Spread: 16.
Spread modelliert über die letzten 50 Jahre als Zufallsvariable hat einen Erwartungswert von ca. 0 und ein sigma von ca. 4.
Seien wir mal pessimistisch und der Markt realisiert diese durchschnittlichen Parameter nur annähernd ( z.B. neg sigma von 10 statt 4). Nehmen wir noch einen weiteren Sicherheitsabschlag von 25% vor. Was wäre dann ceteris paribus der Daxfairvalue?
3500.
Spread modelliert über die letzten 50 Jahre als Zufallsvariable hat einen Erwartungswert von ca. 0 und ein sigma von ca. 4.
Seien wir mal pessimistisch und der Markt realisiert diese durchschnittlichen Parameter nur annähernd ( z.B. neg sigma von 10 statt 4). Nehmen wir noch einen weiteren Sicherheitsabschlag von 25% vor. Was wäre dann ceteris paribus der Daxfairvalue?
3500.
