BB-trading

db - bnr oder tatsächliche topbildung thats the question

einen callversuch wert bei rebreak über leadingline oder an 30€ - aber bitte mit engem sl falls sie ganz wegbrechen

auch so ein wackelkandidat - bnr weiter aktiv - könnte es tricky unten am fallenden keil werden (wedge)

brechen sie dadurch wäre dies zusätzlich bärisch und ggf schon ein frühes zeichen dass unten die LL nicht halten wird

ist z zt am interessantesten wenn es um calls geht - warum ?

fallende wedges sind wie andere figuren erstmal grundsätzlich neutrale figuren erst ein bruch löst einen biaswechsel aus

trotzdem gibt es innerhalb markante marken die man vorsichtig handeln kann

dazu gehört das horiziontalsup aus der wedge an nr 2

ich selber werde dies nicht handeln da ich bei sl meiner shorts ggf erstmal gucken werde was da noch kommt

und noch ausm 5h Chart... Für Nacht-Tendenzen:
Three Identical Crows. Erhöhte Trendfolge-Wahrscheinlichkeit in Richtung Short.

haben wir unten noch potential - heute im dax eine lange rote - die für sich KEINE aussage hat ausser dass als maru eben der tag fest in bärenhand war

nun ist unbedingt darauf zu achten ob das sentiment dies wahrnimmt - hatten wir ja bereits bei anderer gelegenheit mit grünenn langen kerzen - nehmen sie dies war und werden bärisch - wars das - ziel 7050

wachen sie erst langsam auf (sinnbildich) gehts runter auf 6511/6447 um dann zu retracen

ABER selbst mit hoch auf 7050 halte ich es für wahrscheinlich dass wir das tief noch nicht gesehen haben für dieses jahr

wartet - spätshortern geht es idr genauso wie spätcallern sie werden vom börsengott rasiert - mit dem rasenmäher

geht in die highs rein - da dies ein geflügeltes wort ist ggf über pp´s - hier extrempunkte

NOCH ist long intakt wenn auch mittlerweile angeschlagen

könnte sich ein harami bullish zusammenbrauen... d.h. Erhöhte W'keit für short

(Alles auf DAX bezogen)

performen idr sehr schlecht weil jeder sie kennt

Aber ich hab drauf hingewiesen ;-P

Sentiment (hab grad geguckt mit ca. 24%) Bullish.

Wird ne interessante Woche :)

Ja, hast du richtig verstanden.
Die anderen beiden Strategien liefen beide über trailing Stops.
Variante a) Trailt bis zum Schluss, Profit ist, was am Ende in der Kasse bleibt
b) Trail bis Einstand, dann bleibt er dort und TP bei den Zielen.
Erst jetzt bei "C" wurde mit einem festen SL für die erste Kerze gearbeitet, danach TSL bis Einstand.
Und wie du sehen kannst, habe ich die Höhe des SL variiert und alle Werte von 1 bis 20 durchgerechnet.
9 war auch dabei.

im daily?

Kann leider keinen Chart reinstellen. (Folgt heute abend)

hier auch mal das Vergleichsergebnis, wenn man einfach mit Open des Trades einen fixen SL setzt und den dann bei verdientem Risiko auf Einstand zieht.
(Also z.B. SL9 bei Open, dann auf Einstand, sobald der Trade 9 Punkte im Plus liegt.)
Take Profit bei den Zielen.
Es wäre auf jeden Fall etwas mehr rauszuholen, wenn man die TP Aufteilung nicht je 1/3 macht.
Das untersuche ich auch nochmal etwas genauer.

Meine PP´s bei Eur/Usd für Heute
R1 1,3191 / R2 1,3269 / R3 1,3313
PP 1,3147
S1 1,3069 / S2 1,3025 / S3 1,2947
Meine Sichtweise über den möglichen verlauf für heute habe ich hier reingestellt.
http://www.ariva.de/forum/...hligen-Krisen-456645?page=63#jumppos1591
Grüße
Nau

der schlechteste Fall - lustisch ;-)

Ja, man will es wegen des "Dogmas" kaum glauben.

