Liebes Forum,
in meiner Grafik sieht man zwei Zertifikate, Call und Put auf den VSTOXX Volatilitätsindex. Beide wurden zu 100 am selben Tag von selben Emittenten emittiert. Eigentlich sollten doch beide Scheine entgegengesetzt laufen, jedoch weißt der Call einen erheblichen Wertverlust auf, wohingegen der Put aber keinen adäquaten Wertgewinn aufweist. Mich würde interessieren woran das liegt. Hat es ggf. mit einem größeren Delta des Puts bei geringer Vola im Vergleich zu einem kleineren Delta des Calls zutun ? Wie verhält sich das Delta bei solchen scheinen überhaupt ? Oder spielen andere Faktoren eine Rolle.
in meiner Grafik sieht man zwei Zertifikate, Call und Put auf den VSTOXX Volatilitätsindex. Beide wurden zu 100 am selben Tag von selben Emittenten emittiert. Eigentlich sollten doch beide Scheine entgegengesetzt laufen, jedoch weißt der Call einen erheblichen Wertverlust auf, wohingegen der Put aber keinen adäquaten Wertgewinn aufweist. Mich würde interessieren woran das liegt. Hat es ggf. mit einem größeren Delta des Puts bei geringer Vola im Vergleich zu einem kleineren Delta des Calls zutun ? Wie verhält sich das Delta bei solchen scheinen überhaupt ? Oder spielen andere Faktoren eine Rolle.
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