Hab mir gerade die letzten 30 Jahre im Detail angeschaut, wie sich der Preis im Juni verhält, v.a. in den Jahren, in denen es nach einem Anstieg in einem anschließenden Seitwärtsgeschiebe voranging. Danach habe ich noch weiter ausdifferenziert und geschaut, was in den Jahren passiert ist, in denen es bereits im Mai zur Wende und zum Abverkauf kam, was gemäß den Saisonal-Charts erst im Juni passieren sollte.
Ergebnisse (alles keine mathematisch genaue Berechnung, nur Annäherung):
- In den meisten Jahren, in denen es nach einem großen Spike seitwärts ging und der Mai bereits den Juni vorweg genommen hat, sank der Preis im Juni nur marginal, innerhalb der Schwankungsbreite des Seitwärtstrends (wäre neutral-positiv!).
- In wenigen Jahren stieg es sogar im Juni an, nicht stark, sondern auch im Schwankungsbereich. In unserem Fall also bis zu den besagten 135-138 (positiv!)
- In ganz wenigen Fällen aber, z.B. 1981 oder 1989, hat der Chart im Mai die Wende nach unten vollzogen und auch schon beträchtlich verloren und ging im Juni dann in einen katastrophalen Ausverkauf über, wo er bis zu 50 % verloren hat.
Wäre interessant, wenn man die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten errechnen könnte, für die gegebene Situation, um das in sein Handeln zu implementieren.
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