LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR C-5 (acc)

Fonds
WKN:  ML0EU7 ISIN:  LU1057468818
166,57
+0,25 €
+0,15%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
288 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR C-5 (acc)

7 Tage +0,42% lfd. Jahr +1,40%
1 Monat +0,21% 1 Jahr -1,88%
3 Monate +1,38% 3 Jahre +16,47%
6 Monate +5,29% 5 Jahre +33,98%

Strategie des LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR C-5 (acc)

Ziel ist es, den BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtra AF5T Total Return Index nachzubilden, indem der Fonds ein marktneutrales Engagement an den Rohstoffmärkten bietet. Er wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen wie Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (MLCXXA1E-Index) und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (BCOMXPM-Index) ein.
Fondsmanagement: Lumyna Investments Limited

Risiko

Fondsvolumen 296,95 Mio
Auflagedatum 26.01.2011
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,87%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,83%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,81
12-Monats-Hoch 172,67 Euro
12-Monats-Tief 157,52 Euro
Tracking Error 6,67
Korrelation 0,34
Alpha -0,33
Beta 0,60
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -11,12

Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Lumyna Investments Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2011
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.