Schaut man sich aber die Tradeergebnisse en details an, fällt auf, dass unheimlich viele Trades am Einstandskurs ausgestoppt werden. Die waren dann also schonmal 9 Punkte im Plus und sind dann trotzdem nochmal gegen die SL-Wand gelaufen.
Schätze Mike hat einfach ein gutes Händchen bei der Identifikation der Kerze, die gehandelt werden sollte.
Hier mal ein Auszug aus dem Ergebnis.

uBB
(hier können nur Dateien mit max. 300kB hochgeladen werden, daher geteilt.

erstmal hut ab und grossen dank für deine arbeit - das ergebnis entsetzt mich - dieses entsetzen ist hier aber nicht überzubewerten

wie lang ist deine datenreihe zeitlich ? wie gehst du zur identifizierung von übs vor ? rein nach sicht? oder nutzt du caes formel zur nachträglichen identifizierung ?

das ich ein glückliches händchen habe muss ausgeschlossen werde - dieses könnte kurzfristig das ergbens bestimmen - vielleicht auch wiederkehrend mal über einen lägeren zeitraum aber statistisch nienmals über einen sehr lange zeitraum

ergo muss die datenreihe falsch sein - denn selbst hier im thread (wenn auch empirisch nicht relevant) wurden deutlich mehr gewinne mit der idee erzielt als uns die daten bescheinigen und dies zeitnah mit ansage und tp

;-)

man muss nur lesen können - die antwort steht ja teilweise da - sorry - bleibt die frage der identifiezierung der üb

kannst du mir für den ersten blick von 3 veschiedenen tagen die übs zeigen und sagen wie du diese lt system erfasst hast ?

Das Problem der Performancekurve ist, dass man schnell unsinnige Ergebnisse bei Systemen bekommt die eine negative Perofrmance haben. Wenn man z.B. zufällig long oder short kauft und den SL auf 10% und TP auf 10%  (bezogen auf den DAX) setzt bekommt man eine um die Null oszillierende Perfromancekurve weill man "irgendawnn" kauft und sehr lange hält - manchmal klappts, manchmal nicht (50% Chance)  - auf Dauer geht man damit natürlich baden....
Wichtig ist wirklich eine positive EPRformance zu haben und die Gebühren mit ins System zu nehmen wenn die Anzahl der gewonnen DAX-Punkte nicht deultich größer als die Anzahl der trades ist

12.01.2012 09:05;6.163;6.172;6.162;6.170;6.163;6.144;6.124
12.01.2012 10:50;6.193;6.222;6.192;6.215;6.198;6.172;6.145
12.01.2012 10:55;6.216;6.230;6.215;6.222;6.209;6.175;6.141
12.01.2012 11:00;6.222;6.225;6.215;6.216;6.216;6.177;6.139
12.01.2012 11:05;6.216;6.233;6.215;6.233;6.226;6.180;6.135
12.01.2012 13:05;6.245;6.245;6.240;6.245;6.245;6.238;6.231
12.01.2012 13:20;6.253;6.257;6.250;6.251;6.250;6.240;6.230
12.01.2012 14:05;6.227;6.230;6.220;6.226;6.256;6.241;6.226
12.01.2012 14:35;6.212;6.212;6.195;6.197;6.264;6.236;6.208
12.01.2012 14:40;6.197;6.205;6.196;6.203;6.265;6.234;6.203
12.01.2012 16:10;6.191;6.195;6.164;6.167;6.234;6.209;6.183
12.01.2012 16:15;6.167;6.177;6.163;6.172;6.237;6.208;6.178
12.01.2012 16:20;6.172;6.179;6.165;6.165;6.241;6.206;6.170
13.01.2012 09:05;6.237;6.243;6.229;6.243;6.222;6.179;6.137
13.01.2012 09:10;6.243;6.245;6.230;6.233;6.231;6.182;6.134
13.01.2012 09:15;6.233;6.242;6.232;6.241;6.240;6.186;6.132
13.01.2012 15:00;6.174;6.177;6.162;6.173;6.222;6.199;6.175
13.01.2012 15:05;6.173;6.173;6.158;6.161;6.224;6.196;6.168
13.01.2012 15:10;6.161;6.162;6.122;6.132;6.231;6.192;6.154
13.01.2012 15:15;6.132;6.145;6.132;6.143;6.232;6.189;6.146
16.01.2012 09:55;6.171;6.179;6.171;6.174;6.171;6.141;6.111
16.01.2012 13:45;6.155;6.159;6.154;6.156;6.178;6.167;6.157
16.01.2012 15:55;6.171;6.198;6.171;6.197;6.181;6.166;6.150
16.01.2012 16:00;6.198;6.204;6.191;6.202;6.190;6.168;6.146
16.01.2012 16:05;6.202;6.214;6.201;6.204;6.197;6.170;6.143
17.01.2012 09:05;6.302;6.311;6.298;6.300;6.278;6.221;6.165
17.01.2012 09:10;6.300;6.303;6.289;6.290;6.288;6.226;6.163
17.01.2012 09:15;6.290;6.301;6.290;6.301;6.300;6.231;6.162
17.01.2012 14:45;6.316;6.318;6.310;6.312;6.340;6.328;6.315
17.01.2012 14:50;6.312;6.317;6.306;6.306;6.341;6.326;6.311
17.01.2012 14:55;6.306;6.309;6.299;6.300;6.344;6.325;6.306

