.

Dann habe ich noch Discount-Optionsscheine in die Liste aufgenommen, weil ich finde, dass Discount-Optionsscheine eine interessante Möglichkeit zur Absicherung der Gewinne (gegen den Trend) sein kann und man nicht der großen Gefahr eines StopLoss ausgesetzt wird.
U.a. bietet ein solcher Schein den großen Vorteil des Zeitwertgewinns, statt eines Zeitwertverlustes, so dass bei einer Seitwärtsbewegung und nachlassender Volatilität der Wert des Scheines stetig steigt.

Im Vergleich zu gestern sind die Einstiegspunkte deutlich nach oben gewandert.

U.a. ist dies damit zu erklären, dass der DAX sich seit vielen Tagen weigert zu konsolidieren und zudem sogar noch die alten Höchststände angetastet hat.
Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Konsolidierung und steigt die Wahrscheinlichkeit von neuen Höchstständen.

Dennoch bleiben die 5850 bis 5900 Punkte ein großer Widerstand, so dass eine Absicherung durchaus sinnvoll sein kann. Ab einem Level von > 5900 Punkten werde ich die Absicherung wieder auflösen müssen und dann dürften neue Jahreshöchststände um 6000 Punkte gut möglich werden.

die 5850 wurden wieder erreicht, so dass ich nun meine Absicherung in Form eines Discount-Put-OS ins Depot genommen habe.

BN31F3

Noch ein paar Punkte weiter runter und dann könnte sich evt. sogar ein Einstieg wieder lohnen bzw. würde ich dann die Depotabsicherung mit Gewinn verkaufen.

Bis jetzt wurde noch kein klares Kaufsignal erzeugt. Zwar ist der DAX unter die Marke von 5646 gefallen und somit ein kleines Kaufsignal erzeugt, doch erst Punktestände unterhalb 5600 Punkten sehe ich als klares Kaufsignal.

Wer unterhalb von 5646 Punkten eingestiegen wäre, hätte heute im Tagesverlauf sogar schon einige Punkte machen können ;-)

Heute habe ich noch ein Feld "Vorsicht!" eingeführt, welches aufleuchtet, wenn die Stimmung extrem bullisch ist.
Wie man erkennen kann, haben wir momentan eine solche Konstellation, so dass eine Rally zu Jahresende unwahrscheinlich ist und ein LONG-Einstieg mit Vorsicht zu genießen ist.

Daher warte ich mindestens noch auf DAX-Punktestand unterhalb 5600 ab, da im Falle einer anhaltenden Konsolidierung aufgrund der zu optimistischen Stimmung, sich die Verluste in Grenzen halten und bei der nächsten Erholung gar ohne Verlust verkauft werden könnten. Von einem Crash ist trotz der bullischen Stimmung momentan nicht auszugehen, dazu sind die Marktbedingungen (Zinsen, Inflation, usw.) einfach viel zu gut.

Heute habe ich mal eine Tabelle erstellt, um die Performance (Umsetzung der Strategie mit zuhilfenahme des Indikators) zu verfolgen.

U.a. zähle ich hier nicht nur DAX-Punkte, sondern zähle die reale Performance, die ich mit entsprechenden DAX-Derivaten erzielt habe, denn es ist häufig einfacher eine Strategie an DAX-Punkten zu testen, aber schwieriger das passende Derivat zu finden und die Strategie in die Realität umzusetzen.

Zeitwertverluste, Aufgeld, Spreads, nicht sofortige Ausführung der Order, schlecht gesetzte StopBuy oder StopLoss-Limits, Ordergebühren, uvm. zehren an der Performance und können eine theoretisch halbwegs funktionierende Anlagestrategie zum Kippen bringen.
Nicht umsonst gibt es wohl mehr schwerreiche konservative Anleger als Spekulanten, weil sich konservative Anleger mit diesen genannten Unzulänglichkeiten nicht herumschlagen m Wertsteigerung bei steigenden Kursen
SHORT ý Wertsteigerung bei fallenden Kursen

100% ý es kann ein Einstieg in zwei getrennten Schritten erfolgen oder der Einstieg kann auch nur mit "halber" Kraft durchgef Einstieg
CLOSE ý Ausstieg

+ / - ý Gewinn-/Verlustrechnung

im letzten Beitrag habe ich geschützte Zeichen verwendet, daher ist dies ein solches Gewirr.

Legende:
LONG = Wertsteigerung bei steigenden Kursen
SHORT = Wertsteigerung bei fallenden Kursen

OPEN = Einstieg
CLOSE = Ausstieg
ANTEIL = Depotanteil des Derivat

+ / - = relative Gewinn-/Verlustrechnung

Fazit:
Bei aktuellem Stand hätte der DAX 1,44% verloren und die StrategY hätte 1,44% hinzugewonnen, das Derivat hingegen würde bei Verkauf eine Depotperformance von 1,89% einbringen.

ich habe noch so ein paar Problemchen bei der Berechnung gefunden und möchte dies noch verfeinern. Daher setze ich den Indikator bis Anfang Januar, um eine größere Änderung vorzunehmen.

Nachdem ich mir die letzten Tage intensiv Gedanken über die Programmierung eines Systems, welches mir die "Arbeit" abnehmen und weitestgehend brauchbare Signale liefern soll, gemacht habe, bin ich zum Entschluss gekommen, dass es einfach zu komplex ist, alle Faktoren und Situationen berücksichtigen zu können.

Aber damit soll noch nicht Schluss sein, denn ich habe bei meinen Überlegungen ein anderes System gefunden, welches jedoch nur durch ein kleines Programm "unterstützt" jwird. D.h. die Grundeinschätzung der Märkte ist und bleibt bei mir selbst.

Ich werde diesbezüglich einen neuen Thread starten, weil die Überschrift nun nicht mehr stimmt.

ab sofort werde ich im Thread für mein RelaxDepot auf die Strategie zu sprechen kommen bzw. dort real umsetzen versuchen. Bisher mit ganz ansehnlichen Erfolgen, wenngleich das Depot samt der neuen StrategY ja noch am Anfang steht.

http://www.ariva.de/forum/Tony-s-RelaxDepot-398719

Damit ist dieser Thread entgültig beendet.