Quo Vadis Dax 2013 - Up, dank Liquidität

Wie wärs mit 8inch floppy?:-)

hast Recht mit dem Volumen...vermutlich hält er sich deshalb so lange in diesem Bereich auf, da hohes Handelsvolumen?! (rot markiert)

Dow daily seit Sommer 2011 im großen grünen Trend unterwegs, mittelfristig am oberen Trendkanal im blauen Trend.

Heute den Test mBB (13906) im daily bestanden und EMA9 (13965) zurückerobert, was mMn weiter bullisch wäre.
Die BB verengen sich, da könnte demnächst ein Ausbruch aus der Range 13850 bis 14040 erfolgen...

bis auf den DSS Bressert. Der hat sich komplett entladen...

Laden gekauft? .... und nicht vergessen man braucht einen microwelle und einen microprozessor dazu ...und alles in den Mixer ....

ein super cocktail ...ein schluck und schon ist man halb beschwipst...

 WLan- KABEL - ich hab´heute nachmittag schon grinsen müssen,- nein, laut LACHEN- weil das Wort "in sich" schon absolut kontraproduktiv und in sich INKOMPATIBEL ist!

Uff: Du solltest Büttenredner werden: DAS wär der absolute Knaller des Abends..... (kicher....)

 

Herzlichst,

Lady

P.S.: In Dir schlummern ja ungeahnte Talente.....

einen Wlan kabel zu bestellen...nicht einmal Eddl.....der sehr hilfsbereit ist....hatte so einen auf Lager...;-((.

 

N´Abend Zusammen!

@Mike
Danke, ich habe diese Hetzerei von dem Proleten gar nicht mitbekommen. Damit hatte er ja mich gemeint.

Dabei ging der Dax Trade klar im Plus raus. Nur weil, dass Kursziel von 7750 F nicht erreicht wurde, versucht er in seinem Thread diesen Thread abzubügeln.

Habe eben mitgeteilt,was ich darüber habe.
Für mich ist damit das Thema „geistiger Tiefflieger“ erledigt.

http://www.ariva.de/forum/...e-unlimited-474678?page=706#jumppos17656


Hier mal zum WE der SP 500

im Wochen- und Tagechart

Stand: 1519.79


Im Wochenchart habe ich mal die Stellen in 2011 und 2012 markiert, wo der SP monatelang sich am oBB entlanggehangelt hat.

Insofern hat die Rally aktuell  noch Platz, zumal der eigentlich starke Widerstand, die mehrjährige  RBL bei 1505 überwunden wurde.

Es riecht nach Test des AZH auf 2 Monatssicht. Denn die aktuelle Rally läuft sehr langsam Schritt für Schritt, ohne größere Exzesse. Im Wochenchart kann es mal bis 1485, zur steigenden EMA 9 runter gehen, ohne dass sich das bullische BIAS eintrübt. Bei 1474 liegt das große Ausbruchslevel.

Das werte ich als Zeichen, dass noch Skepsis im Markt vorherrscht. Erst wenn „alle“ rein wollen, dürften größere Kurssprünge nach oben kommen und während das Zeichen einer Trendwende.


Im Tageschart wurde heute die steigende EMA 9 getestet. Hier liegt eine steilere , mehrmonatige RBL bei 1537. Möglicherweise könnte dieser dynamische Widerstand für eine Konso sorgen.

Übergeordnet sieht auch der Tageschart bullisch aus, Ziel AZH.

Trading:
Konso bis 1474 sind klare Longkäufe




Schönes WE


LoS

 das nächste Mal nehme ich mir garantiert noch die Minute für eine boardmail - Warnanzeige - wir Mädels halten auf jeden Fall zusammen!

Und jetzt wünsche ich Dir-

und allen anderen noch eine gute Nacht -

LG

Lady

 

 

Zu: www.ariva.de/forum/Quo-Vadis-Dax-2013-Up-dank-Liquiditaet-474977

In meiner Welt ist ein Backtest die Mindestvoraussetzung, um eine Strategie überhaupt mal im DEMO (!!) in den Forward-Test gehen zu lassen, bevor man die Strategie ans Echtkonto läßt.

