DAX ID-WAVE-ID Analyse und Handelsystem

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Corypheana:

DAX ID-WAVE-ID Analyse und Handelsystem

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24.02.05 12:13
dax id-wave-id analyse und handelssystem - zwischenbilanz

die trefferqoute mit meiner selbstentwickelten dax id-wave-id analyse und dem zugehörigen handelssystem für short term trading lag über die 6 monatige simulationsphase von juli 2004 - dezember 2004 bei 84,6%. die anzahl der trades je monat lag in diesem zeitraum bei durchschnittlich 24.
in meinem praxis performance test seit 03.01.2005 liegt die trefferqoute zwar ähnlich hoch, jedoch nahm die anzahl hochwertiger handelssignale mit wahrscheinlichkeiten von mindestens 75% stark ab. während ich im januar noch 13 offizielle trades nach solch hochwertigen handelssignalen tätigte, waren es seit anfang februar nur noch 3. damit steht der erforderliche zeit- und kostenaufwand zur hege und pflege meines systems und allem drum herum nicht mehr in angemessenen verhältnis zu den erzielten gewinnen. dennoch werde ich meinen praxis performance test wie vorgesehen mindestens bis zum 31.03.05 weiterführen und nach wie vor mit uneingeschränktem eifer an verbesserungen arbeiten, wie adaption der id-wave-id auf weitere märkte und ausdehnung der zeithorizonte, zunehmender miteinbezug klassischer charttechnik, hinzunahme und verbesserungen von strategien und routinen.





zur allgemeinen lage an den börsenmärkten

ihr wißt sicher ebenfalls, oder könnt zumindest erahnen, worum es zunehmend geht bei dem spiel der spiele börse. die börsenmärkte sind ein exaktes spiegelbild unser aller marktteilnehmer sowie das marktgeschehen die allgemeine wirtschaftliche lage wiedergibt. darin liegt das sinkende interesse von anlegern am börsengeschehen sowie an allem was dieses thema betrifft begründet. je mehr potenielle investoren und spekulanten sich zurückziehen, desto geringer werden erzielbare renditen, desto tiefer fallen die märkte in ohnmacht. parallel dazu wird das allgemeine klima rauher. ein teufelskreis inmitten dem wir uns befinden, deflation genannt. ich gebe diesen märkten nicht mehr lange, unabhängig von der richtung in die sie driften.
den prinz, der einst dornröschen aus dem tod lebendig küßte, gibt es nur im märchen. wir befinden uns jedoch in natürlichen realen prozessen von abschwüngen und krisen gezeichnet, die soweit als möglich durch unreale unnatürlichkeiten getarnt und verschleiert werden, mit der intension den big bang möglichst lange hinaus zu zögern, ohne rücksicht darauf, daß der endknall umso lauter wird, desto größer die vorherige blase. jeder ist sich selbst der nächste, zunhemend darauf bedacht, mitzunehmen was noch mitzunehmen möglich scheint.
"die geschichte lehrt, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt"

in diesem sinne wünsche ich allen viel erfolg und gute zeiten.
SAKU:

Biste noch am analysieren? o. T.

 
09.03.05 15:40
Corypheana:

selbstverständlich saku

 
09.03.05 15:55
wie oben beschrieben. für ein update ist es noch zu früh, folgt aber demnächst.
es geht voran!
Corypheana:

ID-WAVE-ID (Intraday Wave Identification)

 
07.06.05 12:55
ID-WAVE-ID (Intraday Wave Identification)

Mit dem ID-WAVE-ID Analysemodell habe ich ein System entwickelt, Kursverlauf-Wellen zu bemessen, zu definieren und Handelssignale daraus abzuleiten. Zur Versinnbildlichung kann man sich dies ähnlich einem Oszilloskop vorstellen, allerdings weniger komplex, zur Ableitung von Handelssignalen jedoch äußerst zweckmäßig. Kursverlauf-Wellen werden dabei durch verschiedene Einheiten bemessen und definiert, wodurch u.a. Impuls und Bedeutung solcher Wellen erkennbar wird. Durch Zuordnung in Kategorien (Ordnungen) lassen sich Prioritäten ableiten. Nach diesen Kriterien werden die Wellen in 2 Hauptgruppen mit mehreren Untergruppen kategorisiert. Gewisse Muster und Abfolgen von Wellen-Kategorien, sowohl einzeln als auch aneinandergekettet auftretend liefern Signale, denen wiederum unterschiedliche Aufmerksamkeiten nach Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. Nach diesen werden bestimme Handelstrategien gewählt.
Das System mißt kleinstmöglich handelbare Intraday-Wellendimensionen und ist somit für short term trading prädestiniert. Erkennung von Wellen-Abfolgen über längere Zeiträume liefern darüber hinaus längerfristig handelbare Signale sowie über- und untergeordnete Trends und deren Bandbreiten.
Ein hervorzuhebender Vorteil des ID-WAVE-ID Analysesystems liegt somit in der häufigen Generierung von Handelssignalen mit Wahrscheinlichkeiten über 75% in entsprechenden Bandbreiten, auch in relativ schwierigen und trendlosen Marktphasen und bei geringer Volatilität sowie die absolute Unabhängikeit von jeglichen anderen Faktoren. Handelbare Bandbreiten werden der aktuellen Volatilität angepaßt, was in Phasen höherer Volatilität höhere Gewinne ermöglicht und umgekehrt.  

Das System ist Grundsätzlich auf jeden Markt anwendbar - je höher dessen Liquidität, desto zuverlässiger.

In seiner ersten Generation wende ich das System ausschließlich auf den DAX an, da der Zeitaufwand zur Hege und Pflege des Systems sowie die Analysen relativ hoch ist. Alle erforderlichen Daten und updates werden manuell eingegeben. Eine Lösung für eine zumindest teilweise Automatisierung ist noch nicht vorhanden. Z.Z. ist eine Version zur Analyse des Dow Jones Industrial Average in Vorbereitung.
Das System erfordert kein besonderes Equipment. Auf überflüssige Features wurde bewußt verzichtet. Die erforderlichen Charts sind sehr einfach. Ich beschränke mich auf das Wesentliche.
Klassische Chart-Techniken werden als Ergänzung ebenfalls betrachtet. Deutliche Signale liefern fast immer markante Übereinstimmungen zwischen beiden Techniken und erzielen häufig die höchsten Wahrscheinlichkeiten.

Die Idee zu dem Modell kam mir bereits vor vielen Jahren, ihre Umsetzung scheiterte jedoch mehrfach aus verschiedensten Gründen. Erst mit Aneignung fehlenden Wissens gelang es mir meine Idee vollständig zu verwirklichen. Nachdem das ID-WAVE-ID Analysemodell im Jahr 2004 realisiert war stieß ich in der Literatur auf Modelle von William Gann und erkannte, daß wesentliche Parallelen zwischen einigen seiner Modelle und meinem existieren. Dies betrifft insbesondere Preis- und Zeitdimensionen, welche ich ähnlich verwende, allerdings in Ergänzung mit weiteren Dimensionen und in kleinen Einheiten.

Die beste Theorie nutzt ohne Praxis nichts
Sicher ist es schon ein weiter Schritt zu einem funktionierenden Analysesystem mit hoher Trefferquote, doch nutzt es ohne entsprechendes Handelssystem wenig, umso mehr da Spreads, Gebühren, Nebenkosten und Verlust-Trades unweigerlich anfallen. Daher wurden Routinen, Regeln und Strategien geschaffen, deren strikte Einhaltung für erfolgreiches Handeln unabdingbar sind. Dazu gehört an erster Stelle strenges Money Risk Management und hohe mentale Stärke (z.B. Verlustbegrenzung, die Disziplin nur hochwertige Signale/hohe Wahrscheinlichkeiten zu handeln). Andere gehen weit über die konventionelle Börsenpraxis hinaus.
So habe ich beispielsweise vor ca. 10 Jahren die Notwendigkeit beim short term trading erkannt, kurzfristiges Reaktions- und Entscheidungsvermögen, also mentale Stärke zu optimieren. Jeder short term Trader kennt den einen alles entscheidenden Moment, sowohl des richtig-, als auch des falsch-Handelns - die Notwendigkeit in diesem einen Moment hochkonzentriert, entschlossen und möglichst optimal zu erkennen und zu handeln. Mentale Stärke ist einer der Schlüssel zu langfristigen Erfolgen.
Zu meinem Börsenalltag gehört somit ein- bis zweimal wöchentlich ein Training, mit dem sich Reaktions- und Entscheidungsvermögen nicht nur verbessern, sondern auch bemessen läßt. Ich kann statistisch nachweisen, daß gute Ergebnisse bei diesem Training für gute Handelsergebnisse stehen. Wenn dieses Training nicht optimale Ergebnisse liefert wird kurzfristig auch nicht gehandelt, womit ich Verlustphasen minimiere und Gewinnphasen optimiere.

Die Anwendung des ID-WAVE-ID Analyse- und Handelssystem wurde während einer 6-monatigen Simulation zwischen Juni - Dezember 2004 getestet. Vom 03.01. - 31.03.2005 wurde ein solcher Test in der Praxis umgesetzt (siehe demnächst folgende Bilanz).
Die 3 Monate in der Praxis waren teilweise sehr anstrengend. Meist habe ich 60 - 80 Stunden pro Woche daran gearbeitet, nur selten weniger. Oft waren meine Augen durch die vielen mich umgebenden Monitore und die erforderliche Konzentration bis zur Schmerzgrenze überlastet. Anhand der erzielten Rendite könnt ihr euch ausrechnen wieviel Kapital erforderlich ist damit sich all diese und viele weitere Aufwendungen (Entwicklung, Computer, Netzwerk, Software, Gebühren, Büromiete etc) lohnen. In Zeiten höherer Volatilität und klarer Trends relativiert sich dies natürlich.
Corypheana:

Bilanz zum Praxis Performance Test der ID-WAVE-ID

 
09.06.05 13:37
für den praxis perfomance test wurden ausschließlich short term trades per derivate auf den dax innerhalb des zeitraums 03.01. - 31.03.2005 gewertet, deren handelsignale der id-wave-id entstammen.
eine als 1 trade/roundturn angegebene handelsaktivität entspricht in einzelfällen mehreren teilposititionen (z.b. teilkäufe/-verkäufe) innerhalb einer position (1 trade).

insgesamt wurden 39 trades ausgeführt - davon 33 trades mit gewinn, 6 trades mit verlust.
die trefferquote, auch während der vorhergehenden simulation, liegt bei 84,6 %.

nach monaten
januar: 13 trades - 11 davon im plus, 2 im minus (diese 13 trades wurden hier realtime veröffentlicht)
februar: 5 trades - 2 davon im plus, 3 im minus
märz: 21 trades - 20 davon im plus, 1 im minus

nach punkten (vdax 11 - 14)
ca. 80 % aller gewinne lagen zwischen 6 - 13 dax punkte
ca. 17 % aller gewinne lagen zwischen 17 - 48 dax punkte
1 gewinn, der höchste betrug 78 dax punkte
1 verlust, der höchste betrug 62 dax punkte
alle anderen verluste lagen bei 4 - 17 dax punkte
der gesamte erzielte gewinn entspricht +321 dax punkte

die erzielte netto-rendite auf grundlage des gesamten kapitals innerhalb 3 monate beträgt 6,8 % => 2,27 %/monat => 27,2 %/jahr (kumuliert)
zum vergleich:
die erzielte netto-rendite während der simulation in dem zeitraum juni - dezember 2004 lag bei durchschnittlich 3,55 %/monat => 42,6 %/jahr (kumuliert)
die höchste investitionsquote lag bei  56%, im durchschnitt zwischen 15 - 30%  

während des zeitraums 03.01. - 31.03.2005 lag im dax ein relativ enger seitwärtstrend mit geringer volatilität vor. es waren häufige langwidrige enge bandbreiten mit heftigen sl-abgrasern zu beobachten.

der zeitaufwand für meine arbeit betrug im durchschnitt gute 65 stunden/woche, plus we analyse und nebentätigkeiten eher mehr.

meine ehrliche persönliche meinung zu den 3 monaten
der enorme material- und zeitaufwand, die permanent erforderliche konzentration und das monitorgestarre, sowie die gesamte erforderliche umstellung der lebensart und -qualität können diese arbeit unter den vorherrschenden umständen maximal 6 monate jährlich rechfertigen, wozu ein kapitaleinsatz von mindestens 500.000 € notwendig ist um diese arbeit langfristig attraktiv erscheinen zu lassen.

meine ehrliche meinung zu den märkten
wir wissen alle, daß die guten zeiten vorbei sind. sie können theoretisch wiederkommen, wie z.b. bei höherem vdax im april, dann werden jedoch höchstwahrscheinlich andere umstände wiedriger. chancen-/risiken- verhältnisse sind nicht mehr angemessen.
ich hatte soetwas bereits vor ca. 3 jahren vorrausgesagt (zunehmend schwieriger werdende umstände, globalisierung der märkte, derivate- u.a. blasen, betrügereien, manipulationen, sinkende renditen, marktstarre etc) und lag mit meiner einschätzung richtig. dies wird sich in zukunft weiter verschärfen. die derivate-blase wird eines tages platzen - zitat: "rund 99 % aller weltweiten finanzströme pro tag und jahr stellen fiktive handelsabläufe dar, hinter denen weder eine volkswirtschaftliche leistung, noch eine reale wertschöpfung stehen".
banken/trader/handlanger etc die hier und anderswo von traumrenditen (50% im monat oder gar mehr) berichten und ihre empfehlungen zu gute geben, kann ich beim besten willen nicht ernst nehmen. wer solche renditen erzielt würde mit sicherheit auch nicht öffentlich damit haussieren gehen. ich glaube es wimmelt hier und anderswo nur so von träumern und betrügern.

meine arbeit den dax betreffend ist hiermit fürs erste beendet. eine weitere simulation der id-wave-id für den dow jones ia ist bereits in vorbereitung, allerdings vorrangig mit dem ziel einer komerziellen nutzung.
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