Stochastik
Der Name Stochastik ist etwas irreführend gewählt, hat dieser Indikator
doch nichts mit Statistik oder Stochastik zu tun. Dennoch ist es neben dem
RSI wohl der bekannteste Oszillator. Mit ihm wird grundsätzlich gemessen,
ob sich die Schlusskurse eher am oberen oder am unteren Ende des
Betrachtungszeitraums (in der Regel 14 Tage) befinden. Bei einem Wert von
100 ist der heutige Schlusskurs der höchste Kurs in diesem Zeitraum, bei
einem Wert von 0 der niedrigste. Daneben wird diese sehr stark
schwankende Kurve noch einfach geglättet. Diese beiden Linien nennt man
dann %K und %D der Fast Stochastik. Da die Fast Stochastik allerdings
stark schwankt, wird sie fast nie dargestellt. Stattdessen berechnet man die
Slow Stochastik, bei der die %K-Linie der %D-Linie der Fast Stochastik
entspricht. Durch eine weitere Glättung der %K-Linie erhält man die
%D-Linie der Slow Stochastik.
Formel Fast Stochastik:
%K_fast = (C - Ln) / (Hn - Ln) * 100
%D_fast = (%D_t-1 * 2 + (%K_fast) / 3
Formel Slow Stochastik:
%K_slow = %K_fast
%D_slow = (%D_t-1 * 2 + (%K_slow) / 3
Liegt die Stochastik über 80, so gilt der Wert als überkauft, liegt sie unter
20, als üebrverkauft. Manchmal werden als Grenzen auch 70 und 30
verwendet. Bei der Signalgenerierung gibt es dann verschiedene
Möglichkeiten:
1. Verlässt die %D Linie die Extremzone, wird bei Verlassen des
überkauften Bereichs ein Verkaufssignal, beim Verlassen des
überverkauften Bereichs ein Kaufssignal generiert.
2. Kreuzt die (schnellere) %K Linie die (langsamere) %D Linie, so wird in
Richtung des Durchbruchs ein Signal erzeugt. Relevant sind aber nur
Überkreuzungen in den Extremzonen.
3. Findet sich eine Divergenz der %D Linie zum Kursverlauf, wird ein Signal
in Richtung der %D Linie erzeugt. Auch hier werden nur Signale in den
Extremzonen berücksichtigt.
Natürlich sind noch viele weitere Handelssysteme mit der Stochastik
denkbar. Allgemein gilt, dass die Stochastik in Seitwärtsmärkten sehr gute
Ergebnisse erzielt, für Trendmärkte aber ungeeignet ist. Sie sollte daher mit
Indikatoren welche die Trendstärke messen, kombiniert werden.
Mehr zum Thema Chartanalyse gibts bei www.chartanalyse.de.vu
Der Name Stochastik ist etwas irreführend gewählt, hat dieser Indikator
doch nichts mit Statistik oder Stochastik zu tun. Dennoch ist es neben dem
RSI wohl der bekannteste Oszillator. Mit ihm wird grundsätzlich gemessen,
ob sich die Schlusskurse eher am oberen oder am unteren Ende des
Betrachtungszeitraums (in der Regel 14 Tage) befinden. Bei einem Wert von
100 ist der heutige Schlusskurs der höchste Kurs in diesem Zeitraum, bei
einem Wert von 0 der niedrigste. Daneben wird diese sehr stark
schwankende Kurve noch einfach geglättet. Diese beiden Linien nennt man
dann %K und %D der Fast Stochastik. Da die Fast Stochastik allerdings
stark schwankt, wird sie fast nie dargestellt. Stattdessen berechnet man die
Slow Stochastik, bei der die %K-Linie der %D-Linie der Fast Stochastik
entspricht. Durch eine weitere Glättung der %K-Linie erhält man die
%D-Linie der Slow Stochastik.
Formel Fast Stochastik:
%K_fast = (C - Ln) / (Hn - Ln) * 100
%D_fast = (%D_t-1 * 2 + (%K_fast) / 3
Formel Slow Stochastik:
%K_slow = %K_fast
%D_slow = (%D_t-1 * 2 + (%K_slow) / 3
Liegt die Stochastik über 80, so gilt der Wert als überkauft, liegt sie unter
20, als üebrverkauft. Manchmal werden als Grenzen auch 70 und 30
verwendet. Bei der Signalgenerierung gibt es dann verschiedene
Möglichkeiten:
1. Verlässt die %D Linie die Extremzone, wird bei Verlassen des
überkauften Bereichs ein Verkaufssignal, beim Verlassen des
überverkauften Bereichs ein Kaufssignal generiert.
2. Kreuzt die (schnellere) %K Linie die (langsamere) %D Linie, so wird in
Richtung des Durchbruchs ein Signal erzeugt. Relevant sind aber nur
Überkreuzungen in den Extremzonen.
3. Findet sich eine Divergenz der %D Linie zum Kursverlauf, wird ein Signal
in Richtung der %D Linie erzeugt. Auch hier werden nur Signale in den
Extremzonen berücksichtigt.
Natürlich sind noch viele weitere Handelssysteme mit der Stochastik
denkbar. Allgemein gilt, dass die Stochastik in Seitwärtsmärkten sehr gute
Ergebnisse erzielt, für Trendmärkte aber ungeeignet ist. Sie sollte daher mit
Indikatoren welche die Trendstärke messen, kombiniert werden.
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