Kursdaten Optionsschein ?
Börse Frankfurt: Realtime(10.05., 16:19:33) Geld in EUR (50.000 Stk.):0,640 (-0,070 / -9,86%) Brief in EUR (50.000 Stk.):0,670 (-0,070 / -9,46%) Emittentenkurs:(10.05., 16:19:34) Geld (in EUR):0,640 (-0,110 / -14,67%) Brief (in EUR):0,670 (-0,110 / -14,10%)
Realtime-Quote:(10.05., 16:19:33) Geld in EUR (30.000 Stk.): 0,640 (-0,100 / -13,51%) Brief in EUR (30.000 Stk.):0,670 (-0,100 / -12,99%) Spread Absolut:0,030 Homogenisiert:0,000 in % des Briefkurses:4,05%
Kursdaten Basiswert EUR/USD10.05., 16:19:50 in USD:1,2809
Stammdaten Optionsschein ? WKN / ISIN: CM3206 / DE000CM32068 Emittent: > Commerzbank Basiswert: EUR/USD Basispreis:1,260 USD Bez.-Verh.:100,000 Fälligkeit:05.07.2006 Typ Call/Put: PUT Typ Ausübung: Amerikanisch Währungsgesichert: nein Erster Handelstag: 10.04.2006 Letzter Handelstag: 30.06.2006 Börsenplätze: STU FRA
Kennzahlen (Berechnung vom 10.05.2006 mit Geld EUR 0,710 / Brief EUR 0,740 [Emittentenkurs]) ?
Aufgeld2,08% Aufgeld p.a.13,69% Break-Even1,251 Ertragsgleichheit-2,08% Ertragsgleichheit p.a.-13,71% Hebel137,931 Innerer Wert0,000 Moneyness-0,014 Parität-1,370 Zeitwert0,725 Aufgeld p.a/Omega0,39% Bewertungsniveau91,500 Delta-0,252 Ertragsgleichheit p.a./Omega-0,39% Historische Volatilität 30 Tage9,34% Historische Volatilität 250 Tage9,07% Implizite Volatilität (Mittel)9,13% Implizite Volatilität (Geld)9,02% Implizite Volatilität (Brief)9,24% Omega34,814 Prozentuales Wochentheta-7,53% Theoretischer Wert0,379 Theta-0,055 Totalverlustwahrscheinlichkeit68,010 Vega0,137 Zeitwert-Move-0,002 Hold-Break-Evenn.a. Spread (abs.)0,030 Spread (homogen.)0,000 Spread (% des Brief.)4,05% Spread-Move-0,002 Transaktionskosten-Moven.a.
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