Der Antizykliker-Thread

Metro, was ich gern noch wissen möchte: Verhält sich Dein HS eigentlich antizyklisch? Eigentlich sind solche Systeme doch immer prozyklisch?

http://www.ariva.de/...fskraft_meldet_t348181?pnr=5573389#jump5573389

Es ist schwer gutes Personal zu finden.

Permanent

da es mit Hilfe von Stochastik-Indikatoren arbeitet und damit Stärke eines Trendes mißt. Es beruht darauf, dass der Trend immer dann kippt, wenn seine Stärke nachläßt. Was eigentlich immer vorher meßbar ist, d.h. ein Trendwechsel kommt nie aus heiterem Himmel.

Ich habe das System so eingestellt, dass es nicht zu viele Signale liefert. Daraus resultiert ein etwas späteres Signal, das dafür aber ziemlich sicher ist. Man muss einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Schnelligkeit (sprich maximal möglicher Rendite pro Trade) machen, beides schließt sich stets gegenseitig aus. Auf Wochenbasis ist die Trefferquote sehr sehr hoch, auf Tagesbasis immernoch ziemlich hoch. Zumindest im Backtesting. Dies gilt für die derzeitige Marktphase mit schnellen Trendwechseln.

Prozyklische Trendfolge-HS arbeiten mit Gleitenden Durchschnitten bzw. daraus abgeleiteten Indikatoren (MACD etc.). Sie arbeiten besser in Trendmärkten, also starken Bullenmärkten. Zur Zeit haben sie arge Schwierigkeiten.

warum meinst du, prozyklische HS  funktionieren nur in Bullenmärkten?

sondern "besser" und profitabler als ein Stochastik-System. Sollten wir also irgendwann in den Bullenmodus mit stabilem Uptrend kommen ist ein Wechsel zur Prozyklik angedacht.

habe mit der tradesignal-Software - der Skriptsprache - mir einen eigenen Stochastik-Indikator gebastelt, welcher auch einen GD mit einbezieht (Trendbefreite Stochastik)
Läuft sowohl im Bären - als auch Bullenmarkt.
Etwas hektisch noch. Das System gibt für jeden Tag einen Enter-short und Enter-long Kurs an die trading-engine.

Beim DAX ist es seit 2 Tagen short :(

Dies ist kein HS-Optimierungs-Thread, daher wäre eine Diskussion deines HS offtopic. Ich hab dir ne BM geschickt und bin gerne bereit, dir etwas zu helfen wenn du mit dem HS unzufrieden bist.

Die beiden durchgezeichneten Kurven sind der Long und der Short-Einstieg. Diese sind natürlich aufgrund von Post-Daten auf die Tageskerze berechnet.

Man erkennt, wie der 10. März einfach eine perfekte Long-Chance war. Seit dem 16. liegen die Tageskerzen aber unter dem Long-Einstieg. Das Rauf und runter vom 4. / 5. März hat das System leider nicht getradet.

Information Supermario

                                                             

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Frag mal Anti Lemming Supermario, der hat ein 1 Euro Handelssystem mit Bauchgefühl.

Mein HS hatte recht. Ich bin nur zu früh rein. (und etwas zu nah am KO.)
Aber die Überlegung war das Ben heute zum fröhlichen Gelddrucken bläst und der Goldpreis dadurch steigt.
Die nächste Chance kommt.

FED kauft nun offiziell Treasuries.

Permanent

Es sind 300 Mrd USD in 6 Monaten. Kein großer Stil; Ziel ist die Preisstabilität. Trotzdem drüfte Gold nun etwas up tendieren (Trendbruch vertagt), der Dollar down. So schnell kann's gehen und es zeigt wieder: Man soll immer erst am Ende eines Tages traden.

Trendwenden wie heute beim Gold - wenn es "short" ist - eigentlich einen Herzinfarkt?

Kann man dem HS Qualen ersparen, wenn man rechtzeitig den Stecker rauszieht?

Im Ernst: Wenn die Fed auf Gelddrucken umschwenkt, was ja bereits im Vorfeld der Sitzung (Staatsanleihenaufkauf) erwartet wurde, dann stehen die Zeichen auf Inflation - und ein anziehender Goldpreis ist dann auch bei der "ach so unlogischen" Börse die logische Folge, egal was die HS quaken.

Ich halte keine Positionen.
Hätte ich einen Long auf Gold gehabt  hätte es mir auch nichts genützt da ich mit Sicherheit schon per SL raus wäre.
Noch gehe ich von einem weiteren Anhalten des Uptrend aus. Die FED zaubert das nächste Kaninchen aus dem Hut und die Party beginnt. Unsichere Zeiten zum Handeln. Das CRV ist mir derzeit einfach zu dürftig.


Glückwunsch an musicus. Solche Tage erfreuen, insbesondere wenn sie direkt vor dem Urlaub liegen. Gute Erholung.

