Sentiment-Trading

Thread für Freunde und Interessenten des mittel- und langfristigen Sentiment-Tradings (kein Day-Trading und nur große Märkte, keine Einzelaktien).

Leider existiert ja seit dem Zerwürfnis der Protagonisten des ehemaligen Antizykliker-Threads bzw. seiner Nachfolger ver.2 und ver.3 keine entsprechende Anlaufstelle für Sentimentfreunde mehr auf Ariva, obwohl dieser Ansatz m.E. der einzig wirklich wahre antizyklische Ansatz ist. Ich persönlich habe ihn in den letzten Jahren zu einem Handelssystem weiterentwickelt, das auch recht gut läuft. Dieses Handelssystem ist nicht mechanisch, sondern basiert auf Interpretation verschiedener Sentimentindikatoren. Diese Auswertungen sind schwierig und erfordern viel Erfahrung bzw. Bauchgefühl, weshalb der Ansatz nicht weit verbreitet ist und leider oft auch missverstanden wird.

Der Thread möge zum Austausch über solche Indikatoren beitragen und hoffentlich den einen oder anderen auf neue Ideen bringen. Sei es, um ein eigenes System zu entwickeln oder nur das eigene Trading zu bereichern.

Politik ist offtopic. Infos über Sentimentanalyse hier: de.wikipedia.org/wiki/Sentimentanalyse

Das CBOE Put-Call-Ratio ist ein guter Indikator, um Marktspitzen zu erkennen, vor allem die Böden. Rechts im PC sieht man gut die Markttiefs des Dow im Sep 14 und die beiden Tiefs dieses Jahr abgebildet.

Ergebnis der Auswertung: Das aktuelle Markttief ist noch nicht erreicht, dazu müsste das PC in Bereich 1,1 bis 1,3 steigen. also von daher: Noch keine Kaufempfehlung.

Um 19:07 habe ich Zap eine Mail gesendet, ob es nicht an der Zeit wäre, wieder einen börsenorientierten Thread in der guten, alten Tradition des AZ (1.0) bzw. AZ 2.0 aufzumachen. Und dann sehe ich, dass er dieses Projekt zwei Minuten vorher gestartet hat.

Also - ich bin dabei.

Ich werde mich um drei Dinge kümmern:
(1) Auswertung der CoT-Daten - also "geronnenes Sentiment".
(2) Sentix
(3) FXCM's SSI

Daher dachte ich mir, jo, ist mal wieder Zeit. Außerdem freue ich mich auf eure Anregungen, ich lerne gerne dazu.

Sentix, bitte mehr davon, bin schon lange nicht mehr dabei.

hier der SPX mit COT. Bei einigen Rohstoffen hab ich feste COT Parameter die ich Handle. Bei Aktienindizes hab ich noch nix ableiten können. Hoffe hier gehelft zu werden 💸

hamwa 2 bear markets mit bei

weil ich einen Tippfehler im Titel hatte. Das Ausblenden ist eine automatische Funktion.

Zwei Doofe, ein Gedanke. Die Zeit für Sengimentanalyse ist wieder reif, MM.

Nun aber bitte zum Thema.

Bitte erkläre einmal, wie Du die CoT-Werte interpretierst.
Denn ich sehe in Deinen Charts nichts - nur bunte Linien.

Ich gehe auf die klassische Darstellung und werfe meist einen der großen Parteien heraus und schaue mir bei Rohstoffen die Comms und die Smalls an. Wobei die Kleinen eher zyklisch laufen.

Und male lustige Linien hinein...
Interpretationen von mir gibt es erst später...

Ich habe mal #01 zeitlich normiert. Ergebnis: Der Upspike im P/C hat ein Niveau erreicht, wo der Markt bislang für Zwischenkorrekturen drehte. Ich geh mal davon aus, dass wir Mo/Di Kaufkurse im Dax sehen bzw einen guten Zeitpunkt um Shorts zu entsorgen.

@Armi.

z.B. Silber: wenn das mgt. money >40000 contrakte Long ist, ist es Zeit zum shorten.

z. B. Weizen: wenn das mngt. monez >100000 short ist geh ich Long...

also AZ zum managed money

im Weizen sind Nestle & Co. Die haben tiefe Taschen und wissen am besten wie es um die nächste Ernte steht. Wenn die fett long sind und sie large specs fett short, kommt garntiert der squeeze👍

male nicht auf den Charts rum sondern trage die COT daten in ne excel Tabelle ein die mir ganz dolle Signale generiert... ☑

scale in und out. Das wars schon. Der Futuremarkt kommt ja ursprünglich von den Agrarrohstoffen (Erntespitzen). Also da machen futures Sinn. Bei den Aktienindizes sind futures doch eigentlich unsinnig. Daher machen auch die COT Daten bei Aktienindizes keinen Sinn. Wäre aber dankbar, wenn ich hier eines besseren belehrt werden könnte...

random walk oder effizient? Ich sach ma, was genaues weiss man nicht.

Der Erfolg bèim Aktienhandel hängt meiner Meinung nach grössten Teils vom Risikomanagement ab. "Vorhersagen" von Kursentwicklungen steh ich skeptisch gegnüber.

Bei einigen Rohstoffen bieten die COT Daten aber einen echten Mehrwert. Auch wenn sie bei Veröffntlichung schon fast ne Woche alt sind.

zum Thema:

Weizen dähde mer kaufe. Silber samma neutral bis leicht bullisch, Kaffee samma neutral, DAX samma mittlerweile wieder neutral, bevor mer bärisch ware... 😃

jetzt lese ich erst den vormals gelöschten Eingangspost..

Also das ist ja gar kein AZ 04 thread 😞

Mit dem Senti hab ich das nicht so 😒

Aber ich werde euch Lausbuben im Auge behalten 👀

😎

wenn ich mirs richtig übelege fliesst bei meiner Tradeauswertung auch Senti. mit ein.

Ich mach unter jede Transaktion zwei smilies. Einer zum Handelszeitpunkt und einer einen Monat später, wenn der Chart zeigt, was vorher unbekannt war.

z.B 😐😏  😐😒  😖😲 😔😆

ja, bin schon ein gerissenes Luder... 📝

mein Bankberter sagt das sind emos, keine sentis... 😣

Etwa während dem Bügeln?

https://www.youtube.com/watch?v=0lljdbnfuCI

Bester Sufdl,

erst einmal vielen Dank für Deine Ausführungen.
Fragen gibt es einige, aber ich will erst einmal den Ball spielen, den Du zurück geschossen hast - Weizen. Folgt im Anschluss.

Doch zuvor zur Ausrichtung dieses Threads:
Letztlich ist das eine Entscheidung von Zap, ob er diesen eher breiten Sentimentbegriff trägt oder einen etwas enger Definierten.  Für mich ist es egal, ob die Herren Hübner/Hussy Leute per Fragebogen fragen, wie sie denn dies oder das einschätzen oder es wird ausgewertet, wie sich Leute (nach der Einschätzung) positioniert haben.

Also ist die CoT-Klamontte für mich Sentimentkram.

haben sie Leute immer missverstanden, weil natürlich jedes Trading antizyklischen sein will/muss, sonst macht man keine Gewinne. Antizyklisch ist damit per se auch technische Analyse oder Fundamentalanalyse.

Nein, mir geht es um die weichen Faktoren, die Stimmungen der Marktteilnehmer, zu denen man die Gegenposition einnehmen sollte. Daher "Sentiment-Trading" und nicht "Antizyklik".