Die abgebildete Strategie unten läuft gerade im Forward-Test. 26% Trefferquote - Profitfaktor 1.44 - Rel-Draw 7%.

CRV vom Trade ca. 1:5

Verwendete Indikatoren: ATR(11,d1) :-)

Witzigerweise muss die Trefferquote überhaupt nicht hoch sein um dennoch im Backtest profitabel zu sein. Viel viel wichtiger ist das Risikomanagement und das Durchhalten einer Gewinnposition.

Das Thema "Backtest einer indikatorenbasierten Strategie" endete damals im BB-Thread nach ein paar Detailfragen zur Strategie, ohne deren Klärung ein Backtest nicht funktionieren kann, regelmäßig mit dem schmollenden Abzug des Strategie-Protagonisten.

... ohne diskretionären Anteil.

Grundlage:

Birger Schäfermeier hat beobachtet, dass in der ersten Handelsstunde sehr oft vom Eröffnungskurs eine Auslenkung in einer Richtung geschieht um dann wieder zur Eröffnung zurück zu laufen.

Die Auslenkungen sind beim SP500 wie u.a. verteilt.

Eine mögliche (!!) Strategie aufbauend auf dieser Verteilung:

Vom Open ausgehend bei:

• +40P Short mit SL 10
• -40P Long mit SL 10

Die Order darf nur in den ersten beiden Handelsstunden erfolgen!

Position in Breakeven setzen bei +50P

Position halten bis:

• Stopploss
• Takeprofit bei 105P

Ob die Strategie in Zukunft noch funktioniert? Das weiß niemand. Ab morgen können die Verteilungen der Eröffnungsstunde ganz plötzlich ganz andere sein.

ich fall gleich von der Teppichkante vor lachen :)

@naddmer : Interessanter Handelsansatz. Kannst du mir den Quellcode geben? Und programmierst du selber? Ich hab selber einen rsi -ea geabstelt. Er macht sehr wenig Trades aber mit mind. 3.0 PFaktor. Für die Theorie ganz gut, aber die wenigen Trades bringen auch leider sehr selten Gewinn.

www.ariva.de/forum/QV-ultimate-unlimited-474678

213  Ganz nett, aber warum verlinkst du? Hier ist der QV , Festplattenfeststellbremsen,Wlankabel und Stromzählerabzweigdosen gibts dort drüben.

sehr schön - "muss die Trefferquote überhaupt nicht hoch sein um dennoch im Backtest profitabel zu sein."

um nicht wieder den professor rasushängen zu lassen zitiere ich mal darauf aufbauend

"prüfen sie was passiert wenn sie innerhlab dieser vorgehensweise die trefferquote um 1,5,10% erhöhen können."

interessant ist es allemal

Was ich mit dem o.a. Posting sagen wollte ist: Die Trefferquote ist für das Konto nicht das Alleinglückseligmachende. Im Gegenteil: Rechthabenmüsser bestraft der Markt.

Für das Trader-Ego ist die Trefferquote jedoch unbedingt wichtig. ;-)

Weitere Einflussgrößen für das Konto sind:

• Risk of Ruin (RoR)
  Wieviele nacheinanderfolgende Verluste können das Konto unter Null drücken?
• Chance-Risiko-Verhältnis (CRV)
  Wieviel wird im Verhältnis zum eingegangenen Risiko gewonnen?
• Relativer Drawdown (Rel. Draw)
  Wieviel Verlust ziehen die Verlustpositionen ausgehend vom ursprünglichen Tradingkapital?

Nach meiner Erfahrung stehen Trefferquote und RoR im direkten Verhältnis zueinander.

Wieso ist das so?

Die Trefferquote läßt sich erhöhen durch:

1. Größere Stops im Verhältnis zum Gewinn. ==> Kleineres CRV!
2. Frühe Gewinnmitnahmen. ==> Kleineres CRV!
3. Erhöhen der Positionsgröße im Verlust. Martingale ==> Kleineres CRV.
4. Filterung von Signalen. ==> Weniger Trades.