Gruß

Permanent

das HS lag absolut richtig heute per EOD. Gold ist immernoch long, Dax immernoch up. Gold ist nur auf Wochensicht short, da wird sich weiteres zeigen, denn solche Tage wie heute kommen nicht oft vor. Von "Quaken" kann also keine Rede sein, im Gegenteil.

währungen, die lassen  nichts gutes erwarten, für mich ist klar,  die spitzen langfrist shorten in den indizies..... ...

eine halbwegs brauchbare Trendfolge-Strategie wird bei allen Marktrichtungen funktionieren. Börsenregel Nr. 1: the trend is your friend ;-)

Zwischen Januar 2008 und Februar 2009 hätte man sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Shorts anziehen können und hätte kein Geld verloren - vorausgesetzt, die Shorts waren nicht zu eng, bzw. man hatte einen genügend großen Puffer, um einen evtl. Margin-Call zu verhindern. Gestern wurden ein paar ODAX Puts, Basis 8.600, Verfall am Freitag ("Hexensabbat") zu 4.625 € gehandelt. Wohl dem, der sie vor 1 1/2 Jahren gekauft hat. Da landen dann je Kontrakt brutto 23.125 € auf dem Konto des mutigen Investors ;-)

Apropos "Hexen-Sabbat". Schon witzig, welche abenteuerliche Theorien kursieren. Ich bin mir sicher, dass diejenigen, die den Hexen-Sabbat für allerlei Kursbewegungen verantwortlich machen, keinen wirklichen Plan haben, wann sich was wirklich abspielt.

@Marlboro: welcome back an Bord, Captain Nuts ;-)

als wir noch am Abgrund standen und nun gings ohne Konso bis zum oberen BB.
Ob die Konso nun kommt oder noch weiter verschoben wird ist nunmal schwierig in so einer Woche und letztendlich kann man nur nach dem nächsten Widerstandsbereich ausschau halten.
Aktuell wie gesagt am oberen BB dazu die 50er GDs und das 62er max. FiboRT(ca.795) sollte unter "normalen" Bedingungen nun eigentlich reichen aber wenn sowas läuft www.rallymonkey.com/video/kenindex.swf  wirds schwierig.

Ja, heute war ein extremer Tag. Mir ist ehrlich gesagt nicht klar, warum die Aktien stiegen wenn Gold steigt, der Dollar fällt und Bonds steigen. Irgendwie passt das alles nicht zusammen, es widerspricht sich regelrecht.

Aber wie bereits diskutiert müssen die Märkte nicht immer logisch agieren.

antizyklisch zu kaufen, gerade die us indizes werden ihren boden zuerst finden .Eventuell sehen wir einen erneuten test der tiefs in us, nur denke ich auf keinen fall das wir tiefer fallen werden. So eine einladung mit aktien massig zu verdienen auf sicht von 2-3 jahren sollte man sich nicht entgehen lassen.Den dax als indize muss man nicht traden , der wird noch ein neues tief machen da er immer ein nachläufer der us indizes ist.Ansonsten ist das licht auf dunkelgrün bald,mit shorten sollte man vorsichtig sein denn das potenzial ist langsam aber sicher ausgeschöpft.

es scheint nur irrational, aber logisch betrachtet ist es "rational".

Die Aktien steigen zunächst, weil Liquidität generell gut für die Märkte ist.
Die Bonds steigen, weil die FED als zusätzlicher Käufer auftritt.
Gold steigt, weil tendenziell die Gefahr einer späteren größeren Inflation zunimmt.

Bei Gold bin ich bei dir. Ich meine, dass Gold wieder fallen wird.
Bonds werden irgendwann drastisch fallen, aber zunächst eher weiterhin seitwärts. Hier ist ein sehr lang laufender Short vielleicht schon heute interessant, siehe ODAX ;-)

Bei Aktien haben wir den Tiefpunkt noch lange nicht gesehen. Es kann aber sein, dass die aktuelle Party noch eine Weile andauert, aber beständig ist sie m. E. nicht. Die Lage ist unverändert instabil.

Ich bin flat und warte auf meinen Short-Einstieg.

dieser Systeme ist wie Metro schon gesagt hatte, weg vom Bauchtrading zu kommen. Seine Kauf- und Verkaufsentscheidungen nach festen Regeln zu tätigen. Ob nun die Regel fundamental bedingt ist, charttechnisch oder nach Mondphasen soll doch jedem selbst überlassen sein. Für mich kann ich sagen, dass ich keine unüberlegte Entscheidung mehr im Markt treffe weil ich genau weiss wann ich mit meiner Idee richtig bin und wann falsch. Dass Fehltrades entstehen ist absolut nötig, ich sehe sie eher als Kosten FÜR Performance. Zahlst Du nix, kriegst Du nix.

However: Spätestens Freitag bin ich short. Warum? Dax, Mdax und viele andere Indizes wollen dem Anstieg des SPX nicht mehr mitmachen. Der SPX wird zwanghaft Richtung 800 getrieben, dort befindet sich auch das 61,8% Retracement der 5 Welle.

 

Habt Ihr übrigens mal gesehen was heute im Bund-Future los war???? Mein short ist rausgeflogen

 

auch mein HS hat das Shortsignal von 10.3. egalisiert und ist nun long. Aber dem Move traue ich nicht, er ist zu extrem und müßte heute etwas korrigiert werden. Selbiges sehe ich bei Gold. Da hab ich aber jetzt keine Idee mehr, wie es weitergehen soll. Zum Glück hab ich das HS, dass mich da vor unüberlegten Entscheidungen bewahrt.

In Zukunft werde ich auch den USD auf Wochenbasis traden. Und zwar aus zwei Gründen: 1) Mein HS liefert dort ziemlich gute Signale, um nicht zu sagen exzellente  2) Das Trading dort ist ein guter Hedge gegen mein Gold-Trading, da Derivate dort bekanntlich nicht währungsbesichert gehandelt werden.