AXA EUR.S.DUR.H Fonds Chart

98,33 +0,14% +0,14 €
15.02.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1W9XS
ISIN: LU0997545917
Typ: Fonds
Fondsgesellschaft
AXA EUR.S.DUR.H Fonds Chart
Warnung
Dies ist ein um die Ausschüttungen bereinigter Performance-Chart.

Performance AXA EUR.S.DUR.H

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,37 € 98,84 € 100,11 € 98,70 € 99,323 € -
Änderung -0,04% -0,52% -1,78% -0,37% -1,00% -

Kapitalmaßnahmen

30.06.17 Ausschüttung   1,58 EUR
30.12.16 Ausschüttung   1,02 EUR

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AXA EUR.S.DUR.H

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Chart-Indikatoren

Erklärung des Indikators Chaikin Volatility

Bei der Volatilität handelt es sich um ein statistisches Maß, dass in der Finanzmathematik die Schwankungsbreite der logarithmierten Kurse um ihren Mittelwert über einen festgelegten Zeitraum angibt. Die Richtung der Schwankung – ob nach oben oder nach unten – spielt dabei keine Rolle. Die Volatilität entspricht der Standardabweichung eines Kurses.

Die so genannte Chaikin Volatility geht auf Aktienanalyst Mark Chaikin zurück. Chaikin unterstellte, dass bei steigender Volatilität eines Basiswertes auch die Differenz zwischen Tageshöchstkurs und Tagestiefstkurs zunimmt. Daher machte er die tägliche Handesspanne zur Basis seines Indikators.

Die Berechnung der Chaikin Volatility ist vergleichsweise einfach. Man berechnet die Differenz von Tageshoch und Tagestief, bildet auf diese Werte einen gleitenden Durchschnitt, etwa über zehn Tage. Und berechnet hierauf schließlich noch eine so genannte Rate of Change (ROC). Damit soll die Intensität, die in der jeweiligen Bewegung steckt, verdeutlicht werden. Die Rate of Change erhält man, wenn man den Wert von heute durch den Wert von vor n Tagen (im Beispiel wieder zehn Tage) dividiert und das Ergebnis mit 100 multipliziert.

Chaikins Volatility wird als Linie dargestellt, deren Werte um die Nulllinie herum pendeln. Liegt der Indikator über der Nulllinie, steigt die Chaikin Volatility an, darunter fällt sie. Für die Ableitung konkreter Handelssignale ist der Indikator nicht geeignet. Zu beachten ist zudem, dass in der Praxis die Volatilität bei Kursrückgängen zunimmt, bei Kurssteigerungen aber nicht in unbedingt in gleichem Maße.

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