danke - ich muss mich da erst zurecht finden - kann es sein das du wie du schreibst nur kerzen die eben KOMPLETT draussen sind als üb wahrnimmst ?

"Eine ÜB liegt vor, wenn eine Kerze sowohl außerhalb des BB beginnt und endet"

das ist aber ggf nicht mein ansatz  - die definition der üb lt meiner regel ist eine kerze die ausserhalb des bb´s beginnt  daher die nachfrage ob du cae´s skript benutzt ich meine auch 3 hatte dazu mal eine definition zur verfügung getellt

3 bsple von heute - die lt deiner definition eben keine üb sind aber just in time draussen waren

negiert man diese bsple von vorherin MUSS es ggf vor die wand fahren

es ist schwierig das ganze in ein system zu packen weshalb ich  gleich zu beginn es verwarf es maschinell umzusetzen - ich habe das damals meiner persönlichen aversion gegen maschinelle trades oder unzulänglichkeit  im scripting zugeschrieben

ich erinnere mich da an eine diskussion mit cae in der ich darauf hinwies dass die meisten die es naschinell testeten versagten

bitte überprüf mal deine definition der üb, erweitere es um gimmees - ich denke eün ist nicht das problem - es war nur eine erweiterung die aber grundsätzlich für den erfolg irrelevant sein müsste

hier wieder ein bspl - lt deiner definition keine üb oder ?

(wobei dies (mein bspl) nicht ernstzuneghmen ist da es nur eine selektive wahrnehmung sein kann/ist - man muss ja fair bleiben)

So hätte ich es per CFD getradet.
Beim rosa *) wäre ich ausgestoppt worden.

Basiert meiner Ansicht nach immer auf Break-Test-Rebreak.
Siehe DAX heute (Chart folgt im nächsten Post)

werden mit Ziel morgen bei 6700 - Anschliessender Abprall - bevorzugt nach unten mit Ziel < 6600.

Hi Mike,
genau, so ist es.
#5746 und #5747 keine "echten" ÜB.
Innerhalb meiner Analyse habe ich nachfolgende Typen definiert.
Die Gesamtmenge aus meinen ÜB und kÜBr ist, was bei dir einfache ÜB genannt wird.
Zugegebenermaßen, nähme man solche kleine rücklaufende ÜB (kÜBr), die nicht als Folge des Rücklaufs nach einer echten ÜB resultieren, hätte man rund 50% mehr Kandidaten.
Vielleicht sollte man hier großzügiger sein...