danke für die Info - isch arbeite dran - du hast recht eine trendrichtung erkennt man nicht im vorhinein - da ich aber seit längerem unterstelle, dass wir uns in einem seitwärtstrend befinden (im nachinein ist dies natürlich immer leichter zu bestimmen ;-) ) hatte ich vermutet, dass diese variante am besten in seitwärts funktioniert
trends kündigen sich idr rückwärts betrachet an - im vorhinein eher weniger - allerdings gibt es intra impulse die trends gleichzusetzen sind wie svartur anmerkte stören diese das bb - wenn dies auch nicht die korrekte bezeichnung ist so wird daraus deutlich was in einem starken trend passieren kann - er stört das muster
wie ich dir geschrieben habe gibt es ein verbot insbesondere an neue - positionen zu drehen - warum ist dir und den meisten klar - denn einmal "psychologisch" auf eine richtung eingeschossen - verpasst man entweder den ausstieg oder dreht zu früh - deshlab mein hinweis WENN ich einmal eingestiegen bin sind gegenläufige signale für einen neu-einzugehenden trade keine einstiegssignale sondern ausstiegssignale für den alten trade
das ich dies bedingt anders mache ist eben eine andere sache darum ging es ja nie - sondern es ging darum ein scheinbar etwas besseres muster als das was mir bisher bekannt war bekannt zu machen
Mr Ross ist mir von der Theorie der Rosshaken "bekannt" - wobei bekannt wohl eher zu hoch gehängt ist - ich habe die Theorie hier und da gehört mich aber aufgrund meiner vorliebe für linien- und candlestickcharts nicht näher mit ihm befasst - dies werde ich nun nachholen und es mit meinem gesagten abgleichen - auf den ersten blick sind ähnlichkeiten da - würde beweisen dass der alte satz gilt "Es gibt nix neues unter Gottes Himmel" seine Gültigkeit nicht verloren hat
Ein backtest ist möglich, da ich aber die M5 nicht als 5min interpretiert habe, war dies schwierig ;-) meinen speziellen backtest musste ich fast händisch vornehmen - warum ? aus oben geschriebener ein-/ausstiegsregel heraus - denn alle signale zu testen macht aufgrund der einschränkung keinen sinn
ich bin hierbei folgendermassen vorgegangen:
1. variante: auf sicht wo steigen candles mit dochten aus dem bb - aus den vorher letzten signalen je nach einstellung des bb kann dieses zurückgerechnet werden (unsicherheitsfaktor !! in dem augenblick des signals ergeben sich aber indizien wo es sein könnte - wie angemerkt lässt sich dieses "statistisch" berechnen - ein programm kann so programmiert werden, das es wahrscheinliche landepunkte anzeigt ) sind voraussetzungen trade erfüllt z.b. long dann wurde nur gewertet wo ist ein möglicher ausstieg bei shortsignal mit nachziehendem sl - dann ein signal (ich hatte gesagt mind 1 min candle) warten neu einsteigen - wo ist nächstes signal usw
deshlab macht ein maschinell üblich programmierter nachtest auch keinen sinn da ich hier ja alle signale gegenlaufen lasse die insgesamt das ergbnis verzerren würden - aber dafür gibt es ja programmierer - der ich nicht bin
2.variante: das gleiche wie oben nur wurden alle signale gelöscht die durch das sl und mitziehende sl nicht beeinträchtigt sind - somit verbleiben alle ausgestoppten
aus beiden kann man eine verteilung berechnen - die widerum einen "mittelwert" ergibt - dieser abgleich ergibt dann ein vorläufiges ergebnis welches dann noch mit der jeweiligen trendrichtung abgeglichen werden muss
man erhält um es kurz zu machen - 3 prozentsätze - im uptrend rückblickend 55% trefferquote, im down 61% und im seitwärts 75% - insofern liege ich bisher im schnitt - da man aber nie weiss, wann dieser endet kann über einen kurzen zeitraum der %-satz stark variieren - ich GLAUBE bisher aber weiterhin, das man diese art zu traden zumindest zur optimierung des eigenen verhaltens nutzen kann - und sei es nur um zu bestimmen intra ob es sinn macht jetzt long zu gehen oder ob man lieber warten sollte - da ganz einfach dargestellt die bb´s und der kurs sich gerade auf ein shortsignal zu bewegen - man also theoretisch einen besseren einstieg fände
Ich teste das ganze jetzt annähernd 6-8 wochen und habe in dieser zeit 10% sl´s mit ~6,5 punkten minus, ~9% sl auf null inkl spread + gebühren und 81% trades im plus mit 3+x punkten - dieses ist aber leider nicht aussagekräftig - denn 6 wochen sind keine lange zeit - vielleicht habe ich bisher nur glück gehabt
das "glück" bezog sich hier insbesondere auf die tatsache, dass downer oder rasante ups vorher in meinen augen scheinbar angekündigt worden sind und sl bisher gut zog - wie aus der üb bekannt kann dies auch mal böse nach hinten losgehen - das werden wir sehen - z zt funktioniert es gut - morgen kann es vorbei sein auch dies schrieb ich
die frage inwieweit die von dir gezeigte methode deshlab identisch ist kann ich noch nicht sagen werde ich aber in den nächsten tage beantworten können
es bleibt bisher meine aussage aber unwiederlegt, dass bollinger selber von dieser art zu traden abriet - denn er sah die bb nicht al signalgeber sondern landläufig gesagt als bewertungshilfe - nämlich ob in dem moment ein invest eher als zu gut oder zu schlecht zu bewerten ist (auch wieder stark vereinfacht)
kleiner nachsatz - ich habe mich nie an gerechtfertigter kritik gestört - denn irren ist menschlich - nur die form hat mich bisher gestört - dabei gehts mir bewusst nicht darum kritik einfach wegzubügeln - nur wenn die einzige kritik darin besteht - jemanden persönlich anzugreifen auf unterster ebene dann ist eben jede diskussion ad absurdum geführt
und jetzt bin ich wirklich auf mr j.ross gespannt ;-)) demnächst mehr
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