Die meisten Trader nehmen nur die Möglichkeit 1-3 zur Erhöhung ihrer Trefferquote wahr und die wenigsten die Möglichkeit 4. Wie soll man denn nun die rechte Seite des Charts filtern? Absolut anspruchsvolle Aufgabe ;-)

Die Trefferquote ist nun aber das, was das Trader-Ego unmittelbar schädlich (Verlust) oder lustvoll (Gewinn) wahrnimmt. Siehe auch die dritte Zeile dieses Postings. :-)

Sehr schön kann man das bei dem Backtest von Crossover sehen. Der Profitfaktor ist sehr gut. Die Trefferquote ist ausgezeichnet. Aber ein einziger Fehltrade reicht aus, um 30 Erfolgstrades kaputt zu machen. Nach 20 nacheinander folgenden Fehltrades ist Schicht bei der angezeigten Kontogröße.

Das RoR ist bei dieser Strategie 5% - wohingegen das RoR bei der SP500-Strategie bei 0,67% liegt.

In der gleichen Zeit, wo man also ein Konto mit der SP500 Strategie in die Luft jagt, verbrät die andere Strategie runde neun Konten. Bitte konstruktiv verstehen! Wenn es einen heiligen Gral der EAs oder Indikatoren gäbe, würden ihn alle verwenden und er wäre in kürzester Zeit kaputt getraded.

Zum Risiko- und Moneymanagement: Prof7Bit hat hier mal einen Test gefahren: Einfach mal stumpf nach 20P im Gewinn nachkaufen und jede Position aber für sich mit einem kleinen SL floaten lassen. Also ein "Anti-Martingale". sites.google.com/site/prof7bit/snowball

Eine Diskussion um einen EA, den zzueg geschrieben hat, findet sich hier: forum.mql4.com/42666

Dort im ersten Beitrag ist ein Backtest zu sehen. Mit einem Profitfaktor von 1.11 :-)

www.traaa.de/...on=com_content&view=frontpage&Itemid=1

eiegntlich sehr umfangreiches werkzeug - zuerst kostenlos - preis/nutzen habe ich nicht getestet - aber ggf ein anfang weil leider viele programme eben backtesting auch auf aktien gar nicht beinhalten und cinht jeder kommt mit ner profisoftware daher

ich habe das schon verstanden - NUR wenn man ein system/handlungsanweisung HAT - wahrscheinlichkeit wäre ja ein thema - und man schafft es an der trefferquote zu schrauben .....

während eben leider andere mit 90% und 105% ;-) kommen ......

im übrigen erinnere ich mich an eine diksussion zu bb in dme mir jemand erklären wollte dass bb nicht funktioniert und warum nicht - meine entgegnungen zu RoR kennst du - das habe ich bei einer in den letzten tagen geführten diskussion dringend erwartet einfach mal als test ob da jemand wirklich lernt - aber leider kam nix

cross ist aber auf dem richtigen weg - denn nun ne "matrix" drüber und geguckt wo es herkommt - wird das was - nur erkennen muss man es

stell dir vor du schaffst es crv´s zu timen - weil wahrscheinlichkeit diese beeinflusst ?

NA ? ;-) is ja nur ne idee

dazu muss ich noch sagen, das dieser ea eine arbeit von 5 minuten war. der sinn der sache ist das der kurs innerhalb einer bestimmten periode vom rsi (7) wert 25 auf 30 steigt, also vom überverkauften zustand impulsartig steigt. dannach wird ein longtrade eingegangen. mit z.b. sl 50 und nachziehenden gewinnen im abstand von 50. im dax pf von 4.8 und im e-usd gabs totalverlust. einstellung war 5 min.

http://www.ariva.de/forum/...-Liquiditaet-474977?page=126#jumppos3169

bisher nicht investiert weil man nicht alles machen kann - werde ich versuchen mich hier long einstoppen zu lassen - wird interessant finde ich

je grösser umso aussagekräftiger manchaml - trotz trendbruch

ein versuch ist es wert