COOP News (ehemals: Wamu /WMIH)

verlässt bollinger band nach oben?

Ergänzung....

Das entspricht auch meiner Meinung, Escrows gehen nicht leer aus...

Odin


Neue Einhörner am Horizont - oder: Wo sind die mortgages geblieben? Teil I
Wer des Englischen mächtig ist, sollte sich unbedingt auf boardpost einlinken und folgenden Thread aufmerksam lesen:

www.boardpost.net/forum/index.php?topic=6879.45

Es geht um die letztlich nie beantwortete Frage, wo die Multi-Milliarden $$ wertvollen Immobilienkredite der WMI und der WMB geblieben sind. Wir gingen immer davon aus, daß JPM sich diese in einer Nacht-und-Nebel-Aktion illegal angeeignet hat. In den eigenen Berichten hat JPM allerdings stets nur die Servicing-Rights gelistet. Auch im P&A ist nirgendwo die Übertragung der Kredite gelistet, sondern stets nur von den Rechten, diese zu managen die Rede. Wenn sie also nicht bei JPM sein sollten, wo sind sie dann geblieben? Bleibt eigentlich nur FDIC-R.

Bis dato war dies eine reine Wunschvorstellung, da auch FDIC-R sie nirgendwo in einem Bericht erwähnt, auch unser LT keinen Hinweis darauf gegeben hat.

Nun hat boarddork Folgendes gefunden:


mortgage assets kept in FDIC 'Safe Harbour' during receiverships
'Safe Harbour'.....you must read this........especially the second link.

I found 2 areas where 1) the FDIC has the authority to securitize receivership loans and 2) FDIC provides safe harbor for mortgage pools OFF THE BOOKS to banks in receivership to protect them from bankruptcy and receivership. I smell the holy grail trail.

Here another puzzle piece. It raises a lot of questions and points to new areas of DD. No wonder there is no court record of Mortgage Pool balances for WMB or WMI - receivership safe harbor allows the bank to keep it off the books for 'protection' from bankruptcy or receivership.


1) Apparently the FDIC Resolution Trust Corp (RTC) or its affiliates has had the authority to securitize pools of mortgages from receiverships. History here: fdic.gov/bank/historical/managing/history1-16.pdf


2) Even more peculiar is that the FDIC isolates securitized loan pools from a receivership for safe harbor to protect it from bankruptcy/receivership and the Insured Deposit Institution (IDI) is allowed to keep it off
the books. fdic.gov/news/board/10Sept27no4.pdf


"Treatment by the Federal Deposit Insurance Corporation as Conservator or Receiver of Financial Assets Transferred by an Insured Depository Institution in Connection With a Securitization or Participation After September 30, 2010.............

The Rule continues the safe harbor for financial assets transferred in connection with securitizations and participations in which the financial assets were transferred in compliance with the existing section 360.6. The Rule also imposes further conditions for a safe harbor for securitizations or participations issued after a [receivership] transition period......

The Rule defines the conditions for safe harbor protection for securitizations and participations for which transfers of financial assets are made after the transition period; and clarifies the application of the safe harbor to transactions that comply with the new accounting standards for off balance sheet treatment as well as those that do not comply with those accounting standards. .........


The Securitization Rule provided a “safe harbor” by confirming “legal isolation” if all other standards for off balance sheet accounting treatment, along with some additional conditions focusing on the enforceability of the transaction, were met by the transfer in connection with a securitization or a participation. Satisfaction of “legal isolation” was vital to securitization transactions because of the risk that the pool of financial assets transferred into the securitization trust could be recovered in bankruptcy or in a bank receivership. If the transfer satisfied this condition, the Securitization Rule confirmed that the transferred assets were “legally isolated” from the IDI in an FDIC conservatorship or receivership. The Securitization Rule, thus, addressed only purported sales which met the conditions for off balance sheet accounting treatment under GAAP........

Statement FAS 166 provides that transfers of participation interests that do not qualify for sale treatment will be viewed as secured borrowings.....

An FDIC receiver generally makes a determination of what constitutes property of an IDI based on the books and records of the failed IDI. Given the 2009 GAAP Modifications, there may be circumstances in which a sale transaction will continue to be reflected on the books and records of the IDI because the IDI or one of its affiliates continues to exercise control over the assets either directly or indirectly. The Rule provides comfort that conforming securitizations which do not qualify for off balance sheet treatment will have access to the assets in a timely manner irrespective of whether a transaction is viewed as a legal sale.......

