MACD-Indikator-Close-Index-Durchbruch-StrategY !
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Wie der Name schon aussagt nimmt man hier den MACD-Indikator als Hilfsmittel. Des weiteren besagt Close aus, das man aufgrund der Schlußkurse handelt und Indradayschwankungen, Eröffnungskurse nicht entscheident sind und deshalb auch Trades nur auf Grundlage der Schlußkurse getätigt werden.
Der Grund ist einfach, Indradayschwankungen, Eröffnungsgaps, ... könnten zu Fehlsignalen führen und außerdem werden die Daily-Charts sowie die Indikatoren auf Schlußkursbasis errechnet.
Index deswegen, weil diese Strategy für gestreuten Indizes verwendet werden sollte, da man somit indirekt bei OS oder direkt bei Zertifikaten, das Risiko auf viele Einzeltitel gestreut hat.
Vorteil: - man verpasst keine großen Bewegungen
- Anzahl der Trades ist eher gering,
§Ordergebühren, Aufgelder, ... können somit gepart werden
§- ein Index bietet den Vorteil, das dieser durch einzelne Meldungen nicht oder nur äußerst selten mehr als 10% an einem Tag einbricht,d.h. maximaler Tradingverlust ist kaum mehr als 10% (OS:20%)
Nachteil: - lange Seitwärtsbewegung mit wenig Bewegung sind schädlich, da die Quote der Fehlsignale eher hoch ist.
0 - Long 2520 bis 2670 /+150 +6.0% OS mit Omega 2: +12%
1 - Short 2670 bis 1950 / +720 +27% OS mit Omega 2: +54%
ohne Stoploss:
2 - Long 1950 bis 1670 / -180 -9.2% OS mit Omega 2: -18.4%
mit Stopstrategy (50% ausgestoppt und in Short):
100% 2a - Long 1950 bis 1820 / -130 -6.7% OS mit Omega 2: -13.4%
50% 2b - Long 1820 bis 1670 / -150 -8.2% OS mit Omega 2: -16.4%
50% 2c - Short 1820 bis 1670 / +150 +8.2% OS mit Omega 2: +16.4%
2b und 2c gesamt: 0%
3 - Short 1670 bis 1780 / -110 -6.7% OS mit Omega 2: -13.4%
4 - Long 1780 bis 2100 / +320 +18% OS mit Omega 2: +36%
5 - Short 2100 bis 2200 / -100 -4.8% OS mit Omega 2: -9.6%
6 - Long 2200 bis 2170 / -30 -1,4% OS mit Omega 2: -2.8%
7 - Short 2170 bis 2130 / +40 +1,8% OS mit Omega 2: +3.6%
benötigte Trades ohne Stoplossstrategy: 8 (Orderverlust je Order 0.3% = -1.7%)
benötigte Trades mit Stoplossstrategy: 9 (Orderverlust je Order 0.3% = -2.0%)
Ergebnis ohne Stoplossstrategy: ca. +26.4% OS mit Omega 2: +47.9%
Ergebnis mit Stoplossstrategy: ca. +29.5% OS mit Omega 2: +56.9%
Nasdaq: ca. -18.3%
Fazit: Bei großen Bewegungen ist man mit dieser Strategy immer auf der Gewinnerseite, jedoch je länger eine Seitwärtsbewegung, desto mehr muß man wieder von den Gewinnen abgeben.
Wichtig beim Handel mit OS: Man sollte OS mit niedrigem Omega (th.Hebel) und einem sehr niedrigem oder Null-Aufgeld auswählen. Meist sind das OS mit einem Tief im Geld Basispreis und einer kurzen Laufzeit. Grundsätzlich sollte man OS mit kurzer Laufzeit auswählen, da eine Bewegung in eine Richtung meist kaum länger als 3 Monate anhält. Sollte ein OS dann dennoch nahe dem Ende sein, kann man immer noch diesen verkaufen und in einen anderen umwechseln.
um größere Fehltrades zu vermeiden, ist es vielleicht interessant wenn man sich gedanklich für 50% der Position einen Stopkurs 5% unter den Einstiegskurs setzt und dabei die 50% gegenüberliegend (wenn 50% Long ausgestoppt, dann Short / wenn 50% Short ausgestoppt, dann Long) tradet.
Im letzten halben Jahr hätte das aus einen großen Fehltrade sogar einen kleinen Gewinn erbracht und somit unser Ergebnis am Ende enorm gesteigert.
Man kann auch nicht behaupten, das wenn man 5% Stoplossstrategy genutzt hätte, andere gute Positionen ausgestoppt würden wären. Selbst wenn gute Positionen ausgestoppt würden wären, so hätte dies keine negative Auswirkung, da 50% Long und 50% Short sich gegenseitig in etwa aufheben.
Wichtig ist aber das die Longpositionen nicht 100% ausgestoppt werden, denn sollte der Markt dann doch drehen und die Shortpositionen ausgestoppt werden, so kann man wieder 100% Long traden und die MACD Aufwärtsbewegung weiter ausnutzen.
Ich werde ab sofort diese Strategy in unserem Eurodepot ausprobieren, zudem werde ich nicht nur die Nasdaq, sondern auch den S&P sowie den DJI mit diesem System traden. Vielleicht funktioniert diese Strategy auch nicht so wie ich es mir vorstelle, jedoch werde ich es auf jeden Fall versuchen.
MfG Sebastian Gampe
mehr dazu kann man auch unter:
strategy-investor.de/siforum2/...p3?url=showthread.php3?id=115
lesen.
