Banken Quelle: Der ultimative Verlust aus IFRs 9, TAR und Stresstests kann die 9,5 Milliarden-
24/10/2017 - 16:44
Banken Quelle: Der ultimative Verlust aus IFRs 9, TAR und Stresstests kann die 9,5 Milliarden-
Der Kapitalpuffer der griechischen Banken beläuft sich auf 9,5 Milliarden, so dass diese im Wesentlichen eliminiert werden.
Der endgültige Verlust aus IFRs 9, TAR und Stresstests wird den 9,5 Milliarden Euro des Grundkapitals bei griechischen Banken auf Null bringen, meint ein Top-griechischer Bankier, der bei bankingnews sprach.
Basierend auf der gleichen Quelle aus IFRs 9 wird es einen Verlust von 5,5 bis 6 Milliarden oder eine Bandbreite zwischen 5,5 und 7 Milliarden geben.
Aus dem TAR, dh der Überprüfung problematischer Daten, werden 300 Umschläge für jede Bank oder insgesamt 1200 Umschläge mit problematischen Krediten ebenfalls zu Schäden führen, und die Stresstests werden letztendlich eintreten.
Der Kapitalpuffer der griechischen Banken beläuft sich auf 9,5 Milliarden, so dass diese im Wesentlichen eliminiert werden.
Unter Berücksichtigung, dass die makroökonomischen Annahmen von Stresstests im ungünstigen Szenario vom IWF bestimmt werden, ist für den Banker, der bei bankingnews sprach, nahezu sicher, dass der Kapitalpuffer eliminiert wird.
Die EZB wird die unteren Grenzen der Kapitaladäquanzquoten neu definieren
Für griechische Banken beträgt die Eigenkapitalquote der EZB 12,25% für 3 von 4 Banken und 13% für Piräus und 8,75% für Kernstufe 1.
Die untere Grenze wird zum Beispiel erhöht. kann 14% anstelle von 12,25% der aktuellen Periode sein.
Auch die griechischen Banken werden ihre Prognosen aufgrund der Verluste, die sich aus IFRs 9, TARs und Stresstests ergeben, deutlich erhöhen.
Nur IFRs 9, dh das neue Rechnungslegungsmodell 9 und der TAR, dh die Überprüfung der Problemkredite (endend in Alpha und National und Ende November 2017 in Piräus und Eurobank), werden zu einem Schaden führen.
Wie werden die Kapitalverluste aus den Stresstests bewertet?
Die Banken werden von der SPEP mit einer gemeinsamen Methodik für den Überwachungsüberprüfungs- und Bewertungsprozess bewertet.
Sie werden im Wesentlichen auf Basis der niedrigsten Gesamtkapitalquote und Kernstufe 1 bewertet.
Stresstests führen zu einem Kapitalverlust.
Der Kapitalverlust wird von den bestehenden Fonds abgezogen, gefolgt von der EZB und dem SSM und wird sowohl die gesamte zugrunde liegende Kapitaladäquanzquote als auch die Kernstufe 1 neu definieren.
Nehmen wir an, dass die EZB in einer Bank mit einer Gesamtkapitalquote von 12,25% in der aktuellen Periode eine Aufstockung auf 15% verlangt, was einem Eigenkapitaldefizit von 2,75% entspricht.
Wenn jedoch die tatsächliche Eigenkapitalquote 17% übertrifft die insgesamt neue Eigenkapitalquote auf 15%.
In diesem Fall wird die Bank keine Mittel benötigen und keine Kapitalerhöhung realisieren.
Wenn jedoch der neue angepasste Kapitaladäquanzindex oder Kernstufe 1 nach den Stresstests die aktuellen realen Indikatoren überschreitet, wird die neue Rekapitalisierung einseitig erfolgen.
Stresstests griechischer Banken müssen unter folgenden Annahmen bewertet werden
1) Dass der IWF die Bedingungen für das ungünstige Szenario festlegen wird
2) Dass die EZB ab 2018 den Rahmen für NPLs verschärft, sollte bei jedem neuen Problemkredit zu 100% bereitgestellt werden.
3) Die Stresstests der griechischen Banken werden getrennt von den anderen Banken durchgeführt.
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