If a transfer of financial assets by an IDI to an issuing entity in connection with a securitization is not characterized as a sale and is properly perfected, the securitized assets will be viewed as subject to a perfected security interest. This is significant because the FDIC as conservator or receiver is prohibited by statute from avoiding a legally enforceable and perfected security interest, except where such an interest is taken in contemplation of insolvency or with the intent to hinder, delay, or defraud the institution or the creditors of such institution.....

The Rule also provides that in the event the FDIC repudiates the securitization asset transfer agreement, the FDIC shall have the right to discharge the lien on the financial assets included in the securitization by paying damages in an amount equal to the par value of the obligations in the securitization on the date of the appointment of the FDIC as conservator or receiver, less any principal payments received by the investors through the date of repudiation, plus unpaid, accrued interest through the date of repudiation......
You can ignore the truth - but truth won't ignore you...

Vielleicht weil sie ein Modell haben, daß der LT die zurückzuübertragenden Assets, die Kredite, an WMIH verkauft oder verleiht oder ihnen die Servicing-Rights übertragen wird, somit erhebliche Erträge über den LT an die Escrows fließen, aber gleichzeitig die WMIH eine Wertverzigfachung erfährt, ohne daß ein Eigentümer-Wechsel stattfinden müßte???


Es gibt noch viele weitere Ungereimtheiten und Fragen, die mit dieser Möglichkeit allesamt plausibel würden: Die FDIC hat zig-Milliarden-Werte der alten WaMu gebunkert und muß diese an den Eigentümer zurückübertragen nach Abschluß des gesamten Verfahrens. Das wird sein, wenn das geschlossene P&A mit JPM endverhandelt ist. Empfänger ist der LT, damit die Escrows. WMI hatte inklusive Subs 240 Mrd. an laufenden Krediten. An bereits gebündelten und zum Verkauf fertigen noch einmal weitere 20 Mrd., die nicht bei der WMB lagen. Sollten nur von den 20 Mrd die Hälfte unter Wasser geraten sein, die anderen werthaltig geblieben, wären Ps und Ks voll, und die Commons 2,50$ wert... laut bopfan. - Rechnet das jetzt mal hoch auf die WMB-Kredite.

Warum sagt der LT nichts davon?

Weil sie nur über die in ihren Büchern stehenden Forderungen und Einnahmen berichten können.

Warum sagt FDIC-R, sie gehen davon aus, daß auf Basis des P&A, die Juniors nur noch zum Teil und die Escrows gar nicht ausbezahlt werden können?

Weil die im safe harbour befindlichen Assets nicht Bestandteil des P&A sind? Siehe den Text von boarddork oben...

Warum fiel davon im Rahmen des BK-Verfahrens nie ein Wort?

Weil die im safe harbour befindlichen Assets nicht Gegenstand des BK-Verfahrens sind!


Alle Puzzle-Teile passen in dieses Szenario. Erinnert Euch, welch Wahnsinns-Reichtümer einige Jahre nach dem Enron-BK an die Gewinner des Verfahrens geflossen sind. Die waren ebenfalls versteckt über Jahre - die Aktionäre wurden so was von übers Ohr gehauen - und plötzlich waren die hunderte Milliarden wieder da... Was wäre, wenn wir tatsächlich in so einer Geschichte wären mit der WaMu...? Holy Shit!

Wer seine Escrows riskiert, um das Depot zu wechseln, könnte möglicherweise wirklich einen Riesenfehler machen - Duru, lies Dir das gut durch!

Es bleibt natürlich alles reine Spekulation, niemand weiß etwas, keine Information von niemandem. Aber daß FDIC-R wirklich die rechtliche Möglichkeit hat, unermeßliche Werte im Rahmen des BK-Verfahrens einfach zu verstecken, um sie später zurückzugeben, eröffnet der Phantasie ziemliche Möglichkeiten... und wie gesagt, unter diesem Szenario würde alles, was wir erlebt haben, auf einmal gänsehautmäßig stimmig werden. Auch wenn es wohl noch einige Zeit dauern wird (falls das marode westliche Geldsystem noch lange genug durchhält), wir werden wohl irgendwann Antworten bekommen.

