Hilfe

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Hilfe mestudent
mestudent:

Hilfe

 
17.01.08 20:45
#1
Hallo Leute,
wollte euch fragen, ob jemand sich mit Statistik mit R auskennt, es geht um Antithetic Sampling,ich muss die Ausfallswahrscheinlichkeit P ausrechnen, wobei ich die Antithetic Sampling benutze, mir ist es klar, wie ich das ohne Antithetic Sampling mache, aber mit AS, weiss ich nicht genau, ich schreibe kurz, wie ich das ohne der Methode mache. ICh habe folgende Daten zur Verfügung:
Unternehmenswert V0: 110
Default Point Z: 85
Risikoloser Zinssatz r =3%
Volatilit¨at des Unternehmenswertes sigma= 19%
Zeithorizont T = 1.5
Anzahl der Simulationen n = 100000

Lösung ohne Antithetic Sampling
n = 100000
V0 = 110
Z = 85
r = 0.03
sigma = 0.19
T = 1.5

W = rnorm(n)
VT=V0*exp((r - sigma^2/2)*T + sigma*sqrt(T)*W)
I = c(VT)
I[VT<Z] = 1
I[VT>=Z] = 0
mean(I)

Ich glaube, mit Antithetic Sampling muss ich n = 500000 nehmen, aber was passiert mit dem Rest ist mir nicht ganz klar

Ich werde mich freuen, wenn mir jemand dabei hilft, ich weiss wirklich nicht weiter.Danke
Hilfe GEILOMATICO
GEILOMATICO:

Hier ,vielleicht hilft dir diese Seite weiter.....

 
17.01.08 20:55
#2
translate.google.com/...%3Fq%3DAntithetic%2BSampling%26hl%3Dde
Hilfe mestudent

danke

 
#3
Danke, aber ich habe das angeschaut, ich weiss nicht wo ich schauen soll. Und das ist recht kompliziert mit diesem R, ich glaube der Mittelwert = 0, wenn man das Antithetisches Paar bilder, der eine ist spiegelisch der anderen, daher Mittelwert=0, aber bin mir nicht sicher.
DAnke trotzdem


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