bei einem Hebel von ca. 8 und einer Basiskurserhöhung von ca. 1,6% sollte m.M. nach dieses Scheinchen zumindest leicht im plus liegen und nicht 3% im minus.
Liege mit meinem Schein zum Glück noch 20% vorne aber demnächts nur noch KO`s, dann kann ich mir zumindest den Ärger mit der willkürlich angepassten Vola ersparen. Hatte den Schein nur wegen des günstigen Spreads genommen.
Man muß eben wissen wie welches Instrument funktioniert und wie man es einsetzen kann.
Sollte Silber weiter anziehen Richtung 16, dann steigt dein Schein mit einem heftigen Hebel und du kannst auch die Voalschwankungen gut durchstehen. Ein KOzerti mit vergleichbarem Hebel wäre dir die letzten Tage ausgeknockt worden. Und bei durchgehendem Halten in einem Move wird der Hebel schnell unattraktiv.
So hat jedes seine Vor- und Nachteile.....
Aber vor dem Kauf von OS auf die Vola schauen ist unbedingt nötig, und vor allem wenn sie heftig hochgetaxt wird, dann auch mal aussteigen.....
mein Schein mit Hebel von 8 liegt jetzt +-0% - ein schlechter Witz! Alle anderen vergleichbaren OS sind fett im grünen Breich. Hab da wohl echt Gück gehabt mit meiner Auswahl.
die Kennzahl DELTA ist mit 0,44 beim GS0JGA zu klein
und wird dadurch durch die Kennzahl VEGA überstrahlt!
möchte man vom steigendem Basiswert profitieren ist ein großes DELTA unabdingbar
weitere Kennzahlen die die OS-Auswahl beeinflußen: Spread, Theta (bzw. der Zeitwertverlust pro Jahr), OMEGA (realer Hebel) = Delta*Hebel
Delta Das Delta eines Optionsscheins oder Knock-out-Produkts gibt an, um wie viel Euro sich das jeweilige Produkte theoretisch im Wert verändert, wenn sich der Kurs des Basiswerts um einen Euro verändert. Dabei muss das Delta mit dem jeweiligen Bezugsverhältnis des Derivats gewichtet werden. Das Delta eines Optionsrechts beispielsweise gibt die theoretische Preisveränderung - also die Wertveränderung eines Optionsscheins umgerechnet auf ein Bezugsverhältnis von 1:1 - bei Änderungen des Kurses des jeweiligen Basiswertes an. Der Wert eines Optionsscheins ändert sich um den Betrag "Delta", wenn sich der Kurs des Basiswerts um den Betrag Eins ändert. Das Delta schwankt bei einem Kaufoptionsschein (Call) zwischen "0" und "1" und bei Verkaufsoptionsscheinen (Puts) zwischen "0" und "-1". Ein Delta von 0,65 (-0,65) besagt somit, das ein Call (Put), umgerechnet auf ein Bezugsverhältnis von 1:1, um 0,65 Euro im Wert steigt, wenn sein zugrundegelegter Basiswert um einen Euro steigt (fällt). Das Delta ist eine dynamische Kennzahl, die sich bei Kursveränderungen des Basiswerts ändert.
Vega Gibt die theoretische Preisveränderung der Option an, wenn sich ihre implizite Volatilität um ein Prozent verändert.
Für Scheine mit so hohem Hebel laufen sie sehr eng beieinander. Finde ich. Die DZ Bank hat noch keine Taxe im chart, seit heute morgen, UBS noch gar keine.
werde den Schein wohl bei nächster gelegenheit raushauen - das war ein absoluter Schnellschuß beim Kauf, ich hatte kaum Zeit um die verschiedenen OS zu vergleichen, dafür hab ich aber so ziemlich genau den Tiefpunkt erwischt. Liege jetzt noch immer 20% im plus mit dem Schein.