By the way: Susman hat allen Equity-Haltern dringendendst empfohlen, die releases zu erteilen, um die Escrows zu erhalten. Und wir haben KEINE releases für FDIC-R erteilt. Wußte Susman, warum?

Einhorn, ick hör' Dir trapsen.

de.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=65441558

Viele 10.000er, und ein 20.000 und 65.000 Block

cdn1.boardpost.net/quote.php

Wenn dem so wäre mit der Fdic R Geschichte... Und glaub mir, ich würde dass sehr begrüßen... aber warum streiten wir uns dann zur Zeit mit den ehemaligen Angestellten und Vorgesetzten um ein paar Millionen und schenken denen die nicht einfach, können dass Verfahren endlich zum Ende bringen und bekommen dann unsere Milliarden ???
Das Puzzle Stück passt noch nicht ganz in meinen Kram...

Was meint Ihr, wenn die ESCROWS dadurch "durchstarten", welch Furore das in der Öffentlichkeit machen wird. Und dann besteht eine gute Möglichkeit, dass es einen "Run" auf die WMIH-Aktien gibt.

Stellt Euch doch einmal vor: Zuerst starten die ESCROWS "aus dem Nichts" durch und gleich anschließend investieren die Spekulanten massiv in WMIHs, weil keiner dieser Spekulanten an ESCROWS ran kommen kann und hofft, über die WMIH von dem Run zu profitieren.

Ich denke, dann müsste sich selbst Abkassierer korrigieren, denn sein Spruch "ohne Haus nix raus" würde als Tiefstapelung verworfen werden.
Und wenn der Trust darüber hinaus auch noch mit GS letztes Jahr einige Mrd. geheim gesettelt hat, dann müssen sich die herzschwachen Aktionäre unter uns aber arg in Acht nehmen...


Schau'n wir mal, was da noch kommt...


LG,
union

Ich kann Dir soviel sagen dass das ganze so verworren ist (wahrscheinlich soll es so sein damit keiner den Durchblick hat) dass nach meiner Meinung alles möglich ist.

Wir stehen sowieso nur am Rande des Geschehens und müssen spekulieren.

Zitat:
aber warum streiten wir uns dann zur Zeit....


Warum, ein Bekannter von mir (habe den Kontakt seit 10 Jahren verloren) hatte in den 80ern auf der Bank...

1,5 Zentner Silber

80.000,00 DM Dividende von Bank Amerika...

und trotzdem fuhr Er mit der Straßenbahn immmer schwarz...

Wurde im Jahr 7 mal erwischt und Zahlte die Strafe....

Nach seiner Aussage war das billiger (damals) wie wenn Er eine Karte hatte..


Fazit von mir...  Verstehe einer den Mensch ???

Also lasse wir es doch Zeitlich voranschreiten und sehen Irgentwann das Ergebnis, bis dahin Spekulieren wir halt weiter..

Ps:
Seht Euch doch mal den Thread von besagten Personen an.
Psychologisch interressant.

trifft es auf den Punkt.

… irgendetwas läuft im Hintergrund ab…  da bauen sich einige schöne große Positionen auf… bei den Umsätzen die momentan gehandelt werden…

lg

money

Und 2,19 für 33 Stücke.... Aber 10000 zu 2,20..

Wirklich, das ist Abschöpfen...

Danke für deine Schlussfolgerungen. Es wurde ja damals gesagt, es ist besser dem POR zuzustimmen... es sei besser für alle.
Und diese Aussage "es sei besser für alle zuzustimmen" wie im Escrow-Thread erwähnt klingt immer noch im Ohr. Deine Logik könnte passen, denn eine grosse Summe bei den WAMUQ Escrows, würde den WMI Kurs erstens aufgrund der Aufmerksamkeit anderer pushen, richtig und zweitens aufgrund dessen das die Escrow owner zu Geld das teilweise reinvestiert wird erneut pushen.

