DAX ID-WAVE-ID Analyse und Handelsystem

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Corypheana:

DAX ID-WAVE-ID Analyse und Handelsystem

2
24.02.05 12:13
dax id-wave-id analyse und handelssystem - zwischenbilanz

die trefferqoute mit meiner selbstentwickelten dax id-wave-id analyse und dem zugehörigen handelssystem für short term trading lag über die 6 monatige simulationsphase von juli 2004 - dezember 2004 bei 84,6%. die anzahl der trades je monat lag in diesem zeitraum bei durchschnittlich 24.
in meinem praxis performance test seit 03.01.2005 liegt die trefferqoute zwar ähnlich hoch, jedoch nahm die anzahl hochwertiger handelssignale mit wahrscheinlichkeiten von mindestens 75% stark ab. während ich im januar noch 13 offizielle trades nach solch hochwertigen handelssignalen tätigte, waren es seit anfang februar nur noch 3. damit steht der erforderliche zeit- und kostenaufwand zur hege und pflege meines systems und allem drum herum nicht mehr in angemessenen verhältnis zu den erzielten gewinnen. dennoch werde ich meinen praxis performance test wie vorgesehen mindestens bis zum 31.03.05 weiterführen und nach wie vor mit uneingeschränktem eifer an verbesserungen arbeiten, wie adaption der id-wave-id auf weitere märkte und ausdehnung der zeithorizonte, zunehmender miteinbezug klassischer charttechnik, hinzunahme und verbesserungen von strategien und routinen.





zur allgemeinen lage an den börsenmärkten

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SAKU:

Biste noch am analysieren? o. T.

 
09.03.05 15:40
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Corypheana:

selbstverständlich saku

 
09.03.05 15:55
wie oben beschrieben. für ein update ist es noch zu früh, folgt aber demnächst.
es geht voran!
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Corypheana:

ID-WAVE-ID (Intraday Wave Identification)

 
07.06.05 12:55
ID-WAVE-ID (Intraday Wave Identification)

Mit dem ID-WAVE-ID Analysemodell habe ich ein System entwickelt, Kursverlauf-Wellen zu bemessen, zu definieren und Handelssignale daraus abzuleiten. Zur Versinnbildlichung kann man sich dies ähnlich einem Oszilloskop vorstellen, allerdings weniger komplex, zur Ableitung von Handelssignalen jedoch äußerst zweckmäßig. Kursverlauf-Wellen werden dabei durch verschiedene Einheiten bemessen und definiert, wodurch u.a. Impuls und Bedeutung solcher Wellen erkennbar wird. Durch Zuordnung in Kategorien (Ordnungen) lassen sich Prioritäten ableiten. Nach diesen Kriterien werden die Wellen in 2 Hauptgruppen mit mehreren Untergruppen kategorisiert. Gewisse Muster und Abfolgen von Wellen-Kategorien, sowohl einzeln als auch aneinandergekettet auftretend liefern Signale, denen wiederum unterschiedliche Aufmerksamkeiten nach Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. Nach diesen werden bestimme Handelstrategien gewählt.
Das System mißt kleinstmöglich handelbare Intraday-Wellendimensionen und ist somit für short term trading prädestiniert. Erkennung von Wellen-Abfolgen über längere Zeiträume liefern darüber hinaus längerfristig handelbare Signale sowie über- und untergeordnete Trends und deren Bandbreiten.
Ein hervorzuhebender Vorteil des ID-WAVE-ID Analysesystems liegt somit in der häufigen Generierung von Handelssignalen mit Wahrscheinlichkeiten über 75% in entsprechenden Bandbreiten, auch in relativ schwierigen und trendlosen Marktphasen und bei geringer Volatilität sowie die absolute Unabhängikeit von jeglichen anderen Faktoren. Handelbare Bandbreiten werden der aktuellen Volatilität angepaßt, was in Phasen höherer Volatilität höhere Gewinne ermöglicht und umgekehrt.  

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Corypheana:

Bilanz zum Praxis Performance Test der ID-WAVE-ID

 
09.06.05 13:37
für den praxis perfomance test wurden ausschließlich short term trades per derivate auf den dax innerhalb des zeitraums 03.01. - 31.03.2005 gewertet, deren handelsignale der id-wave-id entstammen.
eine als 1 trade/roundturn angegebene handelsaktivität entspricht in einzelfällen mehreren teilposititionen (z.b. teilkäufe/-verkäufe) innerhalb einer position (1 trade).

insgesamt wurden 39 trades ausgeführt - davon 33 trades mit gewinn, 6 trades mit verlust.
die trefferquote, auch während der vorhergehenden simulation, liegt bei 84,6 %.

nach monaten
januar: 13 trades - 11 davon im plus, 2 im minus (diese 13 trades wurden hier realtime veröffentlicht)
februar: 5 trades - 2 davon im plus, 3 im minus
märz: 21 trades - 20 davon im plus, 1 im minus

nach punkten (vdax 11 - 14)
ca. 80 % aller gewinne lagen zwischen 6 - 13 dax punkte
ca. 17 % aller gewinne lagen zwischen 17 - 48 dax punkte
1 gewinn, der höchste betrug 78 dax punkte
1 verlust, der höchste betrug 62 dax punkte
alle anderen verluste lagen bei 4 - 17 dax punkte
der gesamte erzielte gewinn entspricht +321 dax punkte

die erzielte netto-rendite auf grundlage des gesamten kapitals innerhalb 3 monate beträgt 6,8 % => 2,27 %/monat => 27,2 %/jahr (kumuliert)
zum vergleich:
die erzielte netto-rendite während der simulation in dem zeitraum juni - dezember 2004 lag bei durchschnittlich 3,55 %/monat => 42,6 %/jahr (kumuliert)
die höchste investitionsquote lag bei  56%, im durchschnitt zwischen 15 - 30%  

während des zeitraums 03.01. - 31.03.2005 lag im dax ein relativ enger seitwärtstrend mit geringer volatilität vor. es waren häufige langwidrige enge bandbreiten mit heftigen sl-abgrasern zu beobachten.

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