Auch wenn es aktuell vielleicht ganz andere Themen hinsichtlich der heute vermutlich eingeleiteten Großkorrektur gibt:
Ich habe eine modifizierte Strategie zum BB Trading verprobt, die einigermaßen vielversprechend aussieht.
Ein zentrales Problem im Backtest ist ja, dass man im Nachhinein nicht mehr feststellen kann, ob eine Kerze nach dem Open zunächst ihr Hoch und dann das Tief gebildet hat oder umgekehrt. Bei Trailing Stop Loss (TSL) kann es aber natürlich einen großen Untershied machen, insbesondere bei kleinen TSL und großen Kezen.
Man muss also den jeweils ungünstigeren Fall vermuten, da man sich ansonsten ja die Statistik schön rechnet.
Bei den bisher betrachteten Strategien
a) TSL von Anfang bis Ende (austrailen des Trades)
b) TSL von Anfang bis Einstand, dann SL auf Einstand und TP bei den Zielen EMA9, mBB und ggüBB
führte dies oft dazu, dasss auch bei Konstellationen, die eigentlich in's Ziel führten, man auf Grund eines zu engen TSL augestoppt wurde. Andererseits haben weitere TSL auch zu größeren Verlusten bei den Fehlrtades geführt.
Um dies zu reduzieren habe ich die Strategie b) leicht variiert und für die ERSTE Keze des Trades zunächst einen festen SL relativ zum Einstandskurs gesetzt. Mit der nächsten Kerze (2. Kerze des Trades) habe ich diesen fixen SL in einen in gleicher Punktzahl trailenden TSL gewandelt. Diesen TSL habe ich dannn wiederum mit erreichen des Einstandskurses durch das Stop-Level in einen fixen SL auf Einstand gewandelt.
Bsp.
Echte ÜB tritt am oBB auf, mit Beginn der folgenden Kerze Einstieg bei 6800, SL6 auf 6806 für die Dauer dieser 5min. Kerze (1. des Trades). Der Kurs fällt zwischenzeitlich auf 6792, steigt dann nochmal auf 6802 und schließt die Kerze bei 6796. Der SL hat gehalten.
(Probiert dieses Beispiel mal als TSL6 in den beiden oben beschriebenen Szenarien erst Hoch, dann Low und umgekehrt.)
Mit Beginn der zweiten Kerze des Trades wandele ich den SL6 in einen TSL6.
Open 2. kerze ist zufällig Close der Vorkerze auf 6796, TSL6 steht dann bei 6802.
Der Kurs steigt nochmal im Hoch an die 6800 (TSL hält), fällt dann auf 6785 und endet bei 6788. Eigentlich würde der TSL6 ja nun bei Low + 6 = 6785 + 6 = 6791 stehen. Die Strategie sieht jedoch vor, dass man ihn sofort in einen fixen SL auf Einstand (6800) wandelt, sobald der TSL diese Marke überstrichen hat (also hier sobald der Kurs auf bzw. unter 6794 fällt).
Jetzt läuft der Trade so weiter bis er entweder die Ziele erreicht oder doch noch ausgestoppt wird.
"SL auf Einstand wenn das Risiko verdient ist" ist ein ähnliches Vorgehen, das von vielen angewandt wird - nur ohnen TSL in der Zwischenzeit.
In anhängender Grafik sieht man, dass (T)SL von 1 bis 5 Punkten ähnliche Ergebnisse overall liefern. Bei weiteren SL wird es wieder deutlich schlechter.
Zentraler Punkt bleibt jedoch auch hier möglichst von vornherein erkennen zu können, ob der aktuellen ÜB noch eine Kerze in die gleiche Richtung, weiter aus dem BB hinaus, folgen wird. Könnte man dies halbwegs vorhersagen, ließen sich eine Menge Ausstopper mit Verlust in bessere Tradeentries (weil erst auf den noch extremeren Folge ÜB) wandeln.
Betrachtet wurden wie immer rund 14.500 Datensätze aus dem DAX 5er Zeitraum 06.07.2011 - 17.01.2012.
(Verkleinert auf 67%)
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