Aber wo diese Milliarden sind...ist noch ne spannende Frage!

wer das Original vom User "Boarddork" aus dem amerik. "Boardpost Forum" lesen möchte und sich da nicht einloggen kann, dem wird hier geholfen:

http://www.ariva.de/forum/...e-alte-AG-405067?new_pnr=19378033#bottom

MfG.L:)

Glad to see your change of heart and mind.  Now as for your question.  If WMI-LT were the only entity involved, it wouldn't matter and assets can be discussed.  After all, escrow shares are signed, sealed and delivered...no trading.  However, if you discuss assets when other entities BESIDES WMI-LT are involved, especially entities that trade on a market....well that's material information right which amounts to INSIDER trading right?  Pretty hard to put up walls when you're chairman of the board and sitting on the LT too right?  That's why MW's lips are tightly sealed.  (ask AAOC, they weren't so good at putting up walls).  The connection is there, just a matter of taking advantage of it.  KKR and CITI are betting $600 million+ not on WMIH, or its NOLs, despite what anyone else says.
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Zitat dixdeau:
I hope that you are removing assets from your projections which need to be liquidated to meet FDIC-R's responsibilities to creditors superior to escrows.
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Zitat kinged:
Well, I am definitely not sure who may be superior to the escrows within the WMI-LT which represents the estate.  WMB bondholders likely have a claim to the $1.9b payment by JPM.  Beyond that, I am not sure.  If assets are deemed to be outside the reach of BK claimants and end up with the estate (that is, the WMI estate after BK emergence), it may be that these assets are outside the reach of WMB bondholders.  The only creditors that remain may be those within the payout matrix which is going to be a minor amount before reaching equity.

If there are even only $40b in mortgage value held in portfolio that are still left from the seizure, where will it go if JPM did not get it (as many of us believe now.)  It sure looks like it comes back to the estate.  What about the rest of those mortgages that may have been paid off, foreclosed upon, refinanced, etc.  Even if you call the rest even with no available cash, you are still talking about $40 BILLION.  This $40b could be $50b in total mortgages outstanding with $10b paid and $40b still owed on those loans.

Assuming limited liquidity, the fair value of those mortgages could be $30b (that is only 75% recovery rate on the balance of those loans.)  This could mean that WMIH issues notes to WMI-LT for $30b taking possession of assets that could be worth as much as $40b.  Plus, WMIH will be collecting interest on those loans as they mature.  Just taking this one example, WMI-LT escrows will likely get $30b over time from WMIH as the loans are converted to cash and WMIH itself stands to gain as much as $10b on the remainder plus interest.

In this "too good to be true" example, WMI-LT interests are looking at an unbelievable return.  This would amount to something like $3000 per P preferred share if my numbers are correct.  1000 P shares gets $3mm over time.  5000 P shares gets $15mm over time.  WMIH could end up with $5-10b just from this one transaction to handle these mortgages.  Even with 600mm shares outstanding, that is over $8 per share not considering WMIH operations otherwise.

I am having a difficult time processing this like many others.  Where are all those WMI mortgages held in portfolio.  If JPM did not "purchase" the actual mortgages, then they must be with FDIC-R.  Since we know that the mortgage industry recovered significantly and we have seen it first hand in WMMRC's performance as a reinsurer, we can be sure that this bundle of mortgages are worth quite a bit.  Can WMB bondholders lay claim to any value from these mortgages?  Remains to be seen.  If these mortgages are with FDIC-R as many of us suspect, then they must be returned to the estate in some way.  If the FDIC-R cannot liquidate them, then I am sure WMI-LT will gladly take them and shift them to WMIH in some kind of transaction that benefits both.  Enter KKR and others to provide liquidity to support these mortgages within WMIH and the expertise necessary to take WMIH to another level.
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Zitat dixdeau:
Claims that WMI as a creditor had on WMB were settled with FDIC in the GSA/POR 7. What is left are claims by WMI's successor based on stock ownership. The FDIC-R protocol is clear that such claims are last in line.

JPMC either took on the FHLB debt (with all other liabilities on the books at the time of seizure and not excluded by amendment to the PA&A) or they did not. If JPMC took on the liability then they took the collateral covering that liability. If JPMC did not take on the liability FDIC-R would be foolish to place themselves in a position of  having to pay $XX billions to FHLB and others from FDIC's own reserves. If FDIC-R has the debt then FDIC-R has the collateral.


Which ever way the non securitized mortgages are parsed there were more than enough assets in the subsidiaries to cover FDIC-R's other obligations with a large surplus for escrows.
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Zitat boarddork:
Someone forwarded this to me a while back.......I won't mention who unless they want to contribute.

JPM consolidated financials from 2013.  Page 127, first paragraph.
www.jpmorgan.com/cm/BlobServer/...ta&blobtable=MungoBlobs
In addition, from 2005 to 2008, Washington Mutual made
certain loan level representations and warranties in
connection with approximately $165 billion of residential
mortgage loans that were originally sold or deposited into
private-label securitizations by Washington Mutual. Of the
$165 billion, approximately $75 billion has been repaid. In
addition, approximately $47 billion of the principal amount
of such loans has liquidated with an average loss severity of
59%. Accordingly, the remaining outstanding principal
balance of these loans as of December 31, 2013, was
approximately $43 billion, of which $10 billion was 60 days
or more past due. JPMorgan Chase believes that any
repurchase obligations related to these loans remain with
the FDIC receivership.      

Why? because they are only the 'Servicer'?  Noone escapes $10b of repurchase obligations when they gain $165b of mortgage notes.  The only other option is if this $165b is the total of the 'securitized' mortgage portfolio that JPM is servicing.  Either way JPM never became successor in interest according to line 13. of the DOJ/JPM Settlement Agreement

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This is indeed interesting stuff...my thoughts in blue.

Keeping in mind:   we have always had rights to WMB "assets" within the WMB "Asset" shells sold to JPM in the PA&A  Section 3.1 "Assets"   vs   "assets".  Whole bank is not the whole $320B company.  Also notable, is that the $1.9b JPM paid in 2008, is about 1% of the banking deposits, which seems par for these type of purchases.  I think JPM just bought the bank, anything else (mortgages, etc) they gotta pay book value for or leave with FDIC-R.


"In addition, from 2005 to 2008, Washington Mutual made certain loan level representations and warranties in connection with approximately $165 billion of residential mortgage loans that were originally sold or deposited into private-label securitizations by Washington Mutual. DD Washington Mutual Bank FA - There are some interesting theories that loans originated by WMBfa, which might be the majority of them, stayed with the bank and were never sold - the buyer of the security knew this and was just receiving a % of the shared income on the loan.Of the $165 billion I posted a link months ago from U.W. business school analyzing WMI 's 2007 books.  According to this there was actually $240 Billion in "mortgages held in portfolio" (and of this $25B was packaged but unsold and sitting in WMI before the receivership), so even if $165B complete were "sold" (what if a large % were just deposited in WMBfa as mentioned above, hmmm), where's the remaining $80B?  Is JPM not mentioning it here because that $80B in mortgages weren't sold to JPM? as they were assets of WMI Assets not sold to JPM per section 3.1 of the PA&A?, approximately $75 billion has been repaid WMI had about $80B in Freddie Fannie super liens that the govt has to collect on, so if this amount is repaid, maybe proceeds owed back to the originator, are then repaid against the lein against WMI for what it earlier borrowed.  If true, this is a good thing to get them and other creditors outta the way . In addition, approximately $47 billion of the principal amount of such loans has liquidated with an average loss severity of 59% (so this $47B at 59% loss is really a cash value as its now liquidated, at $30B plus). Accordingly, the remaining outstanding principal balance of these loans as of December 31, 2013, was approximately $43 billion, of which $10 billion was 60 days or more past due (so another $10B to be liquidated will yield another 10B at 59% will bring another $6B in cash).  This leaves an assumed $37B of performing mortgages that JPM is getting income servicing the loans - and the principle belongs to? JPMorgan Chase believes (LOL) that any repurchase obligations related to these loans remain with the FDIC receivership."

1)  $56B minimum? ($25B in unsold mortgage securities  + $36B in cash from liquidations)......just in mortgage value MINIMUM that JPM is claiming to hold, to our estate if JPM is only servicer and the "A vs a" 3.1 PA&A thing.....

2)  Where is the $79Billion in remaining mortgages held in portfolio ($244b per WMI - 165b  per JPM above  =  $79b + 6 years interest, appreciation, refi, purchasers, etc.)?  It's not with JPM as stated above, so it can only be with FDIC-R at this moment.....

1) 56b + 2) 79b =  $130 Billion minimum PLUS interest, appreciation, etc. due back to the LT, and ultimately to KKR/WMIH for leveraging into greater annual returns.

AIMVHO
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Zitatende

MfG.L:)

in landers forum habe ich das gefunden, alliant (gehört voll der KKR) kauft die QBE US Agencies, eine versicherungstochter der QBE versicherung aus australien.

da sind zwei punkte interessant, einmal das P/E verhältnis, grins, das bei QBE US bei 12 liegt:

" ... The planned sale price represents about 12 times earnings before interest, tax, depreciation and amortization, QBE said. ...."

uns zweitens der preis selbst, der bei etwa 300 mio USD liegen soll, wobei etwa 217 mio USD sofort zu zahlen sind:

" .... The agreed deal with the California-based distributor of insurance products will include an upfront cash payment of $217 million, with the remainder to be paid over the next five years. ..."

das wirft natürlich die frage auf, ob damit die Alliant aus dem rennen für einen WMIH kauf ist.
was die KKR für die Alliant an Blackstone bezahlt hat, wissen wir nicht genau, die Blackstone wiederum hat mal etwa 1,1 mrd USD dafür bezahlt.

dealbook.nytimes.com/2012/11/23/...-insurance-from-blackstone/

auch wenn man einen preis unter "freunden" annimmt, und dann die 200 mio USD addiert, da sind die von der WMIh aufgenommenen 600 mio USD einfach zuwenig.
da müssten schon ein paar hundert mio USD aus den escrows dazukommen, an die ich aber nicht glaube, trauriges grins.

was aber einen zusammenschluss (merger) nicht ausschliesst. nur für einen kauf hat sich die wahrscheinlichkeit reduziert.

könntest du in kurzen Worten erzählen um was es in deinem Posting ging und deshalb eine Freigabe nötig ist?
Gruß
Just

http://www.ariva.de/forum/...ie-neue-alte-AG-405067?page=7#jumppos178

MfG.L:)

danke für den Link und Info.
Gruß
Just

sorry, habe z.Zt. viel um die Ohren, daher per Handy...

MfG..L:)

...aber eilig, noch nicht mal 9:30 und schon 7500 Shares

cdn1.boardpost.net/quote.php

..."empfohlen"

www.techsonian.com/...wmi-holdings-wmih-keppel-kpely/12408848/

Das höhhere Volumen Könnte sich (wie letztes mal glaube ich auch) daraus ergeben...

Heute haben sie es... aber eilig, noch nicht mal 9:30 und schon 7500 Shares

                                                                    9:35   "        "  86425    "

na ..., erst `mal abwarten wie`s weiter geht ...  

Im 2-Jahres-Linienchart sieht man schön, dass wir uns fast am Ende eines großen symmetrischen Dreiecks befinden, und die Tendenz der letzten Tage sieht fast so aus, dass wir es eher nach oben als nach unten verlassen werden. Die Indikatoren stehen gut, der MACD hat gerade die Nulllinie in Richtung Positiv durchschritten, der RSI schaut mit 56 sehr bullish aus, und die Accum/Dist war vorgestern auf ihrem Allzeithoch, und ich habe noch nie eine vergleichbar ansteigende Accum/Dist Linie über mehr als 2 Jahre gesehen!

Sollte entgegen meiner Erwartung das Dreieck nicht bald nach oben verlassen werden, haben wir gute Chancen, dass der Kurs ein viertes mal an der unteren Linie des symmetrischen Dreiecks abprallt (siehe grüne Kreise). Diese Unterstützung sollte dann bei 2.0$ liegen.

Kommen jetzt noch die lange erwarteten M&A News dazu (was jeden Tag passieren kann, aber ich erwarte fast eher ab 20. März wegen 3 Jahre POR Effective Date), dann kann der positive Chart gepaart mit dem Zukauf ein sehr explosives Gemisch abgeben...

Wie immer, nur meine Meinung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf!!!

hört sich gut an, aber:
Wenn JPM nur das Recht hat die Immobilienkredite zu managen, WO fließen dann die Gewinne daraus hin?
Zumindest Diese müssten irgendwo auftauchen. Und das ist - glaube ich - bei JPM.

Wenn die FDIC R diese Kredite hält, so hätten Die doch erst mal den Anspruch auf diese Gewinne, ggfs sogar der LT - ich höre aber Nichts von Forderungen gegenüber JPM.
Ich glaube eher, dass JPM sich Diese klammheimlich eingesackt hat (mit Hilfe der FDIC und einer "Konkursrichterin").
Ich will nicht unken, hoffe auch auf versteckte Werte, aber..... (wie vor geschrieben)
Gruß
Cliff