0,01% statt 0,1% Transaktionssteuer,aber auf Alles

vor allem auch auf Derivate. Wie von mir schon öfter gefordert, sollte es bei der Transaktionssteuer nicht um Steuereinnahmen gehen, sondern ausschließlich um die Reduzierung des volkswirtschaftlich schädlichen Herumzocken (z.B. dass der Jahresverbrauch an Öl oder einem Metall oder Weizen oder die für reale Transaktionen benötigte Devisenmenge an einem Tag hin- und hergehandelt wird). Was in der Vergangenheit war, sollte man bis auf die Lehren aus dieser und die Aburteilung krimineller Finanzterroristen, ruhen lassen und in die Zukunft blicken.

Für die Zukunft gilt: Mehr Eigenkapitalunterlegung der Bankgeschäfte generell, mehr Transparenz (z.B. keine Derivatepreisbildung im Hinterzimmer zwischen fünf Finanzterroristen, sondern auf für alle einsehbaren und zugänglichen Märkten), Verbot von nackten Leerverkäufen und seine wirksame Durchsetzung, Festlegung der Einschüsse bei Termingeschäften durch die Aufsichtsbehörden wie bis vor 5 Jahren hunderte Jahre zuvor (also nicht durch private Börsenbetreiber), Abwicklung der Handelsgeschäfte über zentrale Gegenparteien (die wiederum abgesichert sein müssen) und nicht direkt zwischen Banken und zusätzlich zu der generell höheren Eigenkapitalunterlegung weitere Zusatzunterlegungen mit Eigenkapital mit zunehmender Gefährlichkeit der betriebenen Bankgeschäfte und der Größe der Bank.

die nicht den Shortselling-Lügnern ins Netz gegangen sind und ihre negative Haltung zum Shortselling durchgesetzt haben.

Eine zentrale Lüge der Finanzterroristen ist, dass man ohne Shortselling nicht auf sinkende Kurse setzen könne. Das ist eine kriminelle Lüge der Hedgefonds-Lügenbrut, die Lieschen Müller, Joe Sixpack, Dich und mich ausnehmen wollen. Denn man kann mit Futures and Optionen problemlos auf fallende Kurse setzen. Das Problem für die Manipulateure ist, dass das nicht auf die Kassakurse, die aktuellen Kurse also, direkt wirkt, sondern "nur" auf die Terminkurse. Die kriminellen Manipulateure wollen aber die von ihnen eingeschlagene Kursrichtigung selbst herbeiführen, was mit mit Shortselling geht, und nicht die Preisbildung dem Markt überlassen.

Wer für Marktwirtschaft ist, muss also gegen nacktes Shortselling votieren - nur Manipulateure sind für nacktes Shortselling. Vor allem beim nackten Shortselling gibt es auf der Kaufseite kein Gegenstück, man kann beliebig viel verkaufen, um die Kurse zu manipulieren, auch ein Mehrfaches der umlaufenden Aktienzahl. Das gedeckte Shorten muss man etwas milder behandeln, denn hier kann man argumentieren, dass da auf der Kaufseite ja auch das Kaufen auf Kredit möglich sei.  Beim gedeckten Shortselling muss man sich die verkauften Papiere leihen, rein theoretisch kann man also nicht mehr Papiere leer verkaufen als umlaufen. Allerdings stimmt das momentan auch nicht, denn die Papiere werden momentan von den Inhaber mehrfach verliehen.

Fazit: Nacktes Shortselling ist zu verbieten. Das muss beinhart kontrolliert werden und Verstöße mit 30 Jahren Knast geahndet werden. Gedecktes Shortselling sollte weiter möglich sein, wobei es allerdings nicht mehr möglich sein kann, dass jemand seine Papiere mehrfach an verschiedene Shortseller verleiht. Auch dieses Mehrfachverleihen muss durch beinharte Kontrollen verhindert werden und Verstöße müssen mit 30 Jahren Knast bestraft werden.

Düsseldorf. Dort sitzt die Deutsche Industriekreditbank (IKB), die knapp ein Jahr später von deutschen Steuerzahlern vor der Pleite gerettet werden musste. "Wenn wir Lippmann fragten, wer den Mist kaufte, sagte er immer nur Düsseldorf", bestätigte Eismans Kollege bei Front Point, Vincent Daniel."

Und es ist ein krimineller Skandal, dass da einige immer noch zögern, Lippman und seine Bank zu verklagen und sich das Geld des Steuerzahlers wiederzuholen. Das ist die viel bessere Lösung als eine unsinnig hohe  Sätze bei der Transaktionssteuer, die aber vom Prinzip her flächendeckend sein muss und schon mit sehr viel niedriger Prozentsätzen ihre von mir beschriebene Wirkung - nämlich Zocken verhindern - erreicht.

Offensichtlich haben viele darüber hinaus den Unterschied zwischen Kassa- und Terminmärkten nicht kapiert bzw die Finanzterroristen versuchen diesen Tatbestand zu verschleiern: Jeder kann mit Hilfe von Futures oder Optionen auf sinkende Kurse wetten. Genau diese Instrumente mögen aber die manipulierenden Hedgefonds nicht, weil sich dort ihre "Verkäufe" nicht direkt auf die Kurse am Kassamarkt auswirken, sondern "nur" auf den Terminmärkten. Von diesen geht aber nur ein indirekter Druck auf die Kassamärkte aus - aber diese passive Rolle wollen die Hedge-Fund-Halunken nicht, sie wollen das von ihnen Angestrebte aktiv herbeiführen. Wie ich schon oben angeführt habe, wäre das zumindest nach dem Geiste des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes eine Manipulation - und man hätte eigentlich nacktes Shorten gar nicht extra verbieten müssen. Auch nach existierenden amerikanischsen - aber wenn es eben nicht verfolgt wird, hat man den erlebten Salat. Und zumindest in den USA wird verbotenes nacktes Shorten auch nicht im Ansatz kontrolliert - wer auf dem Verkaufsauftrag ankreuzt, dass er liefern könne, gilt nicht als Shortseller - selbst wenn er die Anschaffung der Wertpapiere nicht gesichert hat.

Andererseits kann man davon als Anleger auch profitieren, denn mit meinem "Spieldept" setze ich auf Werte, wo die Shortseller meines Erachtens falsch liegen. Mit ICG Group hat diese Strategie geklappt, bei Local Corp gehe ich davon aus, dass das ähnlch sein wird.

Nicht anders als bei Fritzchen, Karlchen, Isolde, Frieda und Emil ist bei Bankaktien von Bear Stearns und Lehman gelaufen. Hedgefonds, die nicht Fritzchen, Karlchen, Isolde, Frieda und Emil hießen, sondern anders, haben Bankaktien verkauft, die sie sich noch nicht einmal geliehen hatten und von denen sie gleichzeitig behauptet haben, dass der Wurm drin sei. Dass man mit dieser Methode sogar sehr viel mehr Aktien verkaufen kann, als überhaupt existieren, sei nur nebenbei erwähnt und ich habe das ja auf dem Hot-Stock-Board auf dem Internet Capital-Thread auch in den vergangenen Jahren oft erklärt (übrigens verlacht von ökonomischen Laien, die die Existenz von nacktem Shorten leugneten). Im Gegensatz zum gedeckten Shorten, das ich als legitimes Gegenstück zum Kauf auf Kredit ansehe und wo man durch die notwendige Leihe auf die Zahl der umlaufenden Aktien beschränkt bleibt, hat also nacktes Shorten nur einen Sinn: Preise zu manipulieren - und mit Marktwirtschaft oder mit der noch schwachsinnigeren Freiheit der Märkte hat das nicht das Geringste zu tun. Das Kriminelle ist, dass der frühere SEC-Chef Cox in der Krise nichts gegen diese Manipulationen durch nacktes Shorten getan hat, weil die ihm aus seinen früheren Tätigkeit verbundenen Kriminellen in einigen Hedge-Fonds mit dieser Variante der Kursmanipulation ihr Geld verdient haben. Aber dieser unfähige Cox ließ nicht nur das kriminelle nackte Shorten zu, sondern erlaubte auch Manipulationen beim gedeckten Shorten: Die kriminellsten Nummern dabei waren, dass die Verleiher von Wertpapieren, den gleichen Bestand mehrfach verleihen konnten, woduch das Shortselling auch nicht auf die Zahl der umlaufenden Aktien beschränkt bleibt, und dass keinerlei Kontrollen erfolgten (z.B. wie Broker das Shorten oder nackten Shorten festsstellen oder der Meldungen zur Erfasssung der Zahl der geshorteten Aktien).