Wie der Name schon aussagt nimmt man hier den MACD-Indikator als Hilfsmittel. Des weiteren besagt Close aus, das man aufgrund der Schlußkurse handelt und Indradayschwankungen, Eröffnungskurse nicht entscheident sind und deshalb auch Trades nur auf Grundlage der Schlußkurse getätigt werden.
Der Grund ist einfach, Indradayschwankungen, Eröffnungsgaps, ... könnten zu Fehlsignalen führen und außerdem werden die Daily-Charts sowie die Indikatoren auf Schlußkursbasis errechnet.
Index deswegen, weil diese Strategy für gestreuten Indizes verwendet werden sollte, da man somit indirekt bei OS oder direkt bei Zertifikaten, das Risiko auf viele Einzeltitel gestreut hat.
Vorteil: - man verpasst keine großen Bewegungen
- Anzahl der Trades ist eher gering,
§Ordergebühren, Aufgelder, ... können somit gepart werden
§- ein Index bietet den Vorteil, das dieser durch einzelne Meldungen nicht oder nur äußerst selten mehr als 10% an einem Tag einbricht,d.h. maximaler Tradingverlust ist kaum mehr als 10% (OS:20%)
Nachteil: - lange Seitwärtsbewegung mit wenig Bewegung sind schädlich, da die Quote der Fehlsignale eher hoch ist.
0 - Long 2520 bis 2670 /+150 +6.0% OS mit Omega 2: +12%
1 - Short 2670 bis 1950 / +720 +27% OS mit Omega 2: +54%
ohne Stoploss:
2 - Long 1950 bis 1670 / -180 -9.2% OS mit Omega 2: -18.4%
mit Stopstrategy (50% ausgestoppt und in Short):
100% 2a - Long 1950 bis 1820 / -130 -6.7% OS mit Omega 2: -13.4%
50% 2b - Long 1820 bis 1670 / -150 -8.2% OS mit Omega 2: -16.4%
50% 2c - Short 1820 bis 1670 / +150 +8.2% OS mit Omega 2: +16.4%
2b und 2c gesamt: 0%
3 - Short 1670 bis 1780 / -110 -6.7% OS mit Omega 2: -13.4%
4 - Long 1780 bis 2100 / +320 +18% OS mit Omega 2: +36%
5 - Short 2100 bis 2200 / -100 -4.8% OS mit Omega 2: -9.6%
6 - Long 2200 bis 2170 / -30 -1,4% OS mit Omega 2: -2.8%
7 - Short 2170 bis 2130 / +40 +1,8% OS mit Omega 2: +3.6%
benötigte Trades ohne Stoplossstrategy: 8 (Orderverlust je Order 0.3% = -1.7%)
benötigte Trades mit Stoplossstrategy: 9 (Orderverlust je Order 0.3% = -2.0%)
Ergebnis ohne Stoplossstrategy: ca. +26.4% OS mit Omega 2: +47.9%
Ergebnis mit Stoplossstrategy: ca. +29.5% OS mit Omega 2: +56.9%
Nasdaq: ca. -18.3%
Fazit: Bei großen Bewegungen ist man mit dieser Strategy immer auf der Gewinnerseite, jedoch je länger eine Seitwärtsbewegung, desto mehr muß man wieder von den Gewinnen abgeben.
Wichtig beim Handel mit OS: Man sollte OS mit niedrigem Omega (th.Hebel) und einem sehr niedrigem oder Null-Aufgeld auswählen. Meist sind das OS mit einem Tief im Geld Basispreis und einer kurzen Laufzeit. Grundsätzlich sollte man OS mit kurzer Laufzeit auswählen, da eine Bewegung in eine Richtung meist kaum länger als 3 Monate anhält. Sollte ein OS dann dennoch nahe dem Ende sein, kann man immer noch diesen verkaufen und in einen anderen umwechseln.
um größere Fehltrades zu vermeiden, ist es vielleicht interessant wenn man sich gedanklich für 50% der Position einen Stopkurs 5% unter den Einstiegskurs setzt und dabei die 50% gegenüberliegend (wenn 50% Long ausgestoppt, dann Short / wenn 50% Short ausgestoppt, dann Long) tradet.
Im letzten halben Jahr hätte das aus einen großen Fehltrade sogar einen kleinen Gewinn erbracht und somit unser Ergebnis am Ende enorm gesteigert.
Man kann auch nicht behaupten, das wenn man 5% Stoplossstrategy genutzt hätte, andere gute Positionen ausgestoppt würden wären. Selbst wenn gute Positionen ausgestoppt würden wären, so hätte dies keine negative Auswirkung, da 50% Long und 50% Short sich gegenseitig in etwa aufheben.
Wichtig ist aber das die Longpositionen nicht 100% ausgestoppt werden, denn sollte der Markt dann doch drehen und die Shortpositionen ausgestoppt werden, so kann man wieder 100% Long traden und die MACD Aufwärtsbewegung weiter ausnutzen.
Ich werde ab sofort diese Strategy in unserem Eurodepot ausprobieren, zudem werde ich nicht nur die Nasdaq, sondern auch den S&P sowie den DJI mit diesem System traden. Vielleicht funktioniert diese Strategy auch nicht so wie ich es mir vorstelle, jedoch werde ich es auf jeden Fall versuchen.
MfG Sebastian Gampe
mehr dazu kann man auch unter:
strategy-investor.de/siforum2/...p3?url=showthread.php3?id